[發(fā)明專利]違約損失率預(yù)測(cè)方法及裝置

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202011036110.5
• 申請(qǐng)日: 2020-09-27
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN112085299A
• 公開(kāi)（公告）日: 2020-12-15
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 陳星光;何偉彬;袁進(jìn)威;伊國(guó)安;趙國(guó)民
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
• 主分類號(hào): G06Q10/04
• 分類號(hào): G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q40/02
• 代理公司: 北京三友知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11127
• 代理人: 賈磊;劉飛

1.一種違約損失率預(yù)測(cè)方法，其特征在于，包括：

獲取目標(biāo)債項(xiàng)的債項(xiàng)數(shù)據(jù)；

基于所述債項(xiàng)數(shù)據(jù)中的債項(xiàng)類型，確定所述目標(biāo)債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的LGD預(yù)測(cè)模型；

應(yīng)用所述目標(biāo)債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的LGD預(yù)測(cè)模型和債項(xiàng)數(shù)據(jù)，得到該目標(biāo)債項(xiàng)的最終違約損失率。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的違約損失率預(yù)測(cè)方法，其特征在于，所述基于所述債項(xiàng)數(shù)據(jù)中的債項(xiàng)類型，確定所述目標(biāo)債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的LGD預(yù)測(cè)模型，包括：

獲取多條歷史債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的實(shí)際違約損失率和歷史債項(xiàng)數(shù)據(jù)；

應(yīng)用各條所述歷史債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的實(shí)際違約損失率和歷史債項(xiàng)數(shù)據(jù)，得到多個(gè)LGD預(yù)測(cè)模型；

根據(jù)所述債項(xiàng)數(shù)據(jù)中的債項(xiàng)類型和多個(gè)所述LGD預(yù)測(cè)模型，確定所述目標(biāo)債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的LGD預(yù)測(cè)模型。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的違約損失率預(yù)測(cè)方法，其特征在于，所述應(yīng)用所述目標(biāo)債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的LGD預(yù)測(cè)模型和債項(xiàng)數(shù)據(jù)，得到該目標(biāo)債項(xiàng)的最終違約損失率，包括：

若所述目標(biāo)債項(xiàng)的債項(xiàng)類型屬于非違約債項(xiàng)類型，則基于該目標(biāo)債項(xiàng)的債項(xiàng)類型，以及預(yù)設(shè)的債項(xiàng)類型與權(quán)重關(guān)系表，確定所述目標(biāo)債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的權(quán)重值組；

應(yīng)用所述目標(biāo)債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的LGD預(yù)測(cè)模型、權(quán)重值組和債項(xiàng)數(shù)據(jù)，得到所述目標(biāo)債項(xiàng)的最終違約損失率。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的違約損失率預(yù)測(cè)方法，其特征在于，所述應(yīng)用所述目標(biāo)債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的LGD預(yù)測(cè)模型和債項(xiàng)數(shù)據(jù)，得到該目標(biāo)債項(xiàng)的最終違約損失率，包括：

若所述目標(biāo)債項(xiàng)的債項(xiàng)類型屬于違約債項(xiàng)類型，則基于所述目標(biāo)債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的LGD預(yù)測(cè)模型和債項(xiàng)數(shù)據(jù)，得到所述目標(biāo)債項(xiàng)的最終違約損失率。

5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的違約損失率預(yù)測(cè)方法，其特征在于，所述應(yīng)用各條所述歷史債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的實(shí)際違約損失率和歷史債項(xiàng)數(shù)據(jù)，得到多個(gè)LGD預(yù)測(cè)模型，包括：

若每條所述歷史債項(xiàng)的債項(xiàng)類型均屬于非違約債項(xiàng)類型，則基于各條所述歷史債項(xiàng)的債項(xiàng)類型，以及預(yù)設(shè)的債項(xiàng)類型與權(quán)重關(guān)系表，得到各條所述歷史債項(xiàng)各自對(duì)應(yīng)的權(quán)重值組；

應(yīng)用各條所述歷史債項(xiàng)各自對(duì)應(yīng)的權(quán)重值組和實(shí)際違約損失率，得到多個(gè)LGD預(yù)測(cè)子模型；

應(yīng)用所述LGD預(yù)測(cè)子模型，以及各條歷史債項(xiàng)各自對(duì)應(yīng)的權(quán)重值組和實(shí)際違約損失率，得到多個(gè)LGD預(yù)測(cè)模型；

其中，屬于非違約債項(xiàng)類型的債項(xiàng)類型包括：信用保證類型、房產(chǎn)土地類型、事業(yè)類客戶類型、其他類型和低風(fēng)險(xiǎn)信貸業(yè)務(wù)類型。

6.根據(jù)權(quán)利要求2所述的違約損失率預(yù)測(cè)方法，其特征在于，所述應(yīng)用各條所述歷史債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的實(shí)際違約損失率和歷史債項(xiàng)數(shù)據(jù)，得到多個(gè)LGD預(yù)測(cè)模型，包括：

若每條所述歷史債項(xiàng)的債項(xiàng)類型均屬于違約債項(xiàng)類型，則應(yīng)用各條所述歷史債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的實(shí)際違約損失率和歷史債項(xiàng)數(shù)據(jù)，得到多個(gè)LGD預(yù)測(cè)模型；

其中，屬于違約債項(xiàng)類型的債項(xiàng)類型包括：信用保證違約類型和其他擔(dān)保類違約類型。

7.根據(jù)權(quán)利要求3所述的違約損失率預(yù)測(cè)方法，其特征在于，所述應(yīng)用所述目標(biāo)債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的LGD預(yù)測(cè)模型、權(quán)重值組和債項(xiàng)數(shù)據(jù)，得到所述目標(biāo)債項(xiàng)的最終違約損失率，包括：

應(yīng)用所述目標(biāo)債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的LGD預(yù)測(cè)模型和權(quán)重值組，得到該目標(biāo)債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的原始違約損失率；

判斷所述目標(biāo)債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的客戶信用等級(jí)是否在預(yù)設(shè)的信用等級(jí)范圍內(nèi)，若是，則應(yīng)用所述原始違約損失率、預(yù)設(shè)的第一校準(zhǔn)參數(shù)和第二校準(zhǔn)參數(shù)，得到所述目標(biāo)債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的衰退期調(diào)整違約損失率；

判斷所述目標(biāo)債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的入賬機(jī)構(gòu)的未校準(zhǔn)平均違約損失率是否小于實(shí)際違約損失率，若是，則應(yīng)用預(yù)設(shè)的第三校準(zhǔn)參數(shù)、第四校準(zhǔn)參數(shù)和所述衰退期調(diào)整違約損失率，得到所述目標(biāo)債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的分行校準(zhǔn)違約損失率；

根據(jù)所述目標(biāo)債項(xiàng)的授信產(chǎn)品類型和所述分行校準(zhǔn)違約損失率，確定所述目標(biāo)債項(xiàng)的最終違約損失率；

其中，所述債項(xiàng)數(shù)據(jù)還包括：客戶信用等級(jí)、授信產(chǎn)品類型和入賬機(jī)構(gòu)信息。