[發明專利]用于對沖基荷價格上限的電力期貨生成方法及裝置在審
| 申請號： | 202010144982.7 | 申請日： | 2020-03-04 |
| 公開（公告）號： | CN111429273A | 公開（公告）日： | 2020-07-17 |
| 發明（設計）人： | 盧恩;朱濤;王一;王浩浩;吳明興;段秦剛;別佩;陳青;楊駿偉;黃遠明 | 申請（專利權）人： | 廣東電力交易中心有限責任公司 |
| 主分類號： | G06Q40/04 | 分類號： | G06Q40/04;G06Q30/02;G06Q50/06 |
| 代理公司： | 北京清亦華知識產權代理事務所(普通合伙) 11201 | 代理人： | 王艷斌 |
| 地址： | 510000 廣東省廣州市*** | 國省代碼： | 廣東;44 |
| 權利要求書： | 查看更多 | 說明書： | 查看更多 |
| 摘要： | |||
| 搜索關鍵詞： | 用于 對沖 價格 上限 電力 期貨 生成 方法 裝置 | ||
1.一種用于對沖基荷價格上限的電力期貨生成方法，其特征在于，包括以下步驟：
確定簽訂的合同，并計算合同單位；
確定參考價格，以根據所述合同單位和所述參考價格確定合約約定價格和現金結算價格；以及
根據所述合約約定價格和現金結算價格的差值乘以電量得到結算結果，生成基荷價格上限月度期貨，以鎖定對目標月基荷時段電力節點電價的平均價格超過預設價位部分。
2.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，基荷時段為周一到周日早上0：00到晚上24：00的24個時段。
3.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述確定簽訂的合同，包括：
確定基荷價格上限月度期貨標；
并在交易日當天開展連續競價交易；
確定最小波動單位，且在交易終止日停止。
4.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述合同單位的計算公式為：合同單位＝1MW*24個基荷時段*合同月天數。
5.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述參考價格的計算公式為：
其中，RP為所述參考價格，PC為月度內大于X元的以預設分鐘為單位的現貨價格之和，QD為所述月度內大于X元的以預設分鐘為單位的現貨價格總個數，QA為所述月度內以預設分鐘為單位的現貨價格總個數，X為價格上限。
6.一種用于對沖基荷價格上限的電力期貨生成裝置，其特征在于，包括：
第一計算模塊，用于確定簽訂的合同，并計算合同單位；
第二計算模塊，用于確定參考價格，以根據所述合同單位和所述參考價格確定合約約定價格和現金結算價格；以及
生成模塊，用于根據所述合約約定價格和現金結算價格的差值乘以電量得到結算結果，生成基荷價格上限月度期貨，以鎖定對目標月基荷時段電力節點電價的平均價格超過預設價位部分。
7.根據權利要求6所述的裝置，其特征在于，基荷時段為周一到周日早上0：00到晚上24：00的24個時段。
8.根據權利要求6所述的裝置，其特征在于，所述第一計算模塊具體用于確定基荷價格上限月度期貨標，并在交易日當天開展連續競價交易，確定最小波動單位，且在交易終止日停止。
9.根據權利要求6所述的裝置，其特征在于，所述合同單位的計算公式為：合同單位＝1MW*24個基荷時段*合同月天數。
10.根據權利要求6所述的裝置，其特征在于，所述參考價格的計算公式為：
其中，RP為所述參考價格，PC為月度內大于X元的以預設分鐘為單位的現貨價格之和，QD為所述月度內大于X元的以預設分鐘為單位的現貨價格總個數，QA為所述月度內以預設分鐘為單位的現貨價格總個數，X為價格上限。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息，商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于廣東電力交易中心有限責任公司，未經廣東電力交易中心有限責任公司許可，擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作，請聯系【客服】
本文鏈接：http://www.szxzyx.cn/pat/books/202010144982.7/1.html，轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
