[發明專利]一種基于貝葉斯的數據波動預測方法及系統

在審

• 申請號: 202010067680.4
• 申請日: 2020-01-20
• 公開（公告）號: CN111275117A
• 公開（公告）日: 2020-06-12
• 發明（設計）人: 張井合;其他發明人請求不公開姓名
• 申請（專利權）人: 金華航大北斗應用技術有限公司
• 主分類號: G06K9/62
• 分類號: G06K9/62;G06Q40/04
• 代理公司: 浙江千克知識產權代理有限公司 33246
• 代理人: 王豐毅

本發明公開了一種基于貝葉斯的數據波動預測方法及系統。本發明涉及的一種基于貝葉斯的數據波動預測方法，包括步驟：S11.獲取市場的歷史價格波動數據，并根據所述歷史價格波動數據建立函數模型；S12.所述建立的函數模型基于貝斯分析方法分析所述歷史價格波動數據，得到分析結果；S13.根據所述分析結果建立目標函數，用于分析預測價格波動的有效性。本發明可以預測股票市場等自由交易市場上對象價格的波動情況。

技術領域

本發明涉及金融算法技術領域，尤其涉及一種基于貝葉斯的數據波動預測方法及系統。

背景技術

股市市場等自由交易市場是資本資源優化配置的一個重要場所，掌握其變化規律不僅是投資者夢寐以求的事，也對宏觀國民經濟的研究和管理有著重要的現實意義。由于影響股價的因素包括企業內部因素、經濟因素、制度因素、人們的心理因素等等，各種因素的影響程度和方式各不相同，股價的準確預測難度很大。

時間序列分析在理論和經驗上已成為股票市場研究的不可缺少的部分。科學地預測股票市場的波動特征，掌握股票市場的波動規律及其結構對風險的規避防范與管理監控有著重要意義。目前已有的方法主要是對股票時間序列預測進行短期預測，利用短期預測的準確性選擇最優的策略。與之相比，中長期預測更著重于研究市場要素的長期發展趨勢，為企業、經濟等的長期發展方向提供決策依據，使投資者獲得更高的投資收益，因此，中、長期預測也具有非常重要的意義。

因此，本發明提出了一種預測市場波動情況下股票價格變化的有效性。

發明內容

本發明的目的是針對現有技術的缺陷，提供了一種基于貝葉斯的數據波動預測方法及系統，可以預測股票市場等自由交易市場上對象價格的波動情況。

為了實現以上目的，本發明采用以下技術方案：

一種基于貝葉斯的數據波動預測方法，包括步驟：

S1.獲取市場的歷史價格波動數據，并根據所述歷史價格波動數據建立函數模型；

S2.所述建立的函數模型基于貝斯分析方法分析所述歷史價格波動數據，得到分析結果；

S3.根據所述分析結果建立目標函數，用于分析預測價格波動的有效性。

進一步的，所述步驟S1具體為包括K個潛在獨立數據源s₁……s_K∈R^d，{1，…，K}中包括一個潛在的分布，根據所述潛在的分布得到與潛在分布想對應的概率{u₁，……u_k}；其中，K在R上的潛在分布表示為P₁,……P_K；每個標記的數據點(x，y)為：

T∈{1,……,K}

P(T＝k)＝u_k,1≤k≤K

x＝s_T+∈

其中，∈表示噪聲的d維隨機變量。

進一步的，所述步驟S1還包括給定x的情況下預測y，表達式為：

其中，x、y表示標記的數據。

進一步的，所述步驟S2具體為采用歷史價格波動數據作為估計標記預測數據y的條件分配給標記數據x，表達式為：

其中，y取{0,1}中的值，則得到的計算比率為：

若則得到y＝1或者y＝0；

其中，x為已知數，則：