[發(fā)明專利]一種基于多源數(shù)據(jù)變動調權的限額計算交叉驗證系統(tǒng)

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• 申請日: 2020-12-23
• 公開（公告）號: CN112465651A
• 公開（公告）日: 2021-03-09
• 發(fā)明（設計）人: 唐晟威;陶悅;謝偉偉
• 申請（專利權）人: 上海基玉金融信息服務股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06F16/25;G06Q40/04;G06Q10/06;G06Q10/10
• 代理公司: 上海科律專利代理事務所(特殊普通合伙) 31290
• 代理人: 金碎平

本發(fā)明公開了一種基于多源數(shù)據(jù)變動調權的限額計算交叉驗證系統(tǒng)，包括基金限額數(shù)據(jù)采集存儲模塊：含前端用戶端和后端服務器，用于采集并存儲來自多個基金限額數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)，所述前端用戶端和后端服務器之間設置Nginx反向代理服務器；限額數(shù)據(jù)處理模塊：獲取并處理限額數(shù)據(jù)；限額配置模塊：配置限額來源、限額取值優(yōu)先級、限額公告關鍵字和基金參數(shù)來源；投前超限校驗模塊：校驗用戶認申購、普通轉換、超級轉換是否超單筆、單日、單賬戶限額；投后超限處理模塊：包括在途超限查詢、超限歷史查詢以及超限短信郵件發(fā)送。本發(fā)明提供的基于多源數(shù)據(jù)變動調權的限額計算交叉驗證系統(tǒng)，能夠顯著提升數(shù)據(jù)準確率，同時大幅降低人力投入成本。

技術領域

本發(fā)明涉及一種基金限額計算驗證系統(tǒng)，尤其涉及一種基于多源數(shù)據(jù)變動調權的限額計算交叉驗證系統(tǒng)。

背景技術

公募基金限額數(shù)據(jù)是基金交易環(huán)節(jié)的重要限制參數(shù)，由于基金交易限額涉及基金認申購、轉換、超級轉換、撤單等流程，因此，限額數(shù)據(jù)正確與否直接關系到客戶的交易成功率和操作體驗。其數(shù)據(jù)來源包括基金公司公告、開放式數(shù)據(jù)交換平臺和第三方數(shù)據(jù)源等，各單一數(shù)據(jù)源均存在準確率不高、覆蓋度較低的問題。行業(yè)內目前主要采用半人工運維的方式修正數(shù)據(jù)，或者事后跟蹤處理異常訂單的方式應對。這兩種方式由于較多的人工參與環(huán)節(jié)導致人力投入成本高、響應及時性差、人工操作失誤率高、客戶體驗差等痛點問題。

發(fā)明內容

本發(fā)明所要解決的技術問題是提供一種基于多源數(shù)據(jù)變動調權的限額計算交叉驗證系統(tǒng)，能夠顯著提升數(shù)據(jù)準確率，同時大幅降低人力投入成本，大大提升用戶的使用體驗。

本發(fā)明為解決上述技術問題而采用的技術方案是提供一種基于多源數(shù)據(jù)變動調權的限額計算交叉驗證系統(tǒng)，包括：

基金限額數(shù)據(jù)采集存儲模塊：包括前端用戶端和后端服務器，用于采集并存儲來自多個基金限額數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)，所述前端用戶端和后端服務器之間設置Nginx反向代理服務器；

限額數(shù)據(jù)處理模塊：獲取并處理限額數(shù)據(jù)；

限額配置模塊：配置限額來源、限額取值優(yōu)先級、限額公告關鍵字和基金參數(shù)來源；

投前超限校驗模塊：校驗用戶認申購、普通轉換、超級轉換是否超單筆、單日、單賬戶限額；

投后超限處理模塊：包括在途超限查詢、超限歷史查詢以及超限短信郵件發(fā)送。

進一步地，所述基金限額數(shù)據(jù)采集存儲模塊采用采用Oracle數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)存儲，并配合數(shù)據(jù)持久層Mybatis將數(shù)據(jù)處理接口和普通的Java對象映射成數(shù)據(jù)庫中的記錄。

進一步地，所述多個基金限額數(shù)據(jù)源包括管理人行情07文件、管理人參數(shù)C1文件、管理人官網(wǎng)公告文件、財匯數(shù)據(jù)庫、萬得數(shù)據(jù)庫和手工更新維護的數(shù)據(jù)源。

進一步地，所述管理人官網(wǎng)公告文件通過官網(wǎng)獲取PDF文件或WORD圖片，解析獲取與單日購買上限和/或單賬戶購買上限相關的關鍵詞，并采用OCR和NLP處理后轉化為數(shù)據(jù)格式。

進一步地，所述關鍵詞包括《XXXX基金暫停大額申購、轉換轉入的公告》，《XXXX基金恢復大額申購、轉換轉入的公告》，《XXXX基金調整大額申購限額的公告》，《XXXX基金暫停XX金額以上的申購、轉換轉入的公告》，《XXXX基金限制大額申購業(yè)務的公告》和《XXXX基金XX節(jié)假期前暫停申購、轉換轉入業(yè)務的公告》。

進一步地，所述限額數(shù)據(jù)處理模塊包括如下限額處理過程：對任一基金產(chǎn)品，取來自管理人行情07文件、管理人參數(shù)C1文件、管理人官網(wǎng)公告文件、財匯數(shù)據(jù)庫和萬得數(shù)據(jù)庫共五種數(shù)據(jù)源的限額數(shù)據(jù)進行比較，數(shù)值一致的直接作為該基金產(chǎn)品限額值；若出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致，則對各數(shù)據(jù)源獲取的限額數(shù)值Li進行賦權Ni，權重值通過限額尋優(yōu)模型尋找最優(yōu)值y1，同時計算限額最小值y2，取限額安全值為y3＝Min(y1，y2)；若該基金產(chǎn)品存在手工維護值，則直接取手工維護值作為優(yōu)先限額值。