[發明專利]一種基于盈利性水平的保單分組方法

在審

• 申請號: 202011581920.9
• 申請日: 2020-12-28
• 公開（公告）號: CN112651559A
• 公開（公告）日: 2021-04-13
• 發明（設計）人: 錢中琦;陳森
• 申請（專利權）人: 深輕（上海）科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q40/08
• 代理公司: 北京中北知識產權代理有限公司 11253
• 代理人: 盧業強

本發明公開基于盈利性水平的保單分組方法。所述方法包括：確定產品的特征字段；將產品的所有保單基于所述特征字段進行組合，得到所有實際的不同種類的保單T；設置包括基本情景和敏感性情景的通用情景；利用精算模型計算每一個保單在每一通用情景下的盈利性水平，并將保單T分為絕對厚利組、相對厚利組、盈虧邊界組、相對虧損組和絕對虧損組，將絕對厚利組劃為厚利組，絕對虧損組劃為虧損組；將盈虧邊界組、相對虧損組劃為厚利組或薄利組或虧損組。本發明既能避免對每張保單進行完整情景測試，有效提高分組效率，又考慮了所有對盈利性水平有影響的特征字段和情景，能保證分組結果準確性。

技術領域

本發明屬于金融服務技術領域，具體涉及一種基于盈利性水平的保單分 組方法。

背景技術

壽險保單盈利性測試需要應用精算技術，基于一系列對現在和未來的假 設參數，預測現金流及其現值，從而計算在不同情景下該保單的利潤情況， 最終根據預先設定的閾值范圍，將其劃分至不同的組別。目前保險公司因其 海量的保單和有限的算力，為了提高測算效率，而對保單采用不同近似方法。 如單一判斷法和抽樣測試法。單一判斷法是直接將某個或某類產品全部劃分 至某個組，而不再進行逐單測試；抽樣測試法是抽取某個產品少量樣本保單， 測試其盈利性，并根據測試樣本的測試結果對該產品所有保單進行分組。此 外，目前對于單個保單只測試單個或少量情景，并以此為基礎計算盈利性指 標。

目前的測試方法在提升效率的同時，不同程度地犧牲了準確性。既不能 保證近似方法的分組結果與逐單測試分組結果一致；也不能保證保單所測試 的情景涵蓋了未來所有可能的情況。

發明內容

為了解決現有技術中存在的上述問題，本發明提出一種基于盈利性水平的 保單分組方法。

為實現上述目的，本發明采用如下技術方案：

一種基于盈利性水平的保單分組方法，包括以下步驟：

步驟1，確定產品的特征字段，所述特征字段是由影響產品盈利水平的因 素構成的相互獨立的字段，即任意一個字段都不能由其它字段計算得到；

步驟2，將產品的所有保單基于所述特征字段進行組合，得到所有實際的 不同種類的保單，記為保單T；

步驟3，設置包括基本情景和敏感性情景的通用情景：基于統計方法預測 影響未來經濟和人口的參數的變化規律，所述參數取中位數或均值為基本情景， 所述參數相對中位數或均值的變化量超過設定閾值為敏感性情景；

步驟4，利用精算模型計算保單T中每一個保單在每一通用情景下的盈利 性水平，并按照盈利性水平從高到低的順序將保單T分為絕對厚利組、相對厚 利組、盈虧邊界組、相對虧損組和絕對虧損組，將絕對厚利組劃為厚利組，絕 對虧損組劃為虧損組；

步驟5，根據相對厚利組、盈虧邊界組和相對虧損組的盈利性水平分布， 進一步設置產品盈利性波動水平高的敏感性情景，并在所述情景下進行盈利性 水平計算，將這三個組劃為厚利組或薄利組或虧損組。

與現有技術相比，本發明具有以下有益效果：

本發明通過基于影響產品盈利水平的特征字段的不同組合得到實際的保 單，基于在設置的通用情景下的盈利性水平計算將保單分為五個組別，針對中 間的三個組別進一步設置使盈利性水平波動高的敏感性情景，并在所述情景下 通過進行盈利性水平計算將這三個組別劃分到厚利組或薄利組或虧損組，從而 實現了符合IFRS17和25號準則規定的保單分組。本發明既能避免對每張保 單進行完整情景測試，有效提高分組效率，又考慮了所有對盈利性水平有影 響的特征字段和情景，能保證分組結果準確性。

附圖說明

圖1為本發明實施例一種基于盈利性水平的保單分組方法的流程圖。

具體實施方式

下面結合附圖對本發明作進一步詳細說明。