[發明專利]一種基于內存的多交易所全業務清算系統和方法

在審

• 申請號: 202010597407.2
• 申請日: 2020-06-28
• 公開（公告）號: CN112116469A
• 公開（公告）日: 2020-12-22
• 發明（設計）人: 覃劍;郭林瑗;張萬華;王康貴;史光偉;周超;孫樂晨
• 申請（專利權）人: 上海金融期貨信息技術有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 上海專利商標事務所有限公司 31100
• 代理人: 施浩

1.一種基于內存的多交易所全業務清算系統，其特征在于，系統包括基礎數據輸入模塊、多交易所數據輸入模塊、多交易所清算計算模塊、清算數據輸出模塊，基礎數據輸入模塊、多交易所數據輸入模塊的輸出端均連接到多交易清算計算模塊，多交易所清算計算模塊的輸出端連接到清算數據輸出模塊，其中：

基礎數據輸入模塊，用于提供進行多交易所清算計算所需的標準數據；

多交易所數據輸入模塊包括多個交易所數據輸入單元，其中每一交易所數據輸入單元用于提供交易所的自身數據；

多交易所清算計算模塊，用于利用清算核心動態庫對基礎數據輸入模塊和多交易所數據輸入模塊所輸入的數據按照各個交易所清算規則進行計算，得到標準計算結果；

清算數據輸出模塊，用于將多交易所清算計算模塊得到的標準計算結果進行輸出。

2.根據權利要求1所述的基于內存的多交易所全業務清算系統，其特征在于，基礎數據輸入模塊輸出到多交易所清算計算模塊的數據包括但不限于：合約、期權保證金參數、客戶交易編碼、結算會員交易保證金率、結算會員交割保證金率、結算會員交易手續費率、結算會員交割手續費率、結算會員期權執行手續費率、客戶交易保證金率、客戶交割保證金率、客戶交易手續費率、客戶交割手續費率、客戶期權執行手續費率、交易編碼昨持倉、交易編碼昨持倉明細、交易編碼昨交割持倉、投機轉套保記錄。

3.根據權利要求1所述的基于內存的多交易所全業務清算系統，其特征在于，多交易所清算計算模塊的清算核心動態庫將各交易所業務封裝為動態庫，其中對各交易所的業務規則進行歸納、抽象、封裝，生成包含多個計算模型的公共清算模式，實現各交易所不同產品的資金、持倉結算。

4.根據權利要求3所述的基于內存的多交易所全業務清算系統，其特征在于，多交易所清算計算模塊根據輸入數據的類型自動匹配清算核心動態庫中的公共清算模式中的計算模型并據此進行計算，支持通過多線程調用的方式按交易所、按客戶、產品、合約等方式靈活調用，支持跨平臺調用。

5.根據權利要求4所述的基于內存的多交易所全業務清算系統，其特征在于，多交易所清算計算模塊配置為執行以下的步驟：

將輸入的各交易所結算數據、系統設置的基礎數據按照交易編碼粒度進行綁定；

初始化計算線程，將所有交易編碼的數據分配到各線程；

各線程中按照產品類型自動匹配公共清算模式中對應的計算模型；

根據匹配到的計算模型進行計算，處理成交、交割、期權執行，按照規則收取費用、計算資金和持倉；

將各線程計算結果匯總作為多交易所清算計算模塊的輸出。

6.根據權利要求5所述的基于內存的多交易所全業務清算系統，其特征在于，多交易所清算計算模塊所配置的步驟還包括：

如果有大邊或者組合業務，則計算組合保證金。

7.根據權利要求1所述的基于內存的多交易所全業務清算系統，其特征在于，多交易所數據輸入模塊包括但不限于：中金所數據輸入單元、上期所數據輸入單元、大商所數據輸入單元、鄭商所數據輸入單元、能源中心數據輸入單元。