[發明專利]一種基于行情數據的延時統計裝置及方法

在審

• 申請號: 202011168653.2
• 申請日: 2020-10-28
• 公開（公告）號: CN112333043A
• 公開（公告）日: 2021-02-05
• 發明（設計）人: 楊杰;陳勇銓
• 申請（專利權）人: 上海英方軟件股份有限公司
• 主分類號: H04L12/26
• 分類號: H04L12/26;H04L12/24
• 代理公司: 上海國智知識產權代理事務所(普通合伙) 31274
• 代理人: 潘建玲

1.一種基于行情數據的延時統計裝置，包括：

接收模塊，創建多個連接通道分別連接多路行情數據源或分流器，分別接收多路行情數據源或分流器的行情數據，并對接收的行情數據進行拆分獲取行情數據包，同時獲取本地當前系統時間，將本地當前系統時間存入拆分后的行情數據包包尾，組成新的行情數據包，存入數據解析隊列；

解析模塊，用于遍歷并解析所述數據解析隊列中各個數據源對應的行情數據包，計算行情數據包中的行情市場時間與本地時間的差值作為相對延時，并統計當前數據包的相關信息加入統計隊列；

統計模塊，用于對各數據源對應的統計隊列中的數據進行匹配，計算相對延時的差值作為通道間延時，并將計算的延時根據行情市場時間的順序制作圖表展示。

2.如權利要求1所述的一種基于行情數據的延時統計裝置，其特征在于，所述接收模塊進一步包括：

連接通道創建單元，用于通過TCP協議向不同的上級數據源或分流器發起連接請求，并在與各上級數據源或分流器建立連接后，通過對應的連接通道接收各上級數據源或分流器的行情數據；

系統時間添加單元，用于將通過各連接通道接收的行情數據進行拆包，將本地系統時間計入拆分后的行情數據包的包尾，組成新的行情數據包存入數據解析隊列中。

3.如權利要求2所述的一種基于行情數據的延時統計裝置，其特征在于：所述系統時間添加單元對不同數據源對應的不同連接通道的行情數據包進行拆分，并獲取精確到微秒的本地當前系統時間，將該本地當前系統時間存入拆分后的行情數據包包尾，組成新的行情數據包，存入數據解析隊列。

4.如權利要求3所述的一種基于行情數據的延時統計裝置，其特征在于：如果拆分后行情數據包不完整，則所述系統時間添加單元緩存數據，重新等待獲取新行情數據，直至接收獲得完整的行情數據包。

5.如權利要求3所述的一種基于行情數據的延時統計裝置，其特征在于，解析模塊進一步包括：

解碼單元，用于依次從數據解析隊列讀取各數據源對應的行情數據包，進行行情數據包解碼，獲取各行情數據包的行情數據包序號、頻道、證券代碼、行情市場時間，并獲取包尾的本地接收時間；

相對延時計算單元，用于根據所述解碼單元的解碼結果計算當前行情數據包的行情市場時間與本地接收時間的差值，作為當前行情數據包的相對延時，并將結果存入統計隊列。

6.如權利要求5所述的一種基于行情數據的延時統計裝置，其特征在于：所述解碼單元根據行情網關源類別從數據解析隊列獲取行情數據包解碼，采用的解碼協議包括但不限于金融信息交換協議、面向流的信息交換協議、證券交易數據交換協議、二進制格式的協議。

7.如權利要求5所述的一種基于行情數據的延時統計裝置，其特征在于：所述相對延時計算單元根據相對延時計算結果將各行情數據包的行情數據包序號、頻道、證券代碼、行情市場時間及相對延時時間加入統計隊列。

8.如權利要求7所述的一種基于行情數據的延時統計裝置，其特征在于：所述統計模塊進一步包括：

通道間延時計算單元，用于讀取各統計隊列的數據，根據不同數據源通道內的序號、頻道、證券代碼、行情市場時間進行匹配，計算相對延時的差值作為通道間延時；

輸出展示單元，用于將計算的通道間延時根據行情市場時間的順序制作圖表展示。

9.如權利要求8所述的一種基于行情數據的延時統計裝置，其特征在于：所述通道間延時計算單元首先將各數據源對應的統計隊列排序，并取出各個隊列數據，根據序號、頻道、證券代碼、行情時間與第一隊列進行數據匹配，對于匹配成功的數據，計算相對延時的差值作為通道間延時。

10.一種基于行情數據的延時統計方法，包括如下步驟：

步驟S1，創建多個連接通道分別連接多路行情數據源或分流器，分別接收多路行情數據源或分流器的行情數據，并對接收的行情數據進行拆分獲取行情數據包，同時獲取本地當前系統時間，將本地當前系統時間存入拆分后的行情數據包包尾，組成新的行情數據包，存入數據解析隊列；

步驟S2，遍歷所述數據解析隊列中各個數據源對應的行情數據包，解析行情數據包，計算行情數據包中的行情市場時間與本地時間的差值作為相對延時，并統計當前數據包序號、頻道、證券代碼及行情市場時間信息加入統計隊列；

步驟S3，對各數據源對應的統計隊列中的數據進行匹配，計算相對延時的差值作為通道間延時，并將計算的延時根據行情市場時間的順序制作圖表展示。