[發(fā)明專利]金融產(chǎn)品配置信息生成方法與裝置、電子設(shè)備、存儲介質(zhì)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201911170221.2
• 申請日: 2019-11-26
• 公開（公告）號: CN112950385A
• 公開（公告）日: 2021-06-11
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 閻明
• 申請（專利權(quán)）人: 泰康保險集團(tuán)股份有限公司;泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/04
• 代理公司: 隆天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 72003
• 代理人: 章侃銥;鄭特強(qiáng)

1.一種金融產(chǎn)品配置信息生成方法，其特征在于，所述方法包括：

接收交易服務(wù)器發(fā)送的第一時間段內(nèi)多個時間周期的資產(chǎn)行情數(shù)據(jù)，根據(jù)所述資產(chǎn)行情數(shù)據(jù)確定各時間周期的整體收益率，及所述資產(chǎn)行情數(shù)據(jù)中各金融產(chǎn)品的單個收益率；

根據(jù)所述整體收益率和所述各金融產(chǎn)品的單個收益率進(jìn)行線性回歸，得到所述各金融產(chǎn)品對應(yīng)的權(quán)重；

根據(jù)接收自所述交易服務(wù)器的第二時間段內(nèi)多個時間周期的資產(chǎn)行情數(shù)據(jù)以及所述各金融產(chǎn)品對應(yīng)的權(quán)重，計算跟蹤誤差；

在所述跟蹤誤差在誤差范圍內(nèi)時，根據(jù)所述各金融產(chǎn)品對應(yīng)的權(quán)重生成金融產(chǎn)品配置信息。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，在計算跟蹤誤差之后，所述方法還包括：

在所述跟蹤誤差不在所述誤差范圍內(nèi)時，調(diào)整線性回歸的回歸參數(shù)；

返回所述根據(jù)所述整體收益率和所述各金融產(chǎn)品的單個收益率進(jìn)行線性回歸，得到所述各金融產(chǎn)品對應(yīng)的權(quán)重的步驟，直至所述跟蹤誤差在所述誤差范圍內(nèi)。

3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)接收自所述交易服務(wù)器的第二時間段內(nèi)多個時間周期的資產(chǎn)行情數(shù)據(jù)以及所述各金融產(chǎn)品對應(yīng)的權(quán)重，計算跟蹤誤差，包括：

根據(jù)接收自所述交易服務(wù)器的第二時間段內(nèi)多個時間周期的資產(chǎn)行情數(shù)據(jù)，確定各時間周期的整體收益率實(shí)際值及所述各金融產(chǎn)品的單個收益率；

根據(jù)所述各金融產(chǎn)品的單個收益率及所述各金融產(chǎn)品對應(yīng)的權(quán)重，確定整體收益率計算值；

將所述整體收益率實(shí)際值與所述整體收益率計算值的差值作為跟蹤誤差。

4.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)所述整體收益率和所述各金融產(chǎn)品的單個收益率進(jìn)行線性回歸，得到所述各金融產(chǎn)品對應(yīng)的權(quán)重，包括：

對所述各金融產(chǎn)品設(shè)置初始權(quán)重，將所述各金融產(chǎn)品的初始權(quán)重作為所述各金融產(chǎn)品的權(quán)重；

根據(jù)所述各金融產(chǎn)品的權(quán)重、所述整體收益率和所述各金融產(chǎn)品的單個收益率，計算損失函數(shù)值；

在損失函數(shù)值大于損失函數(shù)閾值時，調(diào)整所述各金融產(chǎn)品的權(quán)重，返回所述根據(jù)所述各金融產(chǎn)品的權(quán)重、所述整體收益率和所述各金融產(chǎn)品的單個收益率，計算損失函數(shù)值的步驟，直至損失函數(shù)值不大于所述損失函數(shù)閾值；

將調(diào)整后的所述各金融產(chǎn)品的權(quán)重作為所述各金融產(chǎn)品的權(quán)重。

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)所述各金融產(chǎn)品的權(quán)重、所述整體收益率和所述各金融產(chǎn)品的單個收益率，計算損失函數(shù)值，包括：

根據(jù)所述各金融產(chǎn)品的權(quán)重和所述各金融產(chǎn)品的單個收益率，確定整體收益率預(yù)測值；

根據(jù)損失函數(shù)、所述整體收益率預(yù)測值和所述整體收益率，計算損失函數(shù)值。

6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)損失函數(shù)、所述整體收益率預(yù)測值和所述整體收益率，計算損失函數(shù)值，包括：

根據(jù)Huber損失函數(shù)、所述整體收益率預(yù)測值和所述整體收益率，計算損失函數(shù)值。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，對所述整體收益率和所述各金融產(chǎn)品的單個收益率進(jìn)行線性回歸的回歸方程為：

針對任一時間周期，該時間周期的整體收益率等于該時間周期的所述各金融產(chǎn)品的單個收益率與對應(yīng)的權(quán)重的乘積之和。

8.一種金融產(chǎn)品配置信息生成裝置，其特征在于，所述裝置包括：

收益率確定模塊，用于接收交易服務(wù)器發(fā)送的第一時間段內(nèi)多個時間周期的資產(chǎn)行情數(shù)據(jù)，根據(jù)所述資產(chǎn)行情數(shù)據(jù)確定各時間周期的整體收益率，及所述資產(chǎn)行情數(shù)據(jù)中各金融產(chǎn)品的單個收益率；

權(quán)重確定模塊，用于根據(jù)所述整體收益率和所述各金融產(chǎn)品的單個收益率進(jìn)行線性回歸，得到所述各金融產(chǎn)品對應(yīng)的權(quán)重；

誤差確定模塊，用于根據(jù)接收自所述交易服務(wù)器的第二時間段內(nèi)多個時間周期的資產(chǎn)行情數(shù)據(jù)以及所述各金融產(chǎn)品對應(yīng)的權(quán)重，計算跟蹤誤差；

配置信息生成模塊，用于在所述跟蹤誤差在誤差范圍內(nèi)時，根據(jù)所述各金融產(chǎn)品對應(yīng)的權(quán)重生成金融產(chǎn)品配置信息。