[發明專利]基于歷史數據的基金比較方法、裝置、計算機設備和介質

在審

• 申請號: 202011340300.6
• 申請日: 2020-11-25
• 公開（公告）號: CN112464162A
• 公開（公告）日: 2021-03-09
• 發明（設計）人: 唐永鵬;劉碩凌;程寧;鄧澗秋
• 申請（專利權）人: 易方達基金管理有限公司
• 主分類號: G06F17/18
• 分類號: G06F17/18;G06Q40/04;G06Q40/06
• 代理公司: 北京英特普羅知識產權代理有限公司 11015
• 代理人: 程超

1.一種基于歷史數據的基金比較方法，其特征在于，包括：

響應于觸發的比較指令，獲取所述比較指令指向的基金歷史數據；

根據獲取的所述基金歷史數據，生成對應的基金歷史收益曲線；

計算并生成所述基金歷史收益曲線的基金無回撤直線，其中，所述基金無回撤直線為與所述基金歷史收益曲線具有相同收益且無回撤趨勢的直線；

根據所述基金歷史收益曲線和所述基金無回撤直線，生成用于衡量基金收益的收益指數。

2.根據權利要求1所述的基于歷史數據的基金比較方法，其特征在于，所述響應于觸發的比較指令，獲取所述比較指令指向的基金歷史數據，包括：

解析所述比較指令，獲得所述比較指令中包含的基金ID以及所需進行數據比較的時間區間；

獲取各個所述基金ID在所述時間區間內的歷史凈值數據，作為該基金ID的基金歷史數據。

3.根據權利要求1所述的基于歷史數據的基金比較方法，其特征在于，所述根據獲取的所述基金歷史數據，生成對應的基金歷史收益曲線，包括：

獲取基金歷史數據中的時間數據和凈值數據；

以時間數據作為橫坐標、以凈值數據作為縱坐標建立二維坐標系，生成對應的基金歷史收益曲線。

4.根據權利要求1所述的基于歷史數據的基金比較方法，其特征在于，所述計算并生成所述基金歷史收益曲線的基金無回撤直線，包括：

計算所述基金歷史收益曲線線性回歸的回歸線；

將所述回歸線作為該基金歷史收益曲線的基金無回撤直線。

5.根據權利要求1或4所述的基于歷史數據的基金比較方法，其特征在于，所述根據所述基金歷史收益曲線和所述基金無回撤直線，生成用于衡量基金收益的收益指數，包括：

獲取所述基金無回撤直線的斜率；

計算所述歷史收益曲線與所述基金無回撤直線之間的擬合度；

計算所述歷史收益曲線相對于所述基金無回撤直線的波動；

通過以下公式計算以獲得用于衡量基金收益的收益指數：

6.根據權利要求2所述的基于歷史數據的基金比較方法，其特征在于，在所述根據所述基金歷史收益曲線和所述基金無回撤直線，生成用于衡量基金收益的收益指數之后，還包括：

對生成的所述收益指數進行校驗；

輸出所述校驗結果。

7.根據權利要求6所述的基于歷史數據的基金比較方法，其特征在于，所述對生成的所述收益指數進行校驗，包括：

在各個所述基金ID的所述時間區間內的每個時間點，虛擬投入等值資本數據；

根據各個所述基金ID的所述時間區間內的每個時間點的歷史凈值，計算并獲得各個所述基金ID虛擬投入等值資本數據后的總收益；

將獲得的各個所述基金ID的總收益進行排序，并將各個所述基金ID的收益指數進行排序；

將排序結果進行輸出。

8.一種基于歷史數據的基金比較裝置，其特征在于，包括：

獲取模塊，用于響應于觸發的比較指令，獲取所述比較指令指向的基金歷史數據；

第一生成模塊，用于根據獲取的所述基金歷史數據，生成對應的基金歷史收益曲線；

計算模塊，用于計算并生成所述基金歷史收益曲線的基金無回撤直線，其中，所述基金無回撤直線為與所述基金歷史收益曲線具有相同收益且無回撤趨勢的直線；

第二生成模塊，用于根據所述基金歷史收益曲線和所述基金無回撤直線，生成用于衡量基金收益的收益指數。

9.一種計算機設備，包括存儲器、處理器以及存儲在存儲器上并可在處理器上運行的計算機程序，其特征在于，所述處理器執行所述計算機程序時實現權利要求1至7任一項所述方法的步驟。

10.一種計算機可讀存儲介質，其上存儲有計算機程序，其特征在于：所述計算機程序被處理器執行時實現權利要求1至7任一項所述方法的步驟。