[發明專利]一種電力合約的交易方法和裝置

在審

• 申請號: 202011017087.5
• 申請日: 2020-09-24
• 公開（公告）號: CN112182964A
• 公開（公告）日: 2021-01-05
• 發明（設計）人: 王超一;杜雅慧;趙濤;王海霞
• 申請（專利權）人: 新奧數能科技有限公司
• 主分類號: G06F30/27
• 分類號: G06F30/27;G06N3/12;G06F17/16;G06Q10/06;G06Q40/04;G06Q50/06;G06F111/10;G06F111/04
• 代理公司: 北京嘉科知識產權代理事務所(特殊普通合伙) 11687
• 代理人: 楊波

本發明適用于電力市場技術領域，提供了一種電力合約的交易方法和裝置，其中，所述方法包括根據電力合約原始數據、約束條件、負荷預測數據和現貨價格預測數據，獲取針對合約總費用最小的第一目標函數和針對合約電量最接近預測電量的第二目標函數；基于json的約束建模語言，生成對第一目標函數的第一約束問題描述和生成對第二目標函數的第二約束問題描述；對所述第一約束問題描述進行求解，得到所述第一目標函數的第一最優解；對所述第二約束問題描述進行求解，得到所述第二目標函數的第二最優解；根據所述第一最優解和第二最優解，確定電力合約的交易方案。本發明很好的解決了現有技術中合約的復雜性問題。

技術領域

本發明屬于電力市場技術領域，尤其涉及一種電力合約的交易方法和裝置。

背景技術

目前中國的電力產業發展迅速，隨著電力的大規模并網，越來越多的電力將參與到電力市場中。在各類市場中，日前市場電價波動大，如果電力只參與到日前市場進行交易，則風險較大，需要通過合約市場來規避日前市場交易的風險。電力市場中電價的波動性和難以預測性使越來越多的市場設計者和參與者認識到電力市場風險管理的重要性。一個好的電力市場需要發展各種合約以吸引市場參與者，同時降低交易成本；允許市場參與者鎖定電力價格以確保他們有制訂適當計劃的機會。為鎖定電力價格需要建立遠期、期貨和期權市場，運用這些市場，市場參與者可以預測市場的基差風險。

電力合約在電力市場中對于市場風險管理起到了重要作用，既能保證用戶得到穩定的電力供應，為發電公司、售電公司帶來穩定的收益，又可以鎖定價格規避了電價波動帶來的風險，世界各國的電力市場都大量采用這種交易模式。在電力現貨試運行中，電力合約個數和時間長度的不確定性的多樣性，合約參數過多等問題導致合約的復雜性。因此售電公司如何確定最優的合約電量或合約總費用，制定最優的購電組合方案，并進行有效的風險評估，使總收益最大而風險降到最低，對于售電公司的風險管理具有重大意義。

發明內容

有鑒于此，本發明提供了一種電力合約的交易方法和裝置，以解決電力合約個數和時間長度的不確定性的多樣性，合約參數過多等導致的合約復雜性問題。

本發明實施例的第一方面，提供了電力合約的交易方法，包括：根據電力合約原始數據、約束條件、負荷預測數據和現貨價格預測數據，獲取針對合約總費用最小的第一目標函數和針對合約電量最接近預測電量的第二目標函數；基于json的約束建模語言，生成對第一目標函數的第一約束問題描述；基于json的約束建模語言，生成對第二目標函數的第二約束問題描述；對所述第一約束問題描述進行求解，得到所述第一目標函數的第一最優解；對所述第二約束問題描述進行求解，得到所述第二目標函數的第二最優解；根據所述第一最優解和第二最優解，確定電力合約的交易方案。

在一些實施例中，第一約束問題描述具體包括：

交易前持倉電費tb：

其中，dc表示初始持倉電量構成的向量，dc_i表示第i個時點的初始持倉電量，dp表示初始持倉電價構成的向量，dp_i表示第i個時點的初始持倉電價；

交易后持倉電費ta：

其中，cvl表示連續的待優化的變量組成的向量，dvl表示離散的待優化變量組成的向量，CPL^T*CCL^T表示矩陣轉置后的按位乘法得到的矩陣，(CPL^T*CCL^T)_i表示這個矩陣的第i行，表示買入單位可拆分合約時，在第i個時點的單價列表；

交易后分時電量偏差e_i：