[發(fā)明專利]三方數(shù)據(jù)源的測試評估系統(tǒng)及方法

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202010761044.1
• 申請日: 2020-07-31
• 公開（公告）號: CN111861734A
• 公開（公告）日: 2020-10-30
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 劉瓊
• 申請（專利權(quán)）人: 重慶富民銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02
• 代理公司: 重慶強大凱創(chuàng)專利代理事務(wù)所(普通合伙) 50217
• 代理人: 蒙捷

本發(fā)明涉及風控管理技術(shù)領(lǐng)域，具體涉及三方數(shù)據(jù)源的測試評估系統(tǒng)及方法，系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)獲取模塊、處理模塊、驗證模塊、統(tǒng)計模塊和測試模塊，方法包括獲取三方數(shù)據(jù)，對三方數(shù)據(jù)同步進行真實性驗證和資質(zhì)信息驗證，在真實性驗證之后依次進行三方數(shù)據(jù)的覆蓋能力計算和區(qū)分度計算。本發(fā)明對獲取的三方數(shù)據(jù)通過不同的模塊進行多個角度進行評估，評估完整，評估結(jié)果更準確，對測試數(shù)據(jù)進行一定步驟的依次處理，提高測試數(shù)據(jù)的適用性。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及風控管理技術(shù)領(lǐng)域，具體涉及三方數(shù)據(jù)源的測試評估系統(tǒng)及方法。

背景技術(shù)

金融產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展促使了銀行產(chǎn)業(yè)的規(guī)模不斷壯大,銀行產(chǎn)業(yè)所接觸的數(shù)據(jù)也在不斷增多，為了銀行數(shù)據(jù)的安全，銀行會成立專門的風控部門對諸如信貸業(yè)務(wù)的風險進行控制。風控部門在信貸風險控制環(huán)節(jié)使用的數(shù)據(jù)源主要有三個：一是申請資料及其所附文件，可供風控部門了解客戶最新的職業(yè)和財力等情況；二是內(nèi)部數(shù)據(jù)，若客戶為本行的既有客戶，數(shù)據(jù)庫中已有其各類基本信息及與其來往記錄；三是外部數(shù)據(jù)，外部數(shù)據(jù)包括央行征信報告和其他外部數(shù)據(jù)源。外部數(shù)據(jù)具有網(wǎng)羅各家金融機構(gòu)客戶信用信息、數(shù)據(jù)齊全的優(yōu)點，外部數(shù)據(jù)的具有部分外部數(shù)據(jù)做了黑箱處理、其真實性和業(yè)務(wù)邏輯性比較模糊的缺點，將這些外部數(shù)據(jù)統(tǒng)稱為三方數(shù)據(jù)源。

三方數(shù)據(jù)源是除了人行征信報告、行內(nèi)自有數(shù)據(jù)和客戶主動提供數(shù)據(jù)以外的其他一切數(shù)據(jù)，如運營商驗證數(shù)據(jù)、黑名單數(shù)據(jù)和征信企業(yè)收集的非銀機構(gòu)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等。三方數(shù)據(jù)源在風控階段扮演者不可或缺的角色，如何合理有效的評估三方數(shù)據(jù)源的質(zhì)量是引入三方數(shù)據(jù)源中重要的環(huán)節(jié)，例如黑名單數(shù)據(jù)就包括了因一次簡單的失誤被誤拒而導致的壞數(shù)據(jù)。

為了評價三方數(shù)據(jù)源在客戶好壞程度指標上的區(qū)分度，現(xiàn)有三方數(shù)據(jù)源評估體系主要集中在測試數(shù)據(jù)的覆蓋率和區(qū)分度，對于覆蓋率小的數(shù)據(jù)類型的處理方式是命中則直接拒絕，造成了有效數(shù)據(jù)的遺漏，數(shù)據(jù)的適用性差。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明意在提供一種三方數(shù)據(jù)源的測試評估系統(tǒng)，以解決數(shù)據(jù)適用性差的問題。

本方案中的三方數(shù)據(jù)源的測試評估系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)獲取模塊、處理模塊、驗證模塊、統(tǒng)計模塊和測試模塊；

數(shù)據(jù)獲取模塊，用于根據(jù)指定目標獲取數(shù)據(jù)供應商的測試數(shù)據(jù)；

處理模塊，用于從數(shù)據(jù)獲取模塊接收測試數(shù)據(jù)進行預處理，所述處理模塊將預處理后的測試數(shù)據(jù)發(fā)送至統(tǒng)計模塊；

統(tǒng)計模塊，用于計算預處理后的測試數(shù)據(jù)的查得率并向處理模塊反饋，所述處理模塊將統(tǒng)計后的測試數(shù)據(jù)和對應的查得率發(fā)送至驗證模塊；

驗證模塊，用于對統(tǒng)計后測試數(shù)據(jù)進行真實性驗證并向處理模塊反饋驗證結(jié)果，所述驗證結(jié)果包括正結(jié)果和負結(jié)果，所述處理模塊在驗證結(jié)果為正結(jié)果時將驗證后的測試數(shù)據(jù)發(fā)送至測試模塊，所述處理模塊在驗證結(jié)果為負結(jié)果是丟棄測試數(shù)據(jù)并向數(shù)據(jù)獲取模塊發(fā)送重新獲取信號；

測試模塊，用于計算驗證后的測試數(shù)據(jù)的IV值，以IV值來計算預處理后的測試數(shù)據(jù)的區(qū)分度，所述測試模塊對測試數(shù)據(jù)的資質(zhì)信息進行核查并向處理模塊反饋核查結(jié)果，所述處理模塊根據(jù)核查結(jié)果得到測試結(jié)果。

本方案的有益效果是：

對獲取的測試數(shù)據(jù)通過不同的模塊進行多個角度進行評估，評估完整，評估結(jié)果更準確；以IV值計算測試數(shù)據(jù)的區(qū)分度，而IV值是基于決策樹選擇最優(yōu)分組，避免由于分組不統(tǒng)一而導致不公允的問題，且對測試數(shù)據(jù)進行一定步驟的依次處理，提高測試數(shù)據(jù)的適用性。

進一步，所述處理模塊判斷所接收的測試數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)類型發(fā)送至驗證模塊，所述數(shù)據(jù)類型包括驗證類數(shù)據(jù)和特征類數(shù)據(jù)，所述處理模塊在數(shù)據(jù)類型為特征類數(shù)據(jù)時對測試數(shù)據(jù)進行預處理。

有益效果是：對不同類型的測試數(shù)據(jù)進行預處理，便于判斷該類型測試數(shù)據(jù)的有效性，提高數(shù)據(jù)測試的準確性。