[發(fā)明專利]金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)測(cè)模型構(gòu)建、風(fēng)險(xiǎn)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)方法和裝置

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202010213856.2
• 申請(qǐng)日: 2020-03-24
• 公開（公告）號(hào): CN111429006A
• 公開（公告）日: 2020-07-17
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 于皓;張杰;李犇;袁杰;羅華剛
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 北京明略軟件系統(tǒng)有限公司
• 主分類號(hào): G06Q10/06
• 分類號(hào): G06Q10/06;G06Q40/00;G06N3/04;G06N3/08
• 代理公司: 北京安信方達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11262
• 代理人: 王康;龍洪

1.一種金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)測(cè)模型構(gòu)建方法，包括：

根據(jù)金融業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)，確定金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)集；

根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)集訓(xùn)練基于長短期記憶網(wǎng)絡(luò)LSTM的預(yù)測(cè)模型，得到金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)測(cè)模型，其中，所述基于LSTM的預(yù)測(cè)模型的輸入為所述金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)集中的當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)，所述基于LSTM的預(yù)測(cè)模型的輸出為所述金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)集中的后一期風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)金融業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)，確定金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)集，包括：

按照預(yù)設(shè)的金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，根據(jù)所述金融業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)按照時(shí)間序列計(jì)算所述金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，得到按時(shí)間序列排序的金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)集。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)集訓(xùn)練基于LSTM的預(yù)測(cè)模型，得到金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)測(cè)模型，包括：

將所述金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)集中的當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)作為所述預(yù)測(cè)模型的輸入，將所述金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)集中后一期風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)作為所述預(yù)測(cè)模型的輸出，按照梯度下降法迭代訓(xùn)練所述預(yù)測(cè)模型，直到所述預(yù)測(cè)模型滿足預(yù)設(shè)的收斂條件。

4.一種金融風(fēng)險(xiǎn)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)方法，包括：

根據(jù)金融業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)，確定金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)集；

根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)集訓(xùn)練基于LSTM的預(yù)測(cè)模型，得到金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)測(cè)模型，其中，所述基于LSTM的預(yù)測(cè)模型的輸入為所述金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)集中的當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)，所述預(yù)測(cè)模型的輸出為所述金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)集中后一期風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)；

根據(jù)金融業(yè)務(wù)當(dāng)前指定時(shí)間段的數(shù)據(jù)，確定金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)當(dāng)前一期數(shù)據(jù)集；

將所述金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)當(dāng)前一期數(shù)據(jù)集輸入所述金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)測(cè)模型，將所述金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)測(cè)模型輸出的后一期風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)作為金融風(fēng)險(xiǎn)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)結(jié)果。

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，

所述金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)測(cè)模型包括多個(gè)，分別用于預(yù)測(cè)不同時(shí)間間隔的金融風(fēng)險(xiǎn)。

6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法，其特征在于，所述方法還包括：

根據(jù)所述多個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)測(cè)模型預(yù)測(cè)得到不同時(shí)間間隔的金融風(fēng)險(xiǎn)，得到風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)曲線。

7.根據(jù)權(quán)利要求4～6中任意一項(xiàng)所述的方法，其特征在于，所述方法還包括：

在到達(dá)后一期的時(shí)間節(jié)點(diǎn)后，按照實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)更新所述金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)測(cè)模型。

8.一種金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)測(cè)模型構(gòu)建裝置，包括：存儲(chǔ)器、處理器及存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器上并可在處理器上運(yùn)行的計(jì)算機(jī)程序，其特征在于，所述處理器執(zhí)行所述程序時(shí)實(shí)現(xiàn)如權(quán)利要求1～3中任意一項(xiàng)所述的方法。

9.一種金融風(fēng)險(xiǎn)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)裝置，包括：存儲(chǔ)器、處理器及存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器上并可在處理器上運(yùn)行的計(jì)算機(jī)程序，其特征在于，所述處理器執(zhí)行所述程序時(shí)實(shí)現(xiàn)如權(quán)利要求4～7中任意一項(xiàng)所述的方法。

10.一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)，存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令，所述計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令用于執(zhí)行權(quán)利要求1～7中任意一項(xiàng)所述的方法。