[發(fā)明專利]貨幣基金的組合投資預(yù)測(cè)方法和預(yù)測(cè)裝置

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202011492671.6
• 申請(qǐng)日: 2020-12-17
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN112613997A
• 公開(kāi)（公告）日: 2021-04-06
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 吳波
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 平安消費(fèi)金融有限公司
• 主分類號(hào): G06Q40/06
• 分類號(hào): G06Q40/06;G06K9/62
• 代理公司: 北京英特普羅知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11015
• 代理人: 程超

本發(fā)明涉及智能決策技術(shù)領(lǐng)域，用于提高基金組合投資的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率。本發(fā)明提供一種貨幣基金的組合投資預(yù)測(cè)方法及預(yù)測(cè)裝置，所述方法包括：獲取多支基金的第一歷史業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，利用收益預(yù)測(cè)模型分別確定每支基金的預(yù)測(cè)收益；獲取目標(biāo)商戶的第一歷史經(jīng)營(yíng)特征，利用流動(dòng)資金預(yù)測(cè)模型確定所述商戶的預(yù)測(cè)流動(dòng)資金；獲取目標(biāo)商戶在多個(gè)不同時(shí)段的當(dāng)前經(jīng)營(yíng)特征，分別將每個(gè)所述當(dāng)前經(jīng)營(yíng)特征、所述預(yù)測(cè)收益和所述預(yù)測(cè)流動(dòng)資金作為隨機(jī)森林模型的決策因子，以獲得所述目標(biāo)商戶在所述多個(gè)不同時(shí)段的候選基金組合；其中每相鄰兩個(gè)時(shí)段之間包含交叉時(shí)段；根據(jù)多個(gè)所述候選基金組合中包含的不同基金的出現(xiàn)密度，確定推薦基金組合。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及智能決策技術(shù)領(lǐng)域，特別涉及一種貨幣基金的組合投資預(yù)測(cè)方法和預(yù)測(cè)裝置。

背景技術(shù)

隨機(jī)森林模型(Random Forest)目前在醫(yī)療、金融、氣象等多種領(lǐng)域中已有廣泛應(yīng)用。隨機(jī)森林模型能夠處理大量的輸入變數(shù)，評(píng)估變數(shù)的重要性，從而實(shí)現(xiàn)分類決策。

在金融領(lǐng)域，通常使用隨機(jī)森林模型進(jìn)行金融產(chǎn)品投資決策。由于投資類產(chǎn)品本身涉及到的特征參數(shù)數(shù)量非常之多，并且該特征參數(shù)具有很強(qiáng)的時(shí)效性，因此隨機(jī)森林模型在相隔很短的時(shí)間內(nèi)預(yù)測(cè)出的組合投資產(chǎn)品可能會(huì)有很大的出入，無(wú)論在穩(wěn)定性方面還是準(zhǔn)確性方面都不夠理想，實(shí)際上現(xiàn)有的隨機(jī)森林模型為投資者提供的參考價(jià)值并不大。

因此，如何為投資者提供更加準(zhǔn)確可信的組合投資預(yù)測(cè)，成為本領(lǐng)域技術(shù)人員亟待解決的技術(shù)問(wèn)題。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的是提供一種能夠提高預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性的組合投資預(yù)測(cè)方案，以解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的上述問(wèn)題。

為實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明提供一種貨幣基金的組合投資預(yù)測(cè)方法，包括：

獲取多支基金的第一歷史業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，利用收益預(yù)測(cè)模型分別確定每支基金的預(yù)測(cè)收益；

獲取目標(biāo)商戶的第一歷史經(jīng)營(yíng)特征，利用流動(dòng)資金預(yù)測(cè)模型確定所述商戶的預(yù)測(cè)流動(dòng)資金；

獲取目標(biāo)商戶的當(dāng)前經(jīng)營(yíng)特征，將所述當(dāng)前經(jīng)營(yíng)特征、所述預(yù)測(cè)收益和所述預(yù)測(cè)流動(dòng)資金作為隨機(jī)森林模型的決策因子，以獲得所述目標(biāo)商戶對(duì)應(yīng)的候選基金組合；

獲取多個(gè)候選基金組合，基于多個(gè)候選基金組合中包含的不同基金的出現(xiàn)密度，確定推薦基金組合。

根據(jù)本發(fā)明提供的貨幣基金的組合投資預(yù)測(cè)方法，所述獲取多支基金的歷史業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，利用收益預(yù)測(cè)模型分別確定每支基金的預(yù)測(cè)收益的步驟包括：

獲取與每支基金對(duì)應(yīng)的新增申購(gòu)數(shù)量、新增贖回?cái)?shù)量、滬深300指數(shù)、銀行日間拆借利率、基金公司財(cái)報(bào)、基金公司成立時(shí)長(zhǎng)、同類基金排名中的任意一種或多種，作為所述歷史業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)；

將所述歷史業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)輸入收益預(yù)測(cè)模型，以輸出每支基金在預(yù)設(shè)時(shí)間段的預(yù)測(cè)收益；其中所述收益預(yù)測(cè)模型是利用線性回歸模型訓(xùn)練得到的。

根據(jù)本發(fā)明提供的貨幣基金的組合投資預(yù)測(cè)方法，所述將所述歷史業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)輸入收益預(yù)測(cè)模型，以輸出每支基金在預(yù)設(shè)時(shí)間段的預(yù)測(cè)收益的步驟包括：

將所述歷史業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)劃分為工作日歷史業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)和休息日歷史業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)；

將所述工作日歷史業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)輸入所述收益預(yù)測(cè)模型，以輸出所述基金在預(yù)設(shè)時(shí)間段的預(yù)測(cè)工作日收益；

將所述休息日歷史業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)輸入所述收益預(yù)測(cè)模型，以輸出所述基金在預(yù)設(shè)時(shí)間段的預(yù)測(cè)休息日收益；

將所述預(yù)測(cè)工作日收益和所述預(yù)測(cè)休息日收益加權(quán)求和，以得到所述預(yù)測(cè)收益。

根據(jù)本發(fā)明提供的貨幣基金的組合投資預(yù)測(cè)方法，所述獲取目標(biāo)商戶的歷史經(jīng)營(yíng)特征，利用流動(dòng)資金預(yù)測(cè)模型確定所述商戶的預(yù)測(cè)流動(dòng)資金的步驟包括：