[發明專利]一種消費金融的ABS金融效率優化系統

在審

• 申請號: 202011616987.1
• 申請日: 2020-12-30
• 公開（公告）號: CN112785413A
• 公開（公告）日: 2021-05-11
• 發明（設計）人: 梁元宇;魯偐
• 申請（專利權）人: 蘇寧消費金融有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06F17/11
• 代理公司: 南京鐘山專利代理有限公司 32252
• 代理人: 徐燕

本發明公開了一種消費金融的ABS金融效率優化系統，包括如下步驟：根據ABS歷史數據，對ABS發行效率進行DEA分析，輸出每個決策單元的效率；對比每個決策單元的效率，判斷ABS發行效率是否需要優化，如果是，則優化ABS發行效率；如果否，則結束。本發明的消費金融的ABS金融效率優化系統，可以算出每個決策單元對最終ABS效率的影響結果，優化ABS發行效率，使ABS發行效率最大化，盤活沉淀資金。

技術領域

本發明屬于效率優化技術領域，具體涉及一種消費金融的ABS金融效率優化系統。

背景技術

因為不允許吸收公眾存款，融資一直是持牌消費金融公司發展過程中的核心問題。同業拆借和借款是消費金融公司最主要的融資渠道。同業拆借主要依賴于外部授信(往往是銀行)，這種模式存在一定信用風險和流動性風險(比方要求提高擔保或者保證金等)；通過獲取銀行信貸方式融資的成本往往較高，是前者數倍。

近年來，ABS走熱，變成消費金融公司獲取額度的方式。通過ABS，消費金融公司可以提高整體收益水平，還可以利用提前回籠的資金進行再投資，以獲得更好的盈利機會，取得再投資收益。另一方面，由于消費金融公司需要滿足監管機構規定的資本充足率的指標要求，通過發行ABS，可以將負債移出表外，降低風險加權資產的總量，提高資本充足率，優化資本結構，緩解監管壓力，可以擴大消費金融公司的經營規模，運用財務杠桿獲得更多利潤。

但是，ABS發行規模越高，意味著發行難度越大，對消費金融公司的綜合能力要求越高。所以要對發行的ABS進行效率分析，使得每次發行的ABS能夠快速出售掉，最大化盤活沉淀資金。

發明內容

本發明針對現有技術中的不足，提供一種消費金融的ABS金融效率優化系統。

為實現上述目的，本發明采用以下技術方案：一種消費金融的ABS金融效率優化系統，包括如下步驟：

根據ABS歷史數據，對ABS發行效率進行DEA分析，輸出每個決策單元的效率；

對比每個決策單元的效率，判斷ABS發行效率是否需要優化，如果是，則優化ABS發行效率；如果否，則結束。

為優化上述技術方案，采取的具體措施還包括：

進一步地，決策單元包括優質主體集中度、信用風險大小、發行期限長短、票面利率大小。

進一步地，決策單元與ABS發行效率y的關系如下式：

y＝∑a_ix_i

其中：a_i是系數；x_i是效率；i為決策單元。

進一步地，采用BCC模型對ABS發行效率進行優化。

進一步地，對選定的決策單元DMU，評價其相對產出量，等價線性模型表示為：

minθ

其中，θ表示模型最優解，取值范圍為(0，1]；x_i表示優質主體集中度、信用風險大小、發行期限長短、票面利率大小；x_ij表示決策單元i表示對應投入要素j；λ_j表示對應權重系數；y表示產出。

進一步地，通過Malmquist指數模型對相鄰兩個決策單元進行整體分析和跨期比較，對比每個決策單元的效率，公式如下：