[發(fā)明專(zhuān)利]一種資本節(jié)約考核方法及系統(tǒng)

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202011475411.8
• 申請(qǐng)日: 2020-12-14
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN112561321A
• 公開(kāi)（公告）日: 2021-03-26
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 張玉龍;趙國(guó)民;趙彭川;黃少華
• 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人: 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
• 主分類(lèi)號(hào): G06Q10/06
• 分類(lèi)號(hào): G06Q10/06;G06Q40/00
• 代理公司: 中原信達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 11219
• 代理人: 郝紅玉;郭晗

本發(fā)明公開(kāi)了一種資金節(jié)約考核方法及系統(tǒng)，涉及金融技術(shù)領(lǐng)域。該方法的一具體實(shí)施方式包括：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)RWA服務(wù)端從客戶端接收用于配置對(duì)所述RWA服務(wù)端中的多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型進(jìn)行計(jì)算所需的參數(shù)；通過(guò)所述RWA服務(wù)端接收來(lái)自第一數(shù)據(jù)庫(kù)的監(jiān)管資本數(shù)據(jù)和來(lái)自第二數(shù)據(jù)庫(kù)的外部數(shù)據(jù)；通過(guò)所述RWA服務(wù)端，基于參數(shù)、監(jiān)管資本數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算多個(gè)分行機(jī)構(gòu)中的每個(gè)分行機(jī)構(gòu)的資本占用率；將所述資本占用率傳送到內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)FTP服務(wù)端；以及通過(guò)所述FTP服務(wù)端，根據(jù)所述資本占用率，自動(dòng)調(diào)整FTP利息收入。該實(shí)施方式提高了量化節(jié)約監(jiān)管資本的準(zhǔn)確性，降低了分行監(jiān)管資本占用過(guò)多的風(fēng)險(xiǎn)。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及金融技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種資本節(jié)約考核方法及系統(tǒng)。

背景技術(shù)

隨著風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(Risk-Wighted Assets，即RWA)系統(tǒng)整合了銀行各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型結(jié)果、客戶、債項(xiàng)和押品等信息，實(shí)現(xiàn)了銀行各類(lèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露層次、債務(wù)人、債項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)、計(jì)量方法和計(jì)量規(guī)則計(jì)算。使用權(quán)重法、初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法和高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法等法規(guī)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

最低監(jiān)管資本是銀行作為上市公司必須滿足的最低監(jiān)管要求，用于抵御銀行的非預(yù)期損失，具體體現(xiàn)在資本充足率底線指標(biāo)上，銀行為了追求收益最大化，在用足資本的前提下，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)會(huì)越大，出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)的概率更大，因此銀行在資本、資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、收益、考核上存在動(dòng)態(tài)的平衡關(guān)系。

銀行的監(jiān)管資本分布在各個(gè)分行，總行對(duì)分行監(jiān)管資本的數(shù)額沒(méi)有強(qiáng)制有效的監(jiān)督管理手段，這樣會(huì)導(dǎo)致一些分行監(jiān)管資本占用過(guò)多，進(jìn)而形成了監(jiān)管資本不足的風(fēng)險(xiǎn)。

發(fā)明內(nèi)容

有鑒于此，為了有效地降低上述風(fēng)險(xiǎn)，本發(fā)明引入一種考核機(jī)制來(lái)量化節(jié)約監(jiān)管資本的數(shù)額。它計(jì)算出每個(gè)分行機(jī)構(gòu)的資本占用率，并作用在內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)(FundsTransfer Pricing，即FTP)利息收入上，讓資本占用率較低的分行，承受一定比例的FTP利息收入扣減。

為實(shí)現(xiàn)上述目的，根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的一個(gè)方面，提供了一種資本節(jié)約考核方法和系統(tǒng)。

本發(fā)明實(shí)施例的一種資本節(jié)約考核方法包括：

通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)RWA服務(wù)端從客戶端接收用于配置對(duì)所述RWA服務(wù)端中的多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型進(jìn)行計(jì)算所需的參數(shù)；

通過(guò)所述RWA服務(wù)端接收來(lái)自第一數(shù)據(jù)庫(kù)的監(jiān)管資本數(shù)據(jù)和來(lái)自第二數(shù)據(jù)庫(kù)的外部數(shù)據(jù)；

通過(guò)所述RWA服務(wù)端，基于所述參數(shù)、所述監(jiān)管資本數(shù)據(jù)和所述外部數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算多個(gè)分行機(jī)構(gòu)中的每個(gè)分行機(jī)構(gòu)的資本占用率a_i；

將所述資本占用率a_i從所述RWA服務(wù)端傳送到內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)FTP服務(wù)端；并且

通過(guò)所述FTP服務(wù)端，根據(jù)所述資本占用率a_i，自動(dòng)調(diào)整FTP利息收入。

可選地，所述客戶端為移動(dòng)計(jì)算設(shè)備的第三方應(yīng)用。

可選地，所述RWA服務(wù)端通過(guò)網(wǎng)絡(luò)連接到所述客戶端，其中，所述網(wǎng)絡(luò)為有線網(wǎng)絡(luò)或者無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。

可選地，所述第一數(shù)據(jù)庫(kù)專(zhuān)用于所述RWA服務(wù)端。

可選地，所述監(jiān)管資本數(shù)據(jù)包括RWA、操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

可選地，所述第二數(shù)據(jù)庫(kù)用于所述RWA服務(wù)端和所述FTP服務(wù)端二者。

可選地，所述外部數(shù)據(jù)包括來(lái)自所述多個(gè)分行機(jī)構(gòu)的存款數(shù)據(jù)、取款數(shù)據(jù)和轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)。

可選地，通過(guò)所述RWA服務(wù)端，基于所述參數(shù)、監(jiān)管資本數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算多個(gè)分行機(jī)構(gòu)中的每個(gè)分行機(jī)構(gòu)的資本占用率a_i還包括：