[發明專利]基于評級和記憶性策略的資產池風控方法和系統

有效

• 申請號: 202010273417.0
• 申請日: 2020-04-09
• 公開（公告）號: CN111507821B
• 公開（公告）日: 2022-08-02
• 發明（設計）人: 王仲蔚
• 申請（專利權）人: 蘇寧消費金融有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02
• 代理公司: 南京鐘山專利代理有限公司 32252
• 代理人: 陳月菊

1.一種基于評級和記憶性策略的資產池風控方法，其特征在于，所述資產池風控方法包括以下步驟：

S1，依據不同業務模式將總資產劃分成若干個資產池；

S2，根據相應的資金成本、平均期限、期望收益制定每個資產池的風險成本目標，進而推算出對應的最大允許資產池投損率；

S3，以投損率為基準，推算出每個資產池所對應的所有客戶資質風險評級的投放比例，其中，采用記憶性策略控制每個客戶資質風險評級的投放比例在規定的投放比例范圍內，并且實時投損率小于最大允許資產池投損率；

步驟S2中，所述根據相應的資金成本、期望收益制定每個資產池的風險成本目標，進而推算出對應的最大允許資產池投損率的過程包括以下步驟：

S21：設產品定價為P，運營成本為Q，平均期限為N；

S22：根據下述公式計算得到最大允許資產池投損率R_MAX：

其中，IRR代表內部收益率公式，PMT代表風險調整后的每期還款額，PV代表一筆貸款的現值或本金投放；

步驟S3中，所述以投損率為基準，推算出每個資產池所對應的所有客戶資質風險評級的投放比例，其中，采用記憶性策略控制每個客戶資質風險評級的投放比例在規定的投放比例范圍內，并且實時投損率小于最大允許資產池投損率的過程包括以下步驟：

S31，選取任意一個資產池，設該資產池對應的第i個客戶資質風險評級、第j個期次設定時間窗口內的投放占比為L_i,j，在更新周期T內，第i個客戶資質風險評級、第j個期次允許的上浮比例為Δ_i,j，則調整后的投放占比為

S32，結合前M個周期內所述資產池的歷史投放比例設定其中部分L_i,j的初始值，循環增加剩余部分L_i,j的取值，采用下述公式以歷史數據計算得到此部分可增加的最大Δ，使得R≤R_MAX；

式中，W_i,j是歷史數據下各等級、期次的投損率表現，根據經驗設置調整；

S33，輸出計算得到的所述資產池所對應的所有客戶資質風險評級的投放比例和上浮比例；

S34，重復步驟S31-S33，直至完成所有資產池的所有客戶資質風險評級的投放比例和上浮比例的推算。

2.根據權利要求1所述的基于評級和記憶性策略的資產池風控方法，其特征在于，所述資產池風控方法還包括：

結合當前客戶的風險評級和請求申請的資產池中該風險評級所對應的實時投放比例判斷是否通過當前客戶的貸款申請。

3.根據權利要求2所述的基于評級和記憶性策略的資產池風控方法，其特征在于，所述資產池風控方法還包括：

采用數據源災備技術以獲取一定量的樣本數據，創建客戶資質風險評級模型，利用樣本數據對客戶資質風險評級模型進行訓練；

采用訓練好的客戶資質風險評級模型對客戶資質進行風險評級。

4.根據權利要求1所述的基于評級和記憶性策略的資產池風控方法，其特征在于，所述資產池風控方法還包括：

實時監控資產池投放結果，結合資產池投放結果驗證并調整記憶性策略相關參數配置。

5.一種基于權利要求1-4任意一項所述方法的基于評級和記憶性策略的資產池風控系統，其特征在于，所述資產池風控系統包括資產池管理模塊、監控模塊、實時調控系統、記憶性策略集、常規策略集；

所述資產池管理模塊用于依據不同業務模式將總資產劃分成若干個資產池，并對每個資產池進行管理；

所述監控模塊用于實時監控資產池投放結果，結合資產池投放結果驗證并調整記憶性策略相關參數配置；

所述實時調控系統用于根據相應的資金成本、平均期限、期望收益制定每個資產池的風險成本目標，進而推算出對應的最大允許資產池投損率，再以投損率為基準，推算出每個資產池所對應的所有客戶資質風險評級的投放比例，其中，采用記憶性策略控制每個客戶資質風險評級的投放比例在規定的投放比例范圍內，并且實時投損率小于最大允許資產池投損率；

所述常規策略集用于設置基礎投放策略。

6.根據權利要求5所述的基于評級和記憶性策略的資產池風控系統，其特征在于，所述資產池投放結果包括資產結構、動態現金流、流動性指標、收益曲線。