[發明專利]一種信貸資產交易轉讓方法

在審

• 申請號: 202010214854.5
• 申請日: 2020-03-24
• 公開（公告）號: CN111612618A
• 公開（公告）日: 2020-09-01
• 發明（設計）人: 駱楨軒;王德峰;韓飛
• 申請（專利權）人: 杭州決對信息科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q40/02
• 代理公司: 杭州知學知識產權代理事務所(普通合伙) 33356
• 代理人: 張雯

本發明公開一種信貸資產交易轉讓方法，包括以下步驟：(1)生成信貸資產；(2)設定配置信貸資產放款機構與轉讓承接機構之間的信貸資產數據模型，將相應的出讓人預期的屬性轉化為系數，生成折溢定價方式與比例分潤方式；(3)在信貸資產轉讓資產過程中作為參數進行轉讓交易，在客戶還款付息時按照對應參數對放款機構與承接機構進行收益分潤。本發明在引入資產定價規則與比例分潤規則的方法，提升主動管理能力，優化交易機制，同時讓交易結構更為靈活，支持不同投資人在不同時點、按照約定的比例確認收益。

技術領域

本發明屬于金融交易技術領域，具體涉及一種信貸資產交易轉讓方法。

背景技術

近年來，信貸資產流轉的市場制度體系進一步完善，市場規模持續擴容，流動性明顯提升，創新業務加速推進。相關金融機構除了提供傳統服務外，也著手提升自身的信貸資產轉讓交易的服務能力。信貸資產(尤其是個人信貸資產)小額分散及期限長短不同的特性決定了業務開展必須依賴強大的信息系統能力來應對信貸資產管理和交易。傳統信貸資產轉讓交易過程中，通常由受讓機構一口價買受信貸資產，資產未來收益全額歸屬于在資產交易后的受讓機構，這產生的問題是出讓機構的出讓價格必須包含對資產未來收益、風險、期限及其他變動的全部考量，讓交易價格在資產轉讓交易發生的時點公允確認顯得困難，導致實際利潤合理分配受到干擾，加大交易的不確定性。

發明內容

本發明提供了解決了一種信貸資產交易轉讓方法，提升主動管理能力，優化交易機制，同時讓交易結構更為靈活。

本發明的技術方案為：一種信貸資產交易轉讓方法，包括以下步驟：

(1)生成信貸資產；

(2)設定配置信貸資產放款機構與轉讓承接機構之間的信貸資產數據模型，將相應的出讓人預期的屬性轉化為系數，生成折溢定價方式與比例分潤方式；

(3)在信貸資產轉讓資產過程中作為參數進行轉讓交易，在客戶還款付息時按照對應參數對放款機構與承接機構進行收益分潤。

本發明中通過配置放款機構與受讓機構的分潤方式，采用比例分潤或折溢定價方式進行資產轉讓交易，同時滿足受讓機構預先要求的資產收益率；當資產發生還款時，受讓機構與放款機構按照分潤方式分得相應收益；

本發明中對受讓機構年化收益率為目標值，推算受讓機構獲得信貸資產時應收的收益率，從而推算受讓機構目標收益金額；信貸資產實際生息金額和受讓機構目標收益金額的差為放款機構留存的利潤；留存利潤/信貸資產生息金額＝利息分潤比例。

作為優選，采用比例分潤方式，發生轉讓時為平價轉讓，即實際本金余額的金額＝轉讓價格，針對信貸資產每期所得利息進行一定比例分配，轉讓凈值為信貸資產對應分期的本金。

作為優選，采用比例分潤方式，當發生本金歸還時，結清信貸資產對應當前分期本金；當發生利息歸還時，依據已約定分潤比例，在放款和承接機構之間進行利息收益的分配。

作為優選，采用折溢定價方式中，對信貸資產本金及收益合并后的未來現金流整筆進行折溢價計算現值，并按更新的現值進行資產轉讓交易。

作為優選，采用折溢定價方式中，單筆信貸資產維度上，可出現單筆資產凈值高于或低于本金的交易。

與現有技術相比，本發明的有益效果體現在：

(1)本發明根據資產轉讓對應交易結構和信貸資產屬性，采用金融行業通行的模型作為分析模型結構和參數計量的基礎，使用發起方、行業經驗等方面數據評估關鍵風險參數分布，投資結構層級相關資產匹配要求等方面，對利潤分配方式進行設定。在引入資產定價規則與比例分潤規則的方法，提升主動管理能力，優化交易機制，同時讓交易結構更為靈活，支持不同投資人在不同時點、按照約定的比例確認收益。