[發明專利]交易對手信用風險評估方法及裝置

在審

• 申請號: 202010817144.1
• 申請日: 2020-08-14
• 公開（公告）號: CN111951015A
• 公開（公告）日: 2020-11-17
• 發明（設計）人: 陳茜茜;金焰;朱佳寧
• 申請（專利權）人: 中國工商銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q20/40
• 分類號: G06Q20/40
• 代理公司: 北京三友知識產權代理有限公司 11127
• 代理人: 孫乳筍;任默聞

本發明公開了一種交易對手信用風險評估方法及裝置，可用于金融領域或其他領域，該方法包括：確定交易對手對應的所有風險因子；根據每個風險因子各自對應的歷史市場報價數據及當期市場報價數據，采用預設的模擬模型對預設的多個未來時間步進行隨機過程模擬，得到每個風險因子各自對應的多個模擬情景；獲取所述交易對手的衍生品交易；針對每個所述模擬情景采用預設的衍生品估值模型計算出每筆所述衍生品交易在每個所述未來時間步上的估值；根據每筆所述衍生品交易各自對應的在每個所述未來時間步上的最大估值對所述交易對手的信用風險進行評估。本發明實現了較為準確的對交易對手信用風險進行預估的有益效果。

技術領域

本發明涉及信用風險領域，具體而言，涉及一種交易對手信用風險評估方法及裝置。

背景技術

銀行的交易對手信用風險指的是在場外衍生品市場上，因交易對手未能履行約定契約中的義務而對銀行造成的風險。由于衍生產品和證券融資交易類產品會隨市場變化而波動，具有雙向性、不確定性等特征，因此，如何及時全面地計量管理交易對手信用風險始終是商業銀行面臨的一大難題。現有技術中風險分析人員往往運用信用風險模型來預測交易對手信用風險，但由于影響交易對手信用風險的影響因子的變化不具有規律性，因此信用風險模型無法較為準確的交易對手信用風險。因此現有技術中亟需一種能夠較為準確的預估交易對手的信用風險的方法。

發明內容

本發明為了解決上述背景技術中的技術問題，提出了一種交易對手信用風險評估方法及裝置。

為了實現上述目的，根據本發明的一個方面，提供了一種交易對手信用風險評估方法，該方法包括：

確定交易對手對應的所有風險因子；

根據每個風險因子各自對應的歷史市場報價數據及當期市場報價數據，采用預設的模擬模型對預設的多個未來時間步進行隨機過程模擬，得到每個風險因子各自對應的多個模擬情景；

獲取所述交易對手的衍生品交易；

針對每個所述模擬情景采用預設的衍生品估值模型計算出每筆所述衍生品交易在每個所述未來時間步上的估值；

根據每筆所述衍生品交易各自對應的在每個所述未來時間步上的最大估值對所述交易對手的信用風險進行評估。

可選的，所述根據每筆所述衍生品交易各自對應的在每個所述未來時間步上的最大估值對所述交易對手的信用風險進行評估，包括：

根據所有所述衍生品交易中的在每個所述未來時間步上的最大估值對所述交易對手的信用風險進行評估。

可選的，該交易對手信用風險評估方法，還包括：

根據每個所述模擬情景在每筆所述衍生品交易上的估值數據，確定每個所述模擬情景各自對應的估值影響程度值；

根據所述估值影響程度值篩選出各風險因子各自對應的風險模擬情景。

可選的，該交易對手信用風險評估方法，還包括：

根據每個所述模擬情景在每筆所述衍生品交易上的估值數據確定各風險因子各自對應的風險成因權重。

可選的，所述根據每個所述模擬情景在每筆所述衍生品交易上的估值數據確定各風險因子各自對應的風險成因權重，包括：

根據風險因子對應的所有所述模擬情景中的在每個所述未來時間步上的最大估值確定該風險因子對應的風險成因權重。

可選的，所述根據每個風險因子各自對應的歷史市場報價數據及當期市場報價數據，采用預設的模擬模型對預設的多個未來時間步進行隨機過程模擬，包括：

根據每個風險因子各自對應的歷史市場報價數據及當期市場報價數據，采用預設的模擬模型對預設的多個未來時間步進行蒙特卡洛模擬。