[發明專利]一種引入投資者偏好的股票預測方法

在審

• 申請號: 202010230376.7
• 申請日: 2020-03-27
• 公開（公告）號: CN111340629A
• 公開（公告）日: 2020-06-26
• 發明（設計）人: 劉玉敏;李洋;王寧;趙哲耘
• 申請（專利權）人: 鄭州大學
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06N3/04;G06N3/08
• 代理公司: 北京眾合誠成知識產權代理有限公司 11246
• 代理人: 張心龍

1.一種引入投資者偏好的股票預測方法，其特征在于，包括以下步驟：

S1、利用股票的歷史收益率數據計算前景理論價值；

S2、引入投資者偏好的LSTM模型構建；

S3、預測模型過程。

2.如權利要求1所述的一種引入投資者偏好的股票預測方法，其特征在于，所述步驟S1具體步驟如下：假設股票x第t月的前景理論價值為PT_t，現收集該股票第t-1月到第t-60月的歷史收益率數據，并以升序方式將這些無風險調整收益率進行排列，則該股票的超額收益率的歷史分布如公式(1)所示：

r_-m,p_-m；r_-m+1,p_-m+1；...；r_-1,p_-1；r₁,p₁；...；r_n-1,p_n-1；r_n,p_n (1)

其中r_-m...r_-1表示負的無風險調整收益率，r₁...r_n表示正的無風險調整收益率；p_k(k＝-m,...，-1,1,...,n)為獲得第k個月收益率的概率，p_-m＝p_-m+1＝...＝p_n＝1/60，因而，股票x在第t月的前景理論價值PT_t的計算如公式(2)所示：

其中v(r)為價值函數，π_k為第k個收益率的概率權重函數；v(r)和π_k如公式(3)和(4)所示：

其中w⁺(p)和w^-(p)分別為正、負收益率的權重函數，如公式(5)所示：

其中α，λ，γ和δ分別為參數，根據Kahneman等人的研究成果，可分別取α＝0.88，λ＝2.25，γ＝0.61，δ＝0.69。