[發明專利]一種基于稀疏非負線性回歸的金融多因子預測方法

在審

• 申請號: 202010326544.2
• 申請日: 2020-04-23
• 公開（公告）號: CN111640026A
• 公開（公告）日: 2020-09-08
• 發明（設計）人: 陳積嘉;李春光
• 申請（專利權）人: 浙江大學
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/04
• 代理公司: 杭州求是專利事務所有限公司 33200
• 代理人: 萬尾甜;韓介梅

1.一種基于稀疏非負線性回歸的金融多因子預測方法，其特征在于，包括如下步驟：

(1)確定預測股票池和訓練股票池，并選取對股票未來收益率的預測可能有效的多種因子；

(2)獲取股票的歷史交易數據以及因子計算所需的其他數據，計算各因子及股票未來收益率，并對其進行正相關處理和和歸一化處理；

(3)構建稀疏非負線性回歸的金融多因子預測模型；

(4)采用基于稀疏非負線性回歸的金融多因子預測模型對股票進行評分，根據評分高低可以預測各股票未來收益率的相對大小。

2.根據權利要求1所述的一種基于稀疏非負線性回歸的金融多因子預測方法，其特征在于，所述的步驟(1)中，預測股票池和訓練股票池根據投資偏好確定，所述的訓練股票池用于步驟(3)所述稀疏非負線性回歸的金融多因子預測模型的訓練，所述的預測股票池則對應步驟(4)所述股票未來收益率的預測范圍；所述的訓練股票池中的股票應該能夠充分代表預測股票池內的所有股票，具有預測股票池的全部特征。

3.根據權利要求1所述的一種基于稀疏非負線性回歸的金融多因子預測方法，其特征在于，所述的步驟(1)中，在進行因子的選取時，需要有相應的理論依據或有實證表明該因子對預測股價有一定作用，可以同時結合市場情況、股票池特點進行選取。

4.根據權利要求1所述的一種基于稀疏非負線性回歸的金融多因子預測方法，其特征在于，所述步驟(2)中，所述的股票的歷史交易數據以及因子計算所需的其他數據可通過各大財經網站或相應數據商提供的數據接口獲得。

5.根據權利要求1所述的一種基于稀疏非負線性回歸的金融多因子預測方法，其特征在于，所述步驟(2)中，各因子的計算依據對應因子的定義；股票未來收益率的計算方法如下：

其中，y_o為某股票第o天的未來收益率，p_o和p_o+T分別是該股票在第o天和第o+T天的收盤價，T則是選股周期。

6.根據權利要求1所述的一種基于稀疏非負線性回歸的金融多因子預測方法，其特征在于，所述步驟(2)中對各因子及股票未來收益率進行正相關處理和歸一化處理的方法為：首先進行正相關處理，將與股票未來收益率成負相關的因子的數值進行映射操作，以確保股票未來收益率表現好的股票，其因子數值也相對更大；然后進行歸一化處理，分別對每一個因子及股票未來收益率進行歸一化處理，使各因子及股票未來收益率在股票池所有股票上的數值都在[0,1]的范圍內。