[發明專利]期貨量化交易方法

在審

• 申請號: 202010164473.0
• 申請日: 2020-03-11
• 公開（公告）號: CN111507836A
• 公開（公告）日: 2020-08-07
• 發明（設計）人: 馬志豪
• 申請（專利權）人: 馬志豪
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 東莞市卓越超群知識產權代理事務所(特殊普通合伙) 44462
• 代理人: 駱愛文;王超銀

1.一種期貨量化交易方法，包括確認上升趨勢交易方法和確認下降趨勢交易方法，其特征在于：確認上升趨勢交易方法的過程包括以下步驟，

步驟一，通過五分鐘圖確認上升趨勢，即陽柱在保力加通道平均線之上；判斷標準為：五分鐘圖現時交易數據中，最低價比五分鐘圖的保力加通道平均值大，并且五分鐘圖現時交易數據開始價低于現價，即確認五分鐘圖上升趨勢；

步驟二，一分鐘圖上升突破確認，即陽柱突破保力加通道頂部值；判斷標準為：一分鐘圖現時交易數據中，現價比一分鐘圖的保力加通道頂部值大，并且一分鐘圖現時交易數據開始價低于現價，即確認一分鐘圖上升突破；

步驟三，確認止損暫停保護機制：判斷該一分鐘是否已存在止損離場的記錄，如已存在，則等候直到下一分鐘重新開始判斷；如果沒有，則繼續原有判斷；

步驟四，一秒鐘圖上升力度確認，之前一秒成交量超過過往n秒平均成交量的m倍且之前一秒成交價上升了超過特定點數p，判斷標準為一秒鐘圖前一秒成交量除以過往n秒平均成交量≥m，一秒鐘圖前一秒成交的結束價減開始價≥p，即確認一秒種圖上升力度，此時自動生成購入指令開倉；

確認下降趨勢交易方法的過程包括以下步驟，

步驟1，通過五分鐘圖確認下降趨勢，即陰柱在保力加通道平均線之下；判斷標準為：五分鐘圖現時交易數據中，最高價比五分鐘圖的保力加通道平均值小，并且五分鐘圖現時交易數據開始價高于現價，即確認五分鐘圖下降趨勢；

步驟2，一分鐘圖下降突破確認，即陰柱突破保力加通道底部值；判斷標準為：一分鐘圖現時交易數據中，現價比一分鐘圖的保力加通道底部值小，并且一分鐘圖現時交易數據開始價高于現價，即確認一分鐘圖下降突破；

步驟3，確認止損暫停保護機制：判斷該一分鐘是否已存在止損離場的記錄，如已存在，則等候直到下一分鐘重新開始判斷；如果沒有，則繼續原有判斷；

步驟4，一秒鐘圖下降力度確認，之前一秒成交量超過過往n秒平均成交量的m倍且之前一秒成交價下降了超過特定點數p：判斷標準為一秒鐘圖前一秒成交量除以過往n秒平均成交量≥m，一秒鐘圖前一秒成交的開始價減結束價≥p，即確認一秒種圖下降力度，此時自動生成沽出指令開倉。

2.根據權利要求1所述的期貨量化交易方法，其特征在于：已經購入開倉確定沽出止賺平倉位置，包括以下步驟：

1)記錄一秒鐘圖觸發時的真實數據，計算出動態獲利止賺位置：一秒鐘圖觸發時的真實成交量除以過往n秒平均成交量＝a，一秒鐘圖觸發時交易數據的結束價減開始價＝b，動態獲利止賺位置＝真實購入的入市價+(a+微調參數)*b；

2)確定固定獲利止賺位置：即真實購入的入市價加固定獲利參數；

3)比較動態獲利止賺位置和固定獲利止賺位置的大小，選數值小的作為沽出平倉止賺位置，判斷現時市場價是否到達沽出平倉止賺位置，如已到達，自動生成沽出指令平倉。

3.根據權利要求1所述的期貨量化交易方法，其特征在于：已經沽出開倉確定購入止賺平倉位置，包括以下步驟：

1)記錄一秒鐘圖觸發時的真實數據，計算出動態獲利止賺位置：一秒鐘圖觸發時的真實成交量除以過往n秒平均成交量＝a，一秒鐘圖觸發時交易數據的開始價減結束價＝b，動態獲利止賺位置＝真實沽出的入市價-(a+微調參數)*b；

2)確定固定獲利止賺位置：即真實沽出的入市價減固定獲利參數；

3)比較動態獲利止賺位和固定獲利止賺位的大小，選數值大的作為購入止賺平倉位置，判斷現時市場價是否到達購入止賺平倉位置，如已到達，馬上自動生成購入指令平倉。

4.根據權利要求2所述的期貨量化交易方法，其特征在于：已經購入開倉確定沽出止損平倉位置，包括以下步驟：

第一，確定動態止損位置：計算出過往q秒交易數據的ATR波動率，并乘以可接受波動倍數r，計算出動態止損點數，由真實購入的入市價減動態止損點數即得動態止損位置；

第二，確定固定止損位置：真實購入的入市價減固定止損點數；

第三，比較動態止損位置和固定止損位置的大小，選取大的一方數值設定為沽出止損平倉位置，判斷現時市場價是否到達沽出止損平倉位置，如已到達，自動生成沽出指令平倉。

5.根據權利要求3所述的期貨量化交易方法，其特征在于：已經沽出開倉確定購入止損平倉位置，包括以下步驟：

第一，確定動態止損位置：計算出過往q秒交易數據的ATR波動率，并乘以可接受波動倍數r，計算出動態止損點數，由真實沽出的入市價加動態止損點數即得動態止損位置；

第二，確定固定止損位置：真實沽出的入市價加固定止損點數；

第三，比較動態止損位置和固定止損位置的大小，選取小的一方數值設定為購入止損平倉位置，判斷現時市場價是否到達購入止損平倉位置，如已到達，自動生成購入指令平倉。