[發明專利]一種數據處理方法及裝置

在審

• 申請號: 202010103611.4
• 申請日: 2020-02-19
• 公開（公告）號: CN111325630A
• 公開（公告）日: 2020-06-23
• 發明（設計）人: 陸立力;王志杰;潘光遠;鮑慧琰
• 申請（專利權）人: 蘇寧金融科技（南京）有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06K9/62
• 代理公司: 北京市萬慧達律師事務所 11111
• 代理人: 段曉玲

1.一種數據處理方法，其特征在于，所述方法包括如下步驟：

根據預設篩選規則從目標對象組合的因子中篩選出若干因子作為回測因子，所述因子至少包括所述目標對象組合的業績和風險指標；

根據預設的回測參數將訓練數據集劃分為若干個訓練子數據集，并根據所述回測參數將回測數據集劃分若干個回測子數據集，所述訓練子數據集與所述回測子數據集一一對應；

分別采用所述訓練子數據集以及所述回測因子基于預測算法訓練得到預測模型，使用所述預測模型對與所述訓練子數據對應的所述回測子數據集進行預測，得到若干個預測結果；

對所述若干個預測結果進行合并處理，獲取回測結果。

2.根據權利要求1所述的數據處理方法，其特征在于，所述回測參數包括回測起止時間、回測區間、回測時間長度以及回滾時間長度，所述根據預設的回測參數將訓練數據集劃分為若干個訓練子數據集，并根據所述回測參數將回測數據集劃分若干個回測子數據集包括：

將所述起止時間內的訓練數據按照所述回滾時間長度劃分為若干個訓練子數據集；

將所述回測區間內的回測數據集按照所述回測時間長度劃分為若干個回測子數據集。

3.根據權利要求1或2所述的數據處理方法，其特征在于，所述目標對象組合的獲取過程包括：

從候選對象中篩選符合第一篩選指標的對象，生成對象池；

從所述對象池中篩選符合第二篩選指標的多個目標對象，并按照預設的組合策略對所述多個目標對象進行組合，獲取目標對象組合；或，

將所述對象池中的所有對象輸入到預先構建的組合模型中，獲取輸出的目標對象組合。

4.根據權利要求3所述的數據處理方法，其特征在于，所述方法還包括組合策略的優化過程，包括：

對所述回測結果進行歸因分析，獲取第一分析結果；

根據所述第一分析結果對所述組合策略進行優化調整。

5.根據權利要求3所述的數據處理方法，其特征在于，所述方法還包括：

對所述目標對象組合進行分析，獲取第二分析結果；

根據所述第二分析結果對所述組合策略或所述組合模型進行優化調整。

6.一種數據處理裝置，其特征在于，所述裝置包括：

因子篩選模塊，用于根據預設篩選規則從目標對象組合的因子中篩選出若干因子作為回測因子，所述因子至少包括所述目標對象組合的業績和風險指標；

數據劃分模塊，用于根據預設的回測參數將訓練數據集劃分為若干個訓練子數據集，并根據所述回測參數將回測數據集劃分若干個回測子數據集，所述訓練子數據集與所述回測子數據集一一對應；

回測計算模塊，用于分別采用所述訓練子數據集以及所述回測因子基于預測算法訓練得到預測模型，使用所述預測模型對與所述訓練子數據對應的所述回測子數據集進行預測，得到若干個預測結果；

結果合并模塊，用于對所述若干個預測結果進行合并處理，獲取回測結果。

7.根據權利要求6所述的數據處理裝置，其特征在于，所述數據劃分模塊包括：

第一劃分單元，用于將所述起止時間內的訓練數據按照所述回滾時間長度劃分為若干個訓練子數據集；

第二劃分單元，用于將所述回測區間內的回測數據集按照所述回測時間長度劃分為若干個回測子數據集。

8.根據權利要求6或7所述的數據處理裝置，其特征在于，所述裝置還包括組合獲取模塊，包括：

第一篩選單元，用于從候選對象中篩選符合第一篩選指標的對象，生成對象池；

第二篩選單元，用于從所述對象池中篩選符合第二篩選指標的多個目標對象；

組合獲取單元，用于按照預設的組合策略對所述多個目標對象進行組合，獲取目標對象組合；或，

用于將所述對象池中的所有對象輸入到預先構建的組合模型中，獲取輸出的目標對象組合。