[發(fā)明專利]時間序列分解在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 202011138773.8 | 申請日： | 2020-10-22 |
| 公開（公告）號： | CN112989271A | 公開（公告）日： | 2021-06-18 |
| 發(fā)明（設(shè)計）人： | 文青松;高靖昆;宋曉旻;孫亮;許歡;印臥濤;姚韜 | 申請（專利權(quán)）人： | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 |
| 主分類號： | G06F17/16 | 分類號： | G06F17/16;G06F17/18 |
| 代理公司： | 北京清源匯知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) 11644 | 代理人： | 馮德魁;張艷梅 |
| 地址： | 英屬開曼群島大開*** | 國省代碼： | 暫無信息 |
| 權(quán)利要求書： | 查看更多 | 說明書： | 查看更多 |
| 摘要： | |||
| 搜索關(guān)鍵詞： | 時間 序列 分解 | ||
1.一種由一個或多個計算設(shè)備實施的方法，所述方法包括：
接收至少包含一個周期性分量的時間序列數(shù)據(jù)；
對所述時間序列數(shù)據(jù)應(yīng)用去噪濾波器；
從所述時間序列數(shù)據(jù)中提取趨勢分量；
從所述時間序列數(shù)據(jù)中提取所述周期性分量；
基于所述趨勢分量和所述周期性分量從所述時間序列數(shù)據(jù)中獲取殘差分量；以及，
對所述趨勢分量或所述殘差分量執(zhí)行異常測試，以確定所述時間序列數(shù)據(jù)中是否存在異常。
2.如權(quán)利要求1所述的方法，其中，所述去噪濾波器包括雙邊濾波器。
3.如權(quán)利要求1所述的方法，其中，從所述時間序列數(shù)據(jù)中提取所述周期性分量，包括：通過非局部周期性濾波從所述時間序列數(shù)據(jù)中提取所述周期性分量。
4.如權(quán)利要求3所述的方法，其中，所述非局部周期性濾波包括考慮預(yù)定數(shù)量的在先周期性鄰域，每個鄰域包含預(yù)定數(shù)量的數(shù)據(jù)點。
5.如權(quán)利要求1所述的方法，其中，從所述時間序列數(shù)據(jù)中提取所述趨勢分量，包括：
根據(jù)至少一個循環(huán)矩陣對所述趨勢分量進(jìn)行建模；以及，
使用快速傅立葉變換的GADMM算法計算所述建模的趨勢分量。
6.如權(quán)利要求1所述的方法，其中，對所述趨勢分量執(zhí)行異常測試，包括：對所述趨勢分量應(yīng)用一個或多個統(tǒng)計測試，以確定所述時間序列數(shù)據(jù)的所述趨勢分量中是否存在異常類型，異常類型包括單調(diào)趨勢或均值變化，以及所述一個或多個統(tǒng)計測試至少包含t測試或MK測試。
7.如權(quán)利要求1所述的方法，其中，對所述殘差分量進(jìn)行異常測試，包括：對所述殘差分量應(yīng)用一個或多個統(tǒng)計測試，以確定所述時間序列數(shù)據(jù)的殘差分量中是否存在異常類型，所述異常類型至少包括方差變化或者驟起和驟落中的一種類型，以及所述一個或多個統(tǒng)計測試至少包括F測試或極端學(xué)生化偏差(ESD)測試。
8.如權(quán)利要求1所述的方法，其中，所述周期性分量包括具有在特定時間段內(nèi)有規(guī)律地重復(fù)的模式的周期性分量，或具有從一個時間段切換到另一個時間段的模式的周期性分量。
9.存儲可執(zhí)行指令的一個或多個計算機(jī)可讀存儲介質(zhì)，當(dāng)被一個或多個處理器執(zhí)行時，使所述一個或多個處理器執(zhí)行動作，包括：
接收至少包含一個周期性分量的時間序列數(shù)據(jù)；
對所述時間序列數(shù)據(jù)應(yīng)用去噪濾波器；
從所述時間序列數(shù)據(jù)中提取趨勢分量；
從所述時間序列數(shù)據(jù)中提取所述周期性分量；
基于所述趨勢分量和所述周期性分量從所述時間序列數(shù)據(jù)中獲取殘差分量；以及
對所述趨勢分量或所述殘差分量執(zhí)行異常測試，以確定所述時間序列數(shù)據(jù)中是否存在異常。
10.一種系統(tǒng)，包括：
一個或多個處理器；以及，
存儲可執(zhí)行指令的存儲器，所述可執(zhí)行指令在被所述一個或多個處理器執(zhí)行時，使所述一個或多個處理器執(zhí)行下述動作，包括：
接收至少包含一個周期性分量的時間序列數(shù)據(jù)；
對所述時間序列數(shù)據(jù)應(yīng)用去噪濾波器；
從所述時間序列數(shù)據(jù)中提取趨勢分量；
從所述時間序列數(shù)據(jù)中提取所述周期性分量；
基于所述趨勢分量和所述周期性分量從所述時間序列數(shù)據(jù)中獲取殘差分量；
以及，
對所述趨勢分量或所述殘差分量執(zhí)行異常測試，以確定所述時間序列數(shù)據(jù)中是否存在異常。
11.如權(quán)利要求10所述的系統(tǒng)，其中，從所述時間序列數(shù)據(jù)中提取所述周期性分量包括通過非局部周期性濾波從所述時間序列數(shù)據(jù)中提取所述周期性分量，所述非局部周期性濾波包括考慮預(yù)定數(shù)量的在先周期性鄰域，每個鄰域包含預(yù)定數(shù)量的數(shù)據(jù)點。
12.如權(quán)利要求10所述的系統(tǒng)，其中，從所述時間序列數(shù)據(jù)中提取所述趨勢分量，包括：根據(jù)至少一個循環(huán)矩陣對所述趨勢分量進(jìn)行建模；以及使用快速傅立葉變換的GADMM算法計算所述建模的趨勢分量。
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