[發明專利]一種交易風險預測方法、裝置及系統

在審

• 申請號: 202010392844.0
• 申請日: 2020-05-11
• 公開（公告）號: CN111582878A
• 公開（公告）日: 2020-08-25
• 發明（設計）人: 陳婉玲
• 申請（專利權）人: 中國銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q20/40
• 分類號: G06Q20/40;G06Q20/38;G06Q40/02;G06Q40/04
• 代理公司: 北京集佳知識產權代理有限公司 11227
• 代理人: 薛嬌

本發明公開了一種交易風險預測方法、裝置及系統，對獲取的交易行為數據進行交易節點特征提取，得到第一特征數據集，該第一特征數據集中包括：各個交易節點的節點名稱以及節點執行順序，利用構建的風險評估模型對第一特征數據集進行風險預測，得到風險預測結果。因此，本發明實現了對交易操作中交易節點的風險預測，從而通過提醒業務人員對風險交易行為進行核實和更正，減少風險交易行為所帶來的交易風險。

技術領域

本發明涉及計算機數據處理技術領域，更具體的說，涉及一種交易風險預測方法、裝置及系統。

背景技術

銀行柜面業務通常有一系列的操作規范要求，一個業務場景由一系列的交易節點和交易數據構成。以客戶辦理外幣兌換業務為例，柜員需要在銀行系統中順序操作以下交易節點：自動讀取身份證信息、發起身份信息聯網核查交易、創建臨時客戶、外幣兌換、授權審核以及取出外鈔。在該流程中，例如發起身份信息聯網核查交易和授權審核兩個交易節點漏做，或是柜員違規操作其他交易節點，比如操作其他轉賬交易節點轉移客戶資金等，都會導致整個交易存在較大的風險。

銀行的業務數據分散在不同的后臺業務系統中，當前銀行柜面業務的事中風險控制，通常是由單一后臺業務系統對交易數據進行規則判斷，以發現交易風險。例如，在外幣兌換時，銀行系統識別出客戶無該銀行的客戶號時會進行交易攔截。雖然這種柜臺交易層級的監控在一定程度上可以攔截部分違規交易或錯誤操作發生，但是這種監控方式僅可以實現對交易數據的風險預測，無法實現對交易操作中交易節點的風險預測。

發明內容

有鑒于此，本發明公開一種交易風險預測方法、裝置及系統，以實現對交易操作中交易節點的風險預測，從而通過提醒業務人員對風險交易行為進行核實和更正，減少風險交易行為所帶來的交易風險。

一種交易風險預測方法，包括：

獲取交易行為數據；

對所述交易行為數據進行交易節點特征提取，得到第一特征數據集，所述第一特征數據集包括：各個交易節點的節點名稱以及節點執行順序；

利用構建的風險評估模型對所述第一特征數據集進行風險預測，得到風險預測結果。

可選的，所述風險評估模型為：基于不同業務場景下的歷史交易節點數據中已打標的交易節點數據訓練獲得的模型，所述已打標的交易節點數據為歷史交易節點數據中已有風險標簽的交易節點數據，所述風險標簽包括：風險事件和非風險事件。

可選的，所述風險評估模型的構建過程包括：

獲取不同業務場景下歷史交易節點數據；

根據不同業務場景下，基于業務規則確定的業務正常操作順序，對所述歷史交易節點數據進行打標，得到所述已打標的交易節點數據；

對所述已打標的交易節點數據進行過交易節點特征提取，得到第二特征數據集；

對所述第二特征數據集進行訓練，得到的風險評估模型。

可選的，還包括：

根據所述風險預測結果確定交易風險監控方式，所述風險預測結果包括：異常概率或者風險程度，所述交易風險監控方式包括：提示和/或攔截交易。

可選的，還包括：

基于所述第一特征數據集和所述風險預測結果，對所述風險評估模型進行優化。

一種交易風險預測裝置，包括：

獲取單元，用于獲取交易行為數據；

提取單元，用于對所述交易行為數據進行交易節點特征提取，得到第一特征數據集，所述第一特征數據集包括：各個交易節點的節點名稱以及節點執行順序；