[發(fā)明專利]一種基于電力交易數(shù)據(jù)的市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202010837524.1
• 申請(qǐng)日: 2020-08-19
• 公開（公告）號(hào): CN111950918A
• 公開（公告）日: 2020-11-17
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 馮迎春;范潔;李雪松;蔣宇;王陽;丁羽;謝敬東;孫欣
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 江蘇電力交易中心有限公司;上海電力大學(xué)
• 主分類號(hào): G06Q10/06
• 分類號(hào): G06Q10/06;G06Q30/02;G06Q30/06;G06Q50/06
• 代理公司: 上海科盛知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 31225
• 代理人: 葉敏華

本發(fā)明涉及一種基于電力交易數(shù)據(jù)的市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，包括步驟：1)基于Lasso回歸模型，對(duì)電力市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測全指標(biāo)庫進(jìn)行降維處理，構(gòu)建電力市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系；2)采用均數(shù)原則法確定指標(biāo)閾值，篩選異常數(shù)據(jù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象進(jìn)行初步識(shí)別；3)利用改進(jìn)CRITIC?G1法計(jì)算各指標(biāo)的主觀權(quán)重和客觀權(quán)重，通過改進(jìn)博弈論組合賦權(quán)法計(jì)算各指標(biāo)的綜合權(quán)重，構(gòu)建集結(jié)模型，采用綜合評(píng)價(jià)法，對(duì)篩選出的市場主體確定其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；4)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)市場主體的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并建立不同預(yù)警機(jī)制，警示市場風(fēng)險(xiǎn)。與現(xiàn)有技術(shù)相比，本發(fā)明具有有效監(jiān)測不同市場主體潛在的市場違規(guī)行為，提高電力市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的精度與速度等優(yōu)點(diǎn)。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及電力市場運(yùn)營監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域，尤其是涉及一種基于電力交易數(shù)據(jù)的市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。

背景技術(shù)

電力市場運(yùn)營必定伴隨著電力市場風(fēng)險(xiǎn)，由于我國尚處于市場環(huán)境建設(shè)過程中，市場意識(shí)和市場法規(guī)薄弱，市場風(fēng)險(xiǎn)防范難度更大。以省為主開展的電力市場，其風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)“一高一低一多一少”的特點(diǎn)，即市場主體少、風(fēng)險(xiǎn)形式多、風(fēng)險(xiǎn)程度高、風(fēng)險(xiǎn)承受度低，市場風(fēng)險(xiǎn)防范難度極大。

目前，電力市場監(jiān)測缺乏必要的指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)市場違規(guī)行為缺乏必要的處置依據(jù)和手段，導(dǎo)致電力市場違規(guī)行為時(shí)有發(fā)生，大大增加了電力市場運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。特別是對(duì)電力現(xiàn)貨市場，市場違規(guī)行為更加難以防范。現(xiàn)有的市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系多采用層次分析法、敏感性分析法、信息熵權(quán)法、專家打分法等單一的評(píng)估方法對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，無法綜合考慮決策者的意愿和數(shù)據(jù)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)性。為了克服單一賦權(quán)法的局限性，許多學(xué)者提出了組合賦權(quán)的方法，組合賦權(quán)法有：博弈論組合賦權(quán)法、粒子群優(yōu)化法、區(qū)間估計(jì)法等。其中，博弈論組合賦權(quán)法在洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、綜合水質(zhì)評(píng)價(jià)、巖石可爆性等級(jí)識(shí)別領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，但傳統(tǒng)的博弈論組合賦權(quán)存在一個(gè)重要的缺陷，即得到的權(quán)重系數(shù)可能為負(fù)數(shù)。另一方面，市場成員的多樣性和復(fù)雜性逐步提高，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，現(xiàn)有的市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系缺乏對(duì)新出現(xiàn)的市場風(fēng)險(xiǎn)特征的分析，導(dǎo)致無法有效監(jiān)測不同市場主體潛在的市場違規(guī)行為。此外，現(xiàn)有技術(shù)采用層次分析法、敏感性分析法、信息熵權(quán)法、專家打分法等評(píng)估方法的過程繁瑣，且評(píng)估的精度與速度不夠高，影響其實(shí)際應(yīng)用。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的就是為了克服上述現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷而提供一種基于電力交易數(shù)據(jù)的市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，該方法可有效地監(jiān)測不同市場主體潛在的市場違規(guī)行為，提高電力市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的精度與速度。

本發(fā)明的目的可以通過以下技術(shù)方案來實(shí)現(xiàn)：

一種基于電力交易數(shù)據(jù)的市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，該方法包括如下步驟：

S1：建立電力市場主體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估回歸模型，獲取Lasso參數(shù)估計(jì)模型，對(duì)電力市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測全指標(biāo)庫進(jìn)行降維處理，構(gòu)建包括發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系在內(nèi)的電力市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系；具體地：

11)獲取電力市場原始交易數(shù)據(jù)，根據(jù)全指標(biāo)庫計(jì)算各市場主體對(duì)應(yīng)的監(jiān)測指標(biāo)值，刪除缺失數(shù)據(jù)與錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，采用一致化、無量綱化方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理，得到標(biāo)準(zhǔn)化矩陣。

12)建立電力市場主體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估回歸模型，獲取Lasso參數(shù)估計(jì)模型，基于Lasso參數(shù)估計(jì)模型的懲罰系數(shù)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化矩陣進(jìn)行簡化；電力市場主體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估回歸模型的表達(dá)式為：

y＝α+β₁Z₁+β₂Z₂+…+β_pZ_p+ε