[發明專利]基于指標管理體系的風險量化評估方法、裝置以及電子設備

在審

• 申請號: 202011337048.3
• 申請日: 2020-11-25
• 公開（公告）號: CN112668832A
• 公開（公告）日: 2021-04-16
• 發明（設計）人: 謝瀚陽;江疆;楊秋勇;彭澤武;溫柏堅;鄧楚然;潘徽;劉琦;趙雙;馬冠雄;蘇華權;伍江瑤;周瓏
• 申請（專利權）人: 廣東電網有限責任公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06F17/16
• 代理公司: 呼和浩特市盛聯專利代理事務所(普通合伙) 15107
• 代理人: 經國富

本發明實施例公開了基于指標管理體系的風險量化評估方法、裝置以及電子設備，屬于指標查詢技術領域。該方法基于風險評價體系分類層級，將風險劃分為兩個層級，根據一、二級風險，建立風險層級關系；基于風險分類確定風險評估指標，建立二級風險與風險指標的映射關系；設定單指標預警閾值，并確定預警區間閾值、關注區間閾值以及正常區間閾值；建立風險量化矩陣模型，計算各層級及指標權重；量化單項指標的風險得分，建立評估模型量化風險水平。

技術領域

本公開涉及指標查詢領域，尤其涉及一種基于指標管理體系的風險量化評估方法、裝置以及電子設備。

背景技術

為了實現對公司重大風險指標的實時監控、預警等，進一步提升公司智能化水平，確立對系統性和重大風險的過程性管控，提升公司的風險預警能力和風險管理水平，需要對公司的有重大風險的指標進行更高效、智能的監控，進一步提升公司業務水平，基于這種原因，建立了基于指標管理體系的風險量化評估方法。

以往的風險評估預警都是各個指標單獨處理，對超出預警閾值的指標進行預警，在現有業務系統上沒有規范到具體風險模塊，如果需要對整體模塊進行風險評估，需要另外去用這些模塊下的指標進行另外的人工計算、評估，需要相當多的人力物力，大大降低業務部門的工作效率。因此，有必要建立基于指標管理體系的風險量化評估方法，由點到面地對指標及其具體風險模塊進行風險評估，提升業務水平。

發明內容

提供該公開內容部分以便以簡要的形式介紹構思，這些構思將在后面的具體實施方式部分被詳細描述。該公開內容部分并不旨在標識要求保護的技術方案的關鍵特征或必要特征，也不旨在用于限制所要求的保護的技術方案的范圍。

本公開實施例提供了一種基于指標管理體系的風險量化評估方法、裝置以及電子設備，可以由點到面地對指標及其具體風險模塊進行風險評估，提升業務水平。

第一方面，本公開實施例提供了基于指標管理體系的風險量化評估方法，包括如下步驟：

S100：基于風險評價體系分類層級，將風險劃分為兩個層級，根據一、二級風險，建立風險層級關系；

S200：基于風險分類確定風險評估指標，建立二級風險與風險指標的映射關系；

S300：設定單指標預警閾值，并確定預警區間閾值、關注區間閾值以及正常區間閾值；

S400：建立風險量化矩陣模型，計算各層級及指標權重；

S500：量化單項指標的風險得分，建立評估模型量化風險水平。。

結合第一方面的實施例，在一些實施例中，所述設定單指標預警閾值，并確定預警區間閾值、關注區間閾值以及正常區間閾值，包括：

基于指標歷史數據分別計算出各指標平均值、標準差，依據正太分布原理推算出指標預警區間、關注區間閾值以及正常區間閾值，并根據實際情況進行調整。

4.結合第一方面的實施例，在一些實施例中，所述設定單指標預警閾值，并確定預警區間閾值、關注區間閾值以及正常區間閾值，包括：

使用當年目標值作為預警區間閾值度，確定指標預警區間、關注區間閾值以及正常區間閾值。

結合第一方面的實施例，在一些實施例中，所述建立風險量化矩陣模型，計算各層級及指標權重，包括：

分別進行一級風險、二級風險、單指標權重計算，對各個風險類型進行定量打分，風險重要性越高，得分越高，通過得分構建出判斷矩陣，矩陣中的數據為縱向分類的得分除以橫向分類得分的比例，根據比例標度值判斷各類風險的重要性比較；

對各個風險因素重要性進行協調，通過一致性校驗判斷是否滿足一致性；

對判斷矩陣進行歸一化處理，計算出各項因素的權重值。