[發明專利]基于自適應網格和向后迭代積分的期權數據處理方法

在審

• 申請號: 202110182666.3
• 申請日: 2021-02-09
• 公開（公告）號: CN112907285A
• 公開（公告）日: 2021-06-04
• 發明（設計）人: 宋瞭;王倩蓉
• 申請（專利權）人: 上海鎰鏈科技有限公司
• 主分類號: G06Q30/02
• 分類號: G06Q30/02;G06Q40/04;G06F17/11
• 代理公司: 北京知果之信知識產權代理有限公司 11541
• 代理人: 卜榮麗;李志剛

本申請公開了一種基于自適應網格和向后迭代積分的期權數據處理方法及裝置，本申請方法包括服務端對接收到的需要計算期權價值的標的資產在時間和標的資產價格維度上進行劃分，構造自適應網格；對于帶有敲出條款的網格點和到期日的網格點，基于敲出條款計算網格點的價值；對于沒有敲出條款的網格點按照向后迭代積分方法計算網格點的價值，所述向后迭代積分方法為從最后一個障礙觀察日到第一個障礙觀察日依次積分迭代；根據第一個障礙觀察日對應的網格點的價值計算期權的理論價值，得到期權價值計算結果；輸出所述期權價值計算結果。本申請解決現有的期權價值計算的方式無法保證精度高并且速度更快的問題。

技術領域

本申請涉及期權定價領域，具體而言，涉及一種基于自適應網格和向后迭代積分的期權數據處理方法及裝置。

背景技術

在衍生品定價領域，期權的數值定價方法大致可以分為三類：樹方法(二叉樹和三叉樹)、PDE(Partial Differential Equation)方法和蒙特卡洛模擬法。樹方法的收斂速度慢，在定價復雜奇異期權時精度低，而PDE方法難以處理路徑依賴問題。蒙特卡洛模擬法的精度高，也是目前應用范圍最廣泛的方法，然而，發明人在使用蒙特卡洛模擬法進行期權的價值計算時，發現該方法需要模擬百萬條甚至千萬條路徑，比如對于價值在0附近的期權，蒙特卡洛模擬有可能需要1000萬條路徑才能準確定價，并且對于奇異期權還需要在每條路徑上做計算，導致蒙特卡洛模擬的定價速度非常慢。

綜上，對于現有的期權價值計算的方式存在的問題，亟需提出一種精度高且速度相對更快的期權定價方案。

發明內容

本申請的主要目的在于提供一種基于自適應網格和向后迭代積分的期權數據處理方法及裝置，解決現有的期權價值計算的方式無法保證精度高并且速度更快的問題。

為了實現上述目的，根據本申請的第一方面，提供了一種基于自適應網格和向后迭代積分的期權數據處理方法。

根據本申請的基于自適應網格和向后迭代積分的期權數據處理方法包括：

服務端對接收到的需要計算期權價值的標的資產在時間和標的資產價格維度上進行劃分，構造自適應網格；

對于帶有敲出條款的網格點和到期日的網格點，基于敲出條款計算網格點的價值；

對于沒有敲出條款的網格點按照向后迭代積分方法計算網格點的價值，所述向后迭代積分方法為從最后一個障礙觀察日到第一個障礙觀察日依次積分迭代；

根據第一個障礙觀察日對應的網格點的價值計算期權的理論價值，得到期權價值計算結果；

輸出所述期權價值計算結果。

可選的，所述在時間和標的資產價格維度上進行劃分，構造自適應網格包括：

按照障礙觀察日進行時間的劃分；

基于關鍵價格、網格張開大小、網格密度計算每個障礙觀察日的網格上限、網格下限、網格長度、每兩個障礙觀察日的時間間隔。

可選的，所述對于沒有敲出條款的網格點按照向后迭代積分方法計算網格點的價值包括：

按照如下向后積分迭代的公式分別計算沒有敲出條款的每個網格點的價值：

其中，R_i為積分區域，不同期權類型對應不同的積分區域劃分，f(x,y)是資產分布概率密度函數，t為每個障礙觀察日對應的時間，t+Δt為每個障礙觀察日的后一個障礙觀察日對應的時間，V(x,t)為價格為x的網格點的價值。

可選的，所述f(x,y)為正態分布的概率密度函數，所述方法還包括：

通過辛普森法則對所述向后積分迭代的公式進行求解，得到每個沒有敲出條款的網格點的價值。