[發(fā)明專利]銀行業(yè)務(wù)績效貢獻(xiàn)信息預(yù)測方法及裝置

有效

• 申請?zhí)枺?/td>: 202010812638.0
• 申請日: 2020-08-13
• 公開（公告）號: CN111932018B
• 公開（公告）日: 2023-09-19
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 鄭潔鋒;溫麗明;帥翡芍
• 申請（專利權(quán)）人: 中國工商銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q10/0639;G06Q40/02;G06Q40/03;G06F18/243;G06F18/27;G06N5/04
• 代理公司: 北京三友知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11127
• 代理人: 單曉雙;董驍毅

本發(fā)明提供了一種銀行業(yè)務(wù)績效貢獻(xiàn)信息預(yù)測方法及裝置，可用于金融領(lǐng)域或其他領(lǐng)域。方法包括：獲取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；通過數(shù)據(jù)處理，得到資產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、負(fù)債業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及對應(yīng)的特征信息；將得到的數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練樣本，對預(yù)先建立的第一機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行訓(xùn)練，得到初始的資產(chǎn)負(fù)債配置模型及對應(yīng)的訓(xùn)練結(jié)果；將訓(xùn)練結(jié)果作為訓(xùn)練樣本，對第二機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行訓(xùn)練，得到初始的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移成本定價(jià)模型；將初始的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移成本定價(jià)模型的訓(xùn)練結(jié)果作為計(jì)算參數(shù)，利用軋差算法計(jì)算得到業(yè)務(wù)績效貢獻(xiàn)信息。本發(fā)明通過對銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行特征值提取、機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練及模型計(jì)算，實(shí)現(xiàn)對銀行業(yè)務(wù)績效貢獻(xiàn)信息的預(yù)測，以及銀行資產(chǎn)負(fù)債總體結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域，尤指一種銀行業(yè)務(wù)績效貢獻(xiàn)信息預(yù)測方法及裝置。

背景技術(shù)

商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債整體配置情況，內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移成本定價(jià)以及業(yè)務(wù)績效貢獻(xiàn)預(yù)測，是商業(yè)銀行經(jīng)營分析的幾個(gè)重要指標(biāo)。商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債整體配置情況，包括商業(yè)銀行各期限資產(chǎn)和各期限負(fù)債的對應(yīng)情況，是分析商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)和工具。良好的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)也是監(jiān)管合規(guī)的要求。商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移成本定價(jià)，是商業(yè)銀行內(nèi)部的資本定價(jià)，是測算商業(yè)銀行業(yè)務(wù)績效貢獻(xiàn)的重要指標(biāo)和工具。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)績效貢獻(xiàn)，是根據(jù)資金轉(zhuǎn)移成本定價(jià)，測算業(yè)務(wù)收益與成本定價(jià)的差額，是統(tǒng)計(jì)客戶貢獻(xiàn)，分析客戶群體，內(nèi)部考核還原等的重要指標(biāo)和工具。

現(xiàn)有技術(shù)中，銀行對于以上經(jīng)營指標(biāo)的測算普遍采用人工的方式，對資產(chǎn)負(fù)債各類業(yè)務(wù)報(bào)表進(jìn)行收集、分類、匯總、分析和測算，時(shí)效性不高，準(zhǔn)確率存疑，無法有效的利用指標(biāo)的測算結(jié)果對銀行經(jīng)營分析進(jìn)行指導(dǎo)。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明實(shí)施例的主要目的在于提供一種銀行業(yè)務(wù)績效貢獻(xiàn)信息預(yù)測方法及裝置，實(shí)現(xiàn)根據(jù)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債整體配置情況，對業(yè)務(wù)績效貢獻(xiàn)信息的自動(dòng)預(yù)測。

為了實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明實(shí)施例提供一種銀行業(yè)務(wù)績效貢獻(xiàn)信息預(yù)測方法，所述方法包括：

獲取銀行應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括到期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；

對所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，得到資產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、負(fù)債業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及所述資產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及負(fù)債業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對應(yīng)的特征信息；

將所述到期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、現(xiàn)存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及特征信息作為訓(xùn)練樣本，對預(yù)先建立的第一機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行訓(xùn)練，得到初始的資產(chǎn)負(fù)債配置模型及對應(yīng)的訓(xùn)練結(jié)果；

將所述初始的資產(chǎn)負(fù)債配置模型的訓(xùn)練結(jié)果作為訓(xùn)練樣本，對預(yù)先建立的第二機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行訓(xùn)練，得到初始的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移成本定價(jià)模型及對應(yīng)的訓(xùn)練結(jié)果；

將所述初始的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移成本定價(jià)模型的訓(xùn)練結(jié)果作為計(jì)算參數(shù)，利用軋差算法計(jì)算得到業(yè)務(wù)績效貢獻(xiàn)信息。

可選的，在本發(fā)明一實(shí)施例中，所述對所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理包括：對缺失的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄，以及對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中特殊規(guī)則數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。

可選的，在本發(fā)明一實(shí)施例中，所述對所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，得到資產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及負(fù)債業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括：對所述到期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，得到資產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及負(fù)債業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

可選的，在本發(fā)明一實(shí)施例中，所述對所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，得到所述資產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及負(fù)債業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對應(yīng)的特征信息還包括：對所述到期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選，提取特征信息，所述特征信息包括客戶基本信息、業(yè)務(wù)產(chǎn)品信息、幣種信息、本金信息、損益信息、重定價(jià)期限信息及剩余期限信息。

可選的，在本發(fā)明一實(shí)施例中，所述將所述到期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、現(xiàn)存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及特征信息作為訓(xùn)練樣本，對預(yù)先建立的第一機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行訓(xùn)練，得到初始的資產(chǎn)負(fù)債配置模型及對應(yīng)的訓(xùn)練結(jié)果包括：將所述到期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、所述現(xiàn)存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及所述重定價(jià)期限信息作為訓(xùn)練樣本，對預(yù)先建立的第一機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行訓(xùn)練，得到初始的重定價(jià)期限模式下的資產(chǎn)負(fù)債配置模型及對應(yīng)的訓(xùn)練結(jié)果。