[發明專利]一種用于高頻量化交易的降低系統延遲的系統

有效

• 申請號: 201911268116.2
• 申請日: 2019-12-11
• 公開（公告）號: CN110990061B
• 公開（公告）日: 2023-08-08
• 發明（設計）人: 朱文龍
• 申請（專利權）人: 上海孝庸私募基金管理有限公司
• 主分類號: G06F9/30
• 分類號: G06F9/30;G06Q40/04
• 代理公司: 上海科盛知識產權代理有限公司 31225
• 代理人: 葉敏華

1.一種用于高頻量化交易的降低系統延遲的系統，包括決策模塊、交易模塊和交易柜臺，所述的決策模塊連接交易模塊，所述的交易模塊連接交易柜臺，其特征在于，該系統還包括與交易模塊連接的預測模塊，所述的交易模塊設有模擬報單單元以及相應的模擬報單接口，所述的預測模塊通過調用模擬報單單元預測Cache下一次失效的時間，所述的模擬報單單元用于通過預測模塊發送的模擬報單指令生成一個與真實報單路徑完全一致、調用線程完全一致的模擬報單，并在預測模塊預測的Cache下一次失效的時間內，通過模擬報單過程調整Cache存儲器中的數據，并根據預測的Cache下一次失效的時間設定下次調用模擬報單的間隔時間，進而刷新下一次Cache存儲器中的數據；

所述的模擬報單單元的模擬報單的過程包括：

1)獲取當前的初始時間；

2)在真實報單線程中調用模擬報單接口；

3)模擬報單接口依次訪問策略報單時使用的全部變量，盡可能確保全部變量緩存至Cache；

4)在風控安全范圍內發送一個會被交易柜臺拒絕的訂單；

5)獲取結束時間，并與步驟1)的初始時間相減，獲取模擬報單時間；

所述的預測模塊設有Cache失效預測模型，該模型包括：

Cache失效判定時間估算單元，用于在整個交易系統啟動時，通過模擬報單的過程估算Cache失效判定時間；

初始訓練單元，用于根據Cache失效判定時間估算單元估算的Cache失效判定時間，在交易開盤前的訓練時間內估算Cache失效時間；

動態預測單元，用于根據Cache失效判定時間估算單元的估算結果與初始訓練單元輸出的結果，對系統運行參數進行動態優化。

2.根據權利要求1所述的一種用于高頻量化交易的降低系統延遲的系統，其特征在于，所述的Cache失效判定時間估算單元的具體流程為：

11)將模擬報單的過程作為一次心跳，兩次連續心跳作為一組心跳組，令心跳組的總數為m；

12)設定每組心跳組的時間間隔；

13)連續發送一組心跳h1、h2，并記錄心跳起始和終止時間差，令第hi次心跳的時間為ti；

14)等待每組心跳組的時間間隔；

15)重復步驟13)至步驟14)共m次；

16)估算Cache失效判定時間；

17)估算出Cache失效判定時間后，進入初始訓練單元，所述的Cache失效判定時間Tjudge的估算表達式為：

3.根據權利要求1所述的一種用于高頻量化交易的降低系統延遲的系統，其特征在于，所述的初始訓練單元的具體流程為：

21)將模擬報單的過程作為一次心跳，兩次連續心跳作為一組心跳組，令心跳組的總數為m，獲取初始化最大可用時間、初始/歷史Cache失效時間以及緩存失效余量；

22)假設當前Cache失效時間Tmis為初始/歷史Cache失效時間，對當前Cache失效時間與初始化最大可用時間進行判斷，若初始化最大可用時間不大于當前Cache失效時間，則進入動態預測單元；否則，執行一次心跳；

23)等待一段時長；

24)執行一次心跳，并記錄心跳用時；

25)對記錄的心跳用時與根據Cache失效判定時間估算單元估算的Cache失效判定時間進行判斷，若記錄的心跳用時大于或等于估算的Cache失效判定時間，則判定Cache失效，令當前Cache失效時間Tmis＝Tmis/2，若記錄的心跳用時小于估算的Cache失效判定時間，則判定Cache未失效，令當前Cache失效時間Tmis＝2Tmis；

26)記錄動態預測單元階段的總運行時間，若總運行時間大于初始化最大可用時間，則進入動態預測單元；

27)重復步驟23)至步驟26)。

4.根據權利要求3所述的一種用于高頻量化交易的降低系統延遲的系統，其特征在于，步驟23)中，等待的時長為當前Cache失效時間Tmis與緩存失效余量之間的差值。