[發明專利]銀行風險定價策略的仿真方法和裝置

在審

• 申請號: 202011483694.0
• 申請日: 2020-12-16
• 公開（公告）號: CN112529689A
• 公開（公告）日: 2021-03-19
• 發明（設計）人: 曹然;段行健;田春明
• 申請（專利權）人: 北京逸風金科軟件有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q30/02
• 代理公司: 北京匯捷知識產權代理事務所(普通合伙) 11531
• 代理人: 于鵬

1.銀行風險定價策略的仿真方法，其特征在于，所述方法包括：

根據預先存儲在銀行系統中的參數創建不同屬性的模型；

通過獲取創建的不同屬性的模型獲取的輸出數據，結合銀行在預設多種風險場景與預設定價策略下的多個參數指標進行仿真操作。

2.根據權利要求1所述的銀行風險定價策略的仿真方法，其特征在于，所述根據預先存儲在銀行系統中的參數創建不同屬性的模型包括：根據預先存儲在銀行系統中的參數創建定價模型與風險模型；

其中，所述定價模型包括：利率敏感性模型用于表征計算客戶對于產品價格變化的敏感性，并結合目標銀行的定價，計算客戶接受價格的概率；打分卡模型用于表征對單一客戶的風險進行評分，并給出定價；增量模型用于表征根據所述利率敏感性模型與所述打分卡模型的輸出，結合風險場景中的因子，計算各個產品未來期間內的增量；

其中，所述風險模型用于表征通過對賬戶維度數據每個月份、季度的推演，計算相應的信用損失、利息收入、還款、余額指標。

3.根據權利要求2所述的銀行風險定價策略的仿真方法，其特征在于，所述風險模型采用多元邏輯回歸與遷徙矩陣結合的模型。

4.根據權利要求3所述的銀行風險定價策略的仿真方法，其特征在于，所述風險模型包括多個轉移方向區間；

其中，轉移方向區間為(1-5)表征轉移方向向好；

轉移方向區間為(7-11)表征轉移方向向壞；

轉移方向數值為12表征轉移方向違約；

轉移方向數值為6表征轉移方向保持不變。

5.根據權利要求4所述的銀行風險定價策略的仿真方法，其特征在于，還包括：將任一轉移方向與特征參數進行回歸計算；

其中，所述特征參數為多個，包括經濟預測參數與業務數據參數。

6.根據權利要求5所述的銀行風險定價策略的仿真方法，其特征在于，還包括：對回歸計算的結果通過預設公式進行區間為(0,1)的幾率轉化操作；

其中，所述預設公式為：

其中，Y表征轉移向概率；X表征因子；β₁表征系列參數。

7.根據權利要求1所述的銀行風險定價策略的仿真方法，其特征在于，所述通過獲取創建的不同屬性的模型獲取的輸出數據，結合銀行在預設多種風險場景與預設定價策略下的多個參數指標進行仿真操作包括：根據定價模型與風險模型中的輸出數據，結合會計指標數據對銀行的資產負債表進行仿真操作。

8.一種計算機可讀存儲介質，其上存儲有計算機程序，其特征在于，該程序被處理器執行時實現所述權利要求1-7中任一項所述方法的步驟。

9.一種計算機設備，包括存儲器、處理器及存儲在存儲器上并可在處理器上運行的計算機程序，其特征在于，所述處理器執行所述程序時實現所述權利要求1-7中任一項所述方法的步驟。

10.銀行風險定價策略的仿真裝置，其特征在于，所述裝置包括：

創建模塊，用于根據預先存儲在銀行系統中的參數創建不同屬性的模型；

仿真模塊，用于通過獲取創建的不同屬性的模型獲取的輸出數據，結合銀行在預設多種風險場景與預設定價策略下的多個參數指標進行仿真操作。