[發(fā)明專利]建立風(fēng)控模型的方法、裝置及存儲介質(zhì)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202011045716.5
• 申請日: 2020-09-28
• 公開（公告）號: CN112200659A
• 公開（公告）日: 2021-01-08
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 邵俊;李越;蔡藝齊;周炬;路林林;張磊
• 申請（專利權(quán)）人: 深圳索信達數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q10/06
• 代理公司: 深圳市力道知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 44507
• 代理人: 何姣

1.一種建立風(fēng)控模型的方法，其特征在于，所述方法包括：

獲取用戶歷史數(shù)據(jù)集，所述用戶歷史數(shù)據(jù)集包括用戶歷史數(shù)據(jù)，所述用戶歷史數(shù)據(jù)包括用戶的多個不同的第一特征分別對應(yīng)的取值和所述用戶是否違約的標(biāo)簽；

根據(jù)每個第一特征的不同用戶的取值和每個用戶是否違約的標(biāo)簽，對每個第一特征進行特征權(quán)重WOE預(yù)編碼處理；

基于每個第一特征進行WOE預(yù)編碼處理后得到的多個第一箱，從所述第一特征中篩選出第二特征，所述第二特征的數(shù)量小于所述第一特征的數(shù)量；

基于每個第二特征的多個第一箱所有可能的分箱方式，確定每個第二特征的WOE值滿足單調(diào)性的分箱方式，進而得到每個第二特征的多個第二箱；

基于每個第二特征的多個第二箱，利用二分類模型建立所述風(fēng)控模型。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)每個第一特征的不同用戶的取值和每個用戶是否違約的標(biāo)簽，對每個第一特征進行特征權(quán)重WOE預(yù)編碼處理，包括：

基于每個第一特征的不同用戶的取值和每個用戶是否違約的標(biāo)簽，對每個第一特征進行預(yù)分箱處理，得到每個第一特征的多個第一箱；

對每個第一特征的多個第一箱分別進行WOE變換處理，得到每個第一特征的多個WOE值。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法，其特征在于，所述基于每個第一特征的不同用戶的取值和每個用戶是否違約的標(biāo)簽，對每個第一特征進行預(yù)分箱處理，得到每個第一特征的多個第一箱，包括：

若所述第一特征包括文本型特征，則將每個文本型特征的取值作為一個箱，并確定每個箱的WOE值；

將所有箱按照WOE值的大小進行排序；

對排序后的所有箱進行卡方合并處理，得到每個文本型特征的多個第一箱；

和/或，

若所述第一特征包括數(shù)值型特征，則按照所述數(shù)值型特征的取值的大小進行排序；

按照排序后的順序，將所述數(shù)值型特征的取值通過等頻方式劃分為多個箱；

對排序后的所有箱進行卡方合并處理，得到每個數(shù)值型特征的多個第一箱。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于每個第二特征的多個第一箱所有可能的分箱方式，確定每個第二特征的WOE值滿足單調(diào)性的分箱方式，進而得到每個第二特征的多個第二箱，包括：

基于每個第二特征的多個第一箱所有可能的分箱方式，確定每個第二特征的WOE值滿足單調(diào)性、且是分箱數(shù)目最多的分箱方式，進而得到每個第二特征的多個第二箱。

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，所述基于每個第二特征的多個第一箱所有可能的分箱方式，確定每個第二特征的WOE值滿足單調(diào)性、且是分箱數(shù)目最多的分箱方式，進而得到每個第二特征的多個第二箱，包括：

基于每個第二特征的多個第一箱，比較所有兩兩相鄰的箱的WOE值，若后面的箱的WOE值大于前面的箱，則確定單調(diào)指數(shù)為1，否則確定單調(diào)指數(shù)為－1，第一箱當(dāng)前的數(shù)目為N；

判斷每個第二特征的多個第一箱的單調(diào)指數(shù)累積絕對值r是否等于N-1，其中所述單調(diào)指數(shù)累積絕對值r等于每個第二特征的多個第一箱的所有單調(diào)指數(shù)之和的絕對值；

若所述第二特征的多個第一箱的r等于N-1，則確定所述第二特征的多個第一箱的WOE值滿足單調(diào)性、且是分箱數(shù)目最多的分箱方式，所述第二特征的多個第一箱即為所述第二特征的多個第二箱；

若所述第二特征的多個第一箱的r不等于N-1，則確定所述第二特征所有分箱數(shù)目為N-1的分箱方式中是否存在r＝N-2的分箱方式，若存在r＝N-2的分箱方式，則確定r＝N-2的分箱方式的WOE值滿足單調(diào)性、且分箱數(shù)目最多，r＝N-2的分箱方式對應(yīng)的多個箱即為所述第二特征的多個第二箱；

若不存在r＝N-2的分箱方式，則繼續(xù)確定所述第二特征所有分箱數(shù)目為N-2的分箱方式中是否存在r＝N-3的分箱方式，直到確定所述第二特征的WOE值滿足單調(diào)性、且分箱數(shù)目最多的分箱方式，進而得到每個第二特征的多個第二箱。