[發明專利]一種證券算法交易過程中的實時算法交易總線系統

有效

• 申請號: 202010912976.1
• 申請日: 2020-09-02
• 公開（公告）號: CN112116471B
• 公開（公告）日: 2021-09-28
• 發明（設計）人: 張良迪
• 申請（專利權）人: 北京睿智融科控股股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q40/06;H04L29/08;H04L29/06
• 代理公司: 寧波高新區核心力專利代理事務所(普通合伙) 33273
• 代理人: 蔡菡華

本發明公開了一種證券算法交易過程中的實時算法交易總線系統，系統包括證券算法交易數據處理接口模塊、證券交易數據算法總線模塊，證券算法交易數據處理接口模塊分別與證券交易數據算法總線模塊信連接等；本發明具有規范穩定的算法投資交易接口，豐富的算法投資交易功能，可以快速、穩定地對接擴展更多的三方算法，可全方位滿足大部分機構客戶的交易執行需求，可幫助機構和高端個人投資者顯著降低沖擊成本，減少異常交易的發生，能夠幫助券商快速搭建起自身的投資交易系統，可以連接深圳、上海實時行情或者輕量行情，快速接入券商柜臺系統，解決了現有國內各投資交易系統供應商的技術壁壘之下難以形成能夠適應多環境，部署不夠靈活的問題。

技術領域

本發明涉及證券算法交易領域，更為具體地，涉及一種證券算法交易過程中的實時算法交易總線系統及方法。

背景技術

起源于20世紀90年代的歐美證券市場，借助計算機技術的飛速發展和整體計算機成本的大幅降低，算法交易(AlgorithmicTrading)即通過計算機程序化的方式來決定交易執行的時機、價格和數量等的交易執行方式得到迅速普及。它不但可以幫助交易員避免非理性因素造成的失誤，更可以結合歷史數據以及實時市場行情進行精確下單，自動判斷最佳交易時機和點位，將大單分拆為小單，降低沖擊成本，大幅提升交易執行效率，并能輕松管理多證券的籃子交易。

近些年國內證券市場不斷發展，對投資交易系統，尤其是算法交易系統依賴程度越來越重。由于國內金融市場起步較晚，交易技術相對落后，海外市場的投資交易系統和算法交易無法適應國內證券市場。并且在國內各投資交易系統供應商的技術壁壘之下難以形成能夠適應多環境，靈活部署，支持不同券商、不同算法，提供穩定而全面的交易接口的一個實時算法總線系統。

發明內容

本發明的目的在于克服現有技術的不足，提供一種證券算法交易過程中的實時算法交易總線系統及方法，具有規范穩定的算法投資交易接口，豐富的算法投資交易功能，可以快速、穩定地對接擴展更多的三方算法；降低了開發維護的難度，可以快速的可兼容多種PB及資管系統，支持多種比例下單模式、批量委托交易執行功能，對于中等及以上規模的金融投資機構有極高的便捷性、可靠性、經濟適用性，可全方位滿足大部分機構客戶的交易執行需求；幫助機構和高端個人投資者顯著降低沖擊成本，大幅減少異常交易的發生；同時也有助于提升國內交易所的流動性，有效地減少經紀公司開發整套投資交易系統的周期，同時又能夠提供更多的券商的自由空間，可以讓券商專注于開發自身投資交易界面或者資管系統，幫助券商快速搭建起自身的投資交易系統。

本發明的目的是通過以下技術方案來實現的：

一種證券算法交易過程中的實時算法交易總線系統，包括：

多個證券算法交易數據處理接口模塊、證券交易數據算法總線模塊，多個證券算法交易數據處理接口模塊通過通信網絡分別與證券交易數據算法總線模塊建立實時通信連接；

所述證券算法交易數據處理接口模塊用于接收或發送數據，并將數據送至證券交易數據算法總線模塊；和/或所述證券算法交易數據處理接口模塊從所述證券交易數據算法總線模塊獲取數據并處理數據。

進一步地，所述證券算法交易數據處理接口模塊包括證券算法交易任務接口創建模塊、外部算法服務接口模塊和經濟公司柜臺委托接口模塊；

所述證券算法交易任務接口創建模塊，用于資金賬號登錄和接收外部系統創建證券交易任務請求；外部系統通過證券算法交易任務接口創建模塊獲取證券交易任務數據，證券交易數據算法總線模塊通過證券算法交易任務接口創建模塊向外部系統推送算法交易數據；

所述外部算法服務接口模塊，用于發送證券交易數據算法總線模塊需要通過外部算法進行處理的證券交易任務數據，以及接收外部算法對該數據進行處理的結果，并將該結果發送給證券交易數據算法總線模塊；