[發(fā)明專利]一種企業(yè)ESG三優(yōu)信用模型構(gòu)建方法及其裝置

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202011000208.5
• 申請(qǐng)日: 2020-09-22
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN112232377A
• 公開(kāi)（公告）日: 2021-01-15
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 王遙;施懿宸
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 中財(cái)綠指（北京）信息咨詢有限公司
• 主分類號(hào): G06K9/62
• 分類號(hào): G06K9/62;G06Q40/08
• 代理公司: 南京瑞華騰知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 32368
• 代理人: 邱歡歡

1.一種企業(yè)ESG三優(yōu)信用模型構(gòu)建方法，其特征在于，包括：

步驟1，確定樣本集，所述樣本集中樣本包括元信息；

步驟2，根據(jù)所述元信息對(duì)模型指標(biāo)因子進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，獲取指標(biāo)數(shù)據(jù)集；

步驟3，對(duì)所述指標(biāo)數(shù)據(jù)集進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，獲取標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)數(shù)據(jù)集；

步驟4，所述標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)數(shù)據(jù)集經(jīng)百分制縮放后，進(jìn)行加權(quán)求和，獲取指標(biāo)得分?jǐn)?shù)據(jù)集；

步驟5，根據(jù)所述指標(biāo)得分?jǐn)?shù)據(jù)集對(duì)樣本進(jìn)行信用評(píng)分；

步驟6，將所述信用評(píng)分進(jìn)行區(qū)間劃分，獲取樣本的信用評(píng)級(jí)。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的企業(yè)ESG三優(yōu)信用模型構(gòu)建方法，其特征在于，所述模型指標(biāo)因子分為三個(gè)層次，第一層次為一級(jí)指標(biāo)，第二層次包括所述一級(jí)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)，第三層次包括所述二級(jí)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的三級(jí)指標(biāo)，所述三級(jí)指標(biāo)形成模型備選因子池。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的企業(yè)ESG三優(yōu)信用模型構(gòu)建方法，其特征在于，所述步驟3中對(duì)所述指標(biāo)數(shù)據(jù)集進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，具體包括：根據(jù)指標(biāo)數(shù)值與企業(yè)無(wú)關(guān)和有關(guān)將所述模型備選因子池中的三級(jí)指標(biāo)分為I類和II類，所述I類三級(jí)指標(biāo)采用移動(dòng)窗口Z值標(biāo)準(zhǔn)化，所述II類三級(jí)指標(biāo)采用當(dāng)季度Z值標(biāo)準(zhǔn)化。

4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的企業(yè)ESG三優(yōu)信用模型構(gòu)建方法，其特征在于，在所述步驟3之后，還包括對(duì)所述標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)數(shù)據(jù)集中的三級(jí)指標(biāo)因子進(jìn)行篩選，具體為：

采用單變量邏輯回歸模型檢驗(yàn)單個(gè)三級(jí)指標(biāo)因子的模型分類能力，以評(píng)價(jià)所述三級(jí)指標(biāo)因子的顯著程度，對(duì)顯著性不高的三級(jí)指標(biāo)因子進(jìn)行剔除；

對(duì)三級(jí)指標(biāo)因子進(jìn)行變型使得所有三級(jí)指標(biāo)因子與發(fā)生負(fù)面信用事件呈負(fù)相關(guān)；

對(duì)三級(jí)指標(biāo)因子進(jìn)行多重共線性診斷，對(duì)部分高度相關(guān)的三級(jí)指標(biāo)因子進(jìn)行剔除。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的企業(yè)ESG三優(yōu)信用模型構(gòu)建方法，其特征在于，還包括對(duì)模型進(jìn)行優(yōu)化，將樣本集分為訓(xùn)練集和測(cè)試集；

在訓(xùn)練集中對(duì)權(quán)重組合進(jìn)行隨機(jī)賦值后帶入模型進(jìn)行訓(xùn)練；

計(jì)算模型在所述權(quán)重組合下的預(yù)測(cè)值與真實(shí)值的召回率；

對(duì)每個(gè)訓(xùn)練集循環(huán)上述步驟多次，逐次記錄權(quán)重組合對(duì)應(yīng)下的召回率；

將循環(huán)多次的召回率由大到小排列，取召回率排名靠前的對(duì)應(yīng)權(quán)重組合計(jì)算權(quán)重組合的平均數(shù)，獲取平均權(quán)重組合；

將所述平均權(quán)重組合作為全局最優(yōu)權(quán)重帶入測(cè)試集中，獲取測(cè)試集的召回率。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的企業(yè)ESG三優(yōu)信用模型構(gòu)建方法，其特征在于，在樣本集中的三級(jí)指標(biāo)存在數(shù)據(jù)缺失時(shí)，將數(shù)據(jù)為空值的數(shù)據(jù)點(diǎn)填充成0或均值。

7.一種企業(yè)ESG三優(yōu)信用模型構(gòu)建裝置，其特征在于，包括：

樣本集確定模塊，用于確定樣本集，所述樣本集中樣本包括元信息；

指標(biāo)數(shù)據(jù)集獲取模塊，用于根據(jù)所述元信息對(duì)模型指標(biāo)因子進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，獲取指標(biāo)數(shù)據(jù)集；

標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)數(shù)據(jù)集獲取模塊，用于對(duì)所述指標(biāo)數(shù)據(jù)集進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，獲取標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)數(shù)據(jù)集；

指標(biāo)得分?jǐn)?shù)據(jù)集獲取模塊，用于將所述標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)數(shù)據(jù)集經(jīng)百分制縮放后，進(jìn)行加權(quán)求和，獲取指標(biāo)得分?jǐn)?shù)據(jù)集；

信用評(píng)分模塊，用于根據(jù)所述指標(biāo)得分?jǐn)?shù)據(jù)集對(duì)樣本進(jìn)行信用評(píng)分；

信用評(píng)級(jí)模塊，用于將所述信用評(píng)分進(jìn)行區(qū)間劃分，獲取樣本的信用評(píng)級(jí)。

8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的企業(yè)ESG三優(yōu)信用模型構(gòu)建裝置，其特征在于，所述模型指標(biāo)因子分為三個(gè)層次，第一層次為一級(jí)指標(biāo)，第二層次包括所述一級(jí)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)，第三層次包括所述二級(jí)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的三級(jí)指標(biāo)，所述三級(jí)指標(biāo)形成模型備選因子池；

根據(jù)指標(biāo)數(shù)值與企業(yè)無(wú)關(guān)和有關(guān)將所述模型備選因子池中的三級(jí)指標(biāo)分為I類和II類；

所述標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)數(shù)據(jù)集獲取模塊包括第一標(biāo)準(zhǔn)化模塊和第二標(biāo)準(zhǔn)化模塊，所述第一標(biāo)準(zhǔn)化模塊用于對(duì)I類三級(jí)指標(biāo)采用移動(dòng)窗口Z值標(biāo)準(zhǔn)化；

所述第二標(biāo)準(zhǔn)化模塊用于對(duì)II類三級(jí)指標(biāo)采用當(dāng)季度Z值標(biāo)準(zhǔn)化。