[發明專利]交易風險控管系統與交易風險控管方法

在審

• 申請號: 201911232623.0
• 申請日: 2019-12-05
• 公開（公告）號: CN112927086A
• 公開（公告）日: 2021-06-08
• 發明（設計）人: 余嘉偉;龔群旃;梁凱翔
• 申請（專利權）人: 致茂電子（蘇州）有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/04;G06Q20/40
• 代理公司: 北京集佳知識產權代理有限公司 11227
• 代理人: 趙曉榮

本申請提供一種交易風險控管系統與交易風險控管方法。所述交易風險控管系統包含行情接收模塊、庫存洗價模塊以及委托單洗價模塊。行情接收模塊接收至少一個商品的商品行情。庫存洗價模塊依據取得的所述至少一個商品的商品行情更新行情列表，并且依據行情列表與庫存列表計算商品保證金列表，商品保證金列表關聯于多個客戶賬號持有的所有商品對應的商品保證金。委托單洗價模塊于接收到關聯于委托單內容的交易指令時，自庫存洗價模塊取得商品保證金列表，并依據委托單內容與商品保證金清單，計算關聯于委托單內容的原始保證金。

技術領域

本申請是有關于一種控管系統與控管方法，特別是關于一種交易風險控管系統與交易風險控管方法。

背景技術

一般來說，在證券或期貨的交易中，客戶需要先于證券商或期貨商的營業處所開立個人賬戶，并且在個人賬戶中放入相當的金額，才能夠開始交易。舉例來說，如果客戶想要買入或賣出指定商品，客戶需要先提出委托單，接著證券商或期貨商的交易系統要檢查客戶個人帳戶中剩余金額是否足夠買入或賣出指定商品。當客戶個人賬戶中剩余金額不足時，證券商或期貨商的交易系統便不能讓客戶進行交易，以免承擔過大的風險。

實務上，證券商或期貨商的交易系統在接收到客戶的委托單后，才會從證券商或期貨商的的數據庫查找指定商品的現價。接著，證券商或期貨商的交易系統才有辦法計算買入或賣出指定商品需要的保證金金額，并且檢核客戶個人賬戶中剩余的可動用保證金是否足以完成交易。然而，由于交易市場上各項商品的價格變化速度極快，且專精于金融操作的企業級客戶經常會進行高頻交易，例如可能會在多個毫秒之間頻繁下單。此時，若是證券商或期貨商的交易系統的風險檢核時間過長，很可能讓客戶的委托單延遲送出，從而沒有辦法精準地買入或賣出在委托單設定的價格，增添不可預期的風險。因此，業界需要一種新的交易風險控管系統與方法，要進一步縮短風險檢核的時間，以利快速完成交易。

發明內容

有鑒于此，本申請提出一種交易風險控管系統，能夠降低風險控管的延遲，使得客戶在提出委托單后，能更快速地完成交易。

本申請提供一種交易風險控管系統，包含行情接收模塊、庫存洗價模塊以及委托單洗價模塊。行情接收模塊接收至少一個商品的商品行情。庫存洗價模塊耦接行情接收模塊，于取得所述至少一個商品的商品行情時，依據所述至少一商品的商品行情更新行情列表，并且依據行情列表與庫存列表計算商品保證金列表，商品保證金列表關聯于多個客戶賬號持有的所有商品對應的商品保證金。委托單洗價模塊耦接庫存洗價模塊，于接收到關聯于委托單內容的交易指令時，自庫存洗價模塊取得商品保證金列表，并依據委托單內容與商品保證金清單，計算關聯于委托單內容的原始保證金。

于一些實施例中，風險控管系統可以更包含庫存數據庫，用以維護庫存列表，庫存列表可以記錄有關聯于所述多個客戶賬號持有的所有商品類型與對應的商品數量。此外，風險控管系統可以更包含商品數據庫，用以維護行情列表，行情列表可以記錄有關聯于所述多個客戶賬號持有的所有商品類型對應的商品行情。另外，庫存洗價模塊于取得至少一商品的商品行情時，更可以依據庫存清單判斷所述多個客戶賬號持有的所有商品類型中，是否包含所述至少一商品。當庫存清單指示所述多個客戶賬號持有的所有商品類型中未包含所述至少一商品時，庫存洗價模塊可以不更新行情列表。

于一些實施例中，庫存洗價模塊更可以依據行情列表與庫存列表計算關聯于每一個客戶賬號的整戶可動用保證金，而委托單內容可以至少關聯于所述多個客戶賬號中的第一客戶賬號。此外，風險控管系統可以更包含風險檢核模塊，風險檢核模塊耦接庫存洗價模塊與委托單洗價模塊，用以比較原始保證金以及關聯于第一客戶賬號的整戶可動用保證金，當關聯于第一客戶賬號的整戶可動用保證金不小于原始保證金時，產生檢核通過指令。另外，風險控管系統可以更包含委托單接收模塊與委托單送出模塊。委托單接收模塊耦接委托單洗價模塊，用以接收關聯于委托單內容的交易指令。委托單送出模塊耦接風險檢核模塊，用以送出對應于檢核通過指令的委托單內容。

本申請提供了一種交易風險控管方法，能夠降低風險控管的延遲，使得客戶在提出委托單后，能更快速地完成交易。