[發明專利]一種計算小微企業貸款違約概率PD的方法

有效

• 申請號: 202010644003.4
• 申請日: 2020-07-07
• 公開（公告）號: CN111754341B
• 公開（公告）日: 2022-07-12
• 發明（設計）人: 張強
• 申請（專利權）人: 浪潮卓數大數據產業發展有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06F17/16;G06F16/906
• 代理公司: 濟南信達專利事務所有限公司 37100
• 代理人: 姜鵬

1.一種計算小微企業貸款違約概率PD的方法，其特征在于，分為以下步驟：

S1、統計月度遷移數據表：

根據企業規模分別選擇表內對公貸款最近一段時間的歷史數據，以月為跨度將這段期間的歷史數據劃分為幾個合適的區間，篩選出開始時點和結束時點均存在的客戶；

將開始時點和結束時點均存在的客戶借據按客戶維度進行匯總統計，若同一個客戶下存在多個借據，則取該客戶下所有借據最差的十級分類結果，作為該客戶最終的十級分類結果，并在同一時點同一客戶只保留一條記錄；

S2、計算遷移比率：

分別統計期初各類別的客戶數滾動至期末的情況，并分別計算出每個分類在開始時點至結束時點滾動至其他分類的概率情況；

S3、計算月度平均轉移矩陣：

對于在步驟S2中計算的十級分類滾動率矩陣按照十級分類維度分別求算數平均值，得出前瞻性調整前的月度平均轉移矩陣；

S4、計算一段期間轉移矩陣：

使用馬爾可夫鏈轉移矩陣方法將月度平均轉移矩陣乘以次數，得到轉移矩陣為一段期間的轉移矩陣，最后一列為各個分類下的一段期間的違約概率；

S5、對期間違約概率進行前瞻性調整：

包括：

S501、按照轉換公式針對每個分類的一段期間違約概率PD_調整前計算對應的Q_調整前，并加上對應的ΔQ得到新的分數Q_調整后，再運用公式轉換為前瞻性調整后的PD_調整后，即：

其中，Q：正態違約概率，PD：違約概率，ΔQ：違約概率偏差；

S502、若使用轉移矩陣進行PD計算時，需根據調整后的一年期PD等比調整轉移矩陣，確保轉移矩陣中每行和為100％,等比調整公式如下：

ΔQ由業務人員在系統中進行維護，分樂觀、基準、悲觀三種情景，因此調整后的轉移矩陣也分三種情景；

S6、計算多年期違約概率：

根據三種情景下前瞻性調整后的轉移矩陣分別計算三種情景下調整后的多年期違約概率CPD；

S7、計算前瞻性調整后的邊際違約概率MPD；

S8、PD取值：

包括：

S801、取一年期的前瞻性調整后的邊際違約概率；

S802、當存續期≤1年：取一年期的前瞻性調整后的邊際違約概率；

當存續期＞1年：取對應各年的前瞻性調整后邊際違約概率；

S803、默認為違約，PD＝1；在三種情景下，PD值均默認為1。