[發(fā)明專利]利率定價方法、裝置、電子設(shè)備、及存儲介質(zhì)

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• 申請日: 2020-01-17
• 公開（公告）號: CN111260464A
• 公開（公告）日: 2020-06-09
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 王世焜
• 申請（專利權(quán)）人: 深圳樂信軟件技術(shù)有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02
• 代理公司: 北京品源專利代理有限公司 11332
• 代理人: 孟金喆

本公開實(shí)施例公開了一種利率定價方法、裝置、電子設(shè)備、及存儲介質(zhì)，方法包括：獲取下一定價周期的目標(biāo)收益率和各類交易的預(yù)測占比；將各類交易的預(yù)測占比的比例向量和所述目標(biāo)收益率輸入至預(yù)先訓(xùn)練的價格調(diào)整模型，獲取所述價格調(diào)整模型輸出的各類交易的收益率定價向量。本公開實(shí)施例能夠以結(jié)果為導(dǎo)向動態(tài)地預(yù)測各交易類型的收益率定價，從而使得整體定價調(diào)整結(jié)果符合預(yù)期。同時相比于人工處理，有著極高的決策效率以及極短的操作周期，無需人工干預(yù)。

技術(shù)領(lǐng)域

本公開實(shí)施例涉及機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)領(lǐng)域，具體涉及一種利率定價方法、裝置、電子設(shè)備、及存儲介質(zhì)。

背景技術(shù)

費(fèi)率定價，即對借貸業(yè)務(wù)中，針對不同風(fēng)險、活躍度人群的年化利率作出針對性的差異調(diào)整，以使整體風(fēng)險及收入可控。目前在分期樂交易業(yè)務(wù)中，交易費(fèi)率定價的管理還依賴運(yùn)營手動計算及配置，手動對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)出，統(tǒng)計分析以及對后續(xù)定價的估算非常費(fèi)時費(fèi)力。

一方面，這種方式缺少一個系統(tǒng)化的解決方案，以至于整個定價測算過程充滿較多的不確定性。每次都依賴人力手工計算，從數(shù)據(jù)的獲取到驗(yàn)證往往需要花上巨額的溝通成本，且人工計算，出錯概率較大，整個核算周期長。另一方面，測算的定價結(jié)果缺乏系統(tǒng)性支撐，審核人員缺少準(zhǔn)確的視角來評估定價的合理性，直到上線后才能確定定價調(diào)整是否合理，其結(jié)果往往與預(yù)期存在較大的偏差。

發(fā)明內(nèi)容

有鑒于此，本公開實(shí)施例提供一種利率定價方法、裝置、電子設(shè)備、及存儲介質(zhì)，以動態(tài)地預(yù)測各交易類型的收益率定價，使得整體定價調(diào)整結(jié)果符合預(yù)期。

本公開實(shí)施例的其他特性和優(yōu)點(diǎn)將通過下面的詳細(xì)描述變得顯然，或部分地通過本公開實(shí)施例的實(shí)踐而習(xí)得。

第一方面，本公開實(shí)施例提供了一種利率定價方法，包括：

獲取下一定價周期的目標(biāo)收益率和各類交易的預(yù)測占比；

將各類交易的預(yù)測占比的比例向量和所述目標(biāo)收益率輸入至預(yù)先訓(xùn)練的價格調(diào)整模型，獲取所述價格調(diào)整模型輸出的各類交易的收益率定價向量。

于一實(shí)施例中，獲取下一定價周期的各類交易的預(yù)測占比包括：

獲取各用戶歷史的借款信息集，各借款信息至少包括風(fēng)險等級和借款金額；

分別將各用戶歷史的借款信息集輸入預(yù)先訓(xùn)練的借款估計模型，獲取所述借款估計模型輸出的各用戶在所述下一定價周期的各次交易的預(yù)期借款金額和預(yù)期風(fēng)險等級；

對各用戶在所述下一定價周期的各次交易的預(yù)期借款金額和預(yù)期風(fēng)險等級進(jìn)行統(tǒng)計確定下一定價周期的各類交易的預(yù)測占比。

于一實(shí)施例中，所述借款信息還包括最近交易時間和/或可用額度。

于一實(shí)施例中，所述定價周期包括日周期、周周期、月周期、季度周期、和年周期。

于一實(shí)施例中，所述交易類型包括：

第一風(fēng)險等級且可用額度大于預(yù)定額度閾值的第一交易類型；

第一風(fēng)險等級且可用額度小于或等于預(yù)定額度閾值的第一交易類型；

第二風(fēng)險等級且可用額度大于預(yù)定額度閾值的第一交易類型；

第二風(fēng)險等級且可用額度小于或等于預(yù)定額度閾值的第一交易類型；

第三風(fēng)險等級且可用額度大于預(yù)定額度閾值的第一交易類型；

第三風(fēng)險等級且可用額度小于或等于預(yù)定額度閾值的第一交易類型。

于一實(shí)施例中，所述價格調(diào)整模型通過如下步驟訓(xùn)練得到：

獲取訓(xùn)練樣本集合，其中，訓(xùn)練樣本包括多個歷史交易周期的實(shí)際收益率、任一歷史交易周期各類交易的占比的比例向量和各類交易的收益率定價向量；