[發明專利]一種衍生品自動化結算的方法和系統

在審

• 申請號: 202011322779.0
• 申請日: 2020-11-23
• 公開（公告）號: CN113065952A
• 公開（公告）日: 2021-07-02
• 發明（設計）人: 王永峰;覃劍;郭林瑗;畢經緯
• 申請（專利權）人: 上海金融期貨信息技術有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q40/02
• 代理公司: 上海專利商標事務所有限公司 31100
• 代理人: 施浩

1.一種衍生品自動化結算的方法，其特征在于，方法包括：

步驟1：自動通過交易所的非交易API接口獲取會員結算數據；

步驟2：成交數據自動進行成交分配；

步驟3：自動對會員結算數據進行處理，并完成自動結算；

步驟4：自動進行資金對賬和持倉對賬；

步驟5：資金對賬和持倉對賬通過后，自動生成包括結算單在內的數據文件；

步驟6：自動切下一交易日，進行交易初始化；

步驟7：自動設置系統已完成自動化結算標志。

2.根據權利要求1所述的衍生品自動化結算的方法，其特征在于，步驟3進一步包括：

步驟3-1：從客戶中取出一個客戶，遍歷該客戶的成交數據；

步驟3-2：計算客戶/交易員持倉；

步驟3-3：計算客戶/交易員盈虧；

步驟3-4：計算客戶手續費；

步驟3-5：計算客戶/交易員保證金；

步驟3-6：計算客戶/交易員權利金；

步驟3-7：處理組合/交易員保證金。

3.根據權利要求1所述的衍生品自動化結算的方法，其特征在于，在步驟4中，對賬處理包括以下兩個方面的內容：

(1)核對交易所下發的持倉數據中的標準合約結算明細表與本系統清算對應的持倉數據是否一致，其中，標準合約結算明細表中記錄會員下各交易編碼的持倉數據；

(2)核對交易所下發的資金數據中的結算會員資金情況表和本系統計算的會員資金賬號的資金數據是否一致。

4.根據權利要求1所述的衍生品自動化結算的方法，其特征在于，方法還包括：

若自動化結算出現問題，在解決問題后再次啟動自動化結算或手工結算。

5.一種衍生品自動化結算的系統，其特征在于，系統包括：

數據獲取模塊，配置為自動通過交易所的非交易API接口獲取會員結算數據；

成交匹配模塊，配置為成交數據自動進行成交分配；

自動結算模塊，配置為自動對會員結算數據進行處理，并完成自動結算；

自動對賬模塊，配置為自動進行資金對賬和持倉對賬；

文件生成模塊，配置為資金對賬和持倉對賬通過后，自動生成包括結算單在內的數據文件；

交易初始化模塊，配置為自動切下一交易日，進行交易初始化；

標志設置模塊，配置為自動設置系統已完成自動化結算標志。

6.根據權利要求5所述的衍生品自動化結算的系統，其特征在于，自動結算模塊進一步配置為：

遍歷單元，配置為從客戶中取出一個客戶，遍歷該客戶的成交數據；

持倉計算單元，配置為計算客戶/交易員持倉；

盈虧計算單元，配置為計算客戶/交易員盈虧；

手續費計算單元，配置為客戶手續費；

保證金計算單元，配置為客戶/交易員保證金；

權利金計算單元，配置為客戶/交易員權利金；

保證金處理單元，配置為組合/交易員保證金。

7.根據權利要求5所述的衍生品自動化結算的系統，其特征在于，自動對賬模塊進一步配置為處理以下兩個方面的內容：

(1)核對交易所下發的持倉數據中的標準合約結算明細表與本系統清算對應的持倉數據是否一致，其中，標準合約結算明細表中記錄會員下各交易編碼的持倉數據；

(2)核對交易所下發的資金數據中的結算會員資金情況表和本系統計算的會員資金賬號的資金數據是否一致。

8.根據權利要求5所述的衍生品自動化結算的系統，其特征在于，系統還包括：

重啟模塊，配置為若自動化結算出現問題，在解決問題后再次啟動自動化結算或手工結算。