[發(fā)明專利]一種本幣利率互換最優(yōu)套利實(shí)現(xiàn)方法及系統(tǒng)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201911132140.3
• 申請日: 2019-11-18
• 公開（公告）號: CN110852885A
• 公開（公告）日: 2020-02-28
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 金業(yè);于海超;廖濤;王艷君;歐陽薇;左嘯冰;張思越;田闊;周珊珊
• 申請（專利權(quán)）人: 中國銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11227
• 代理人: 古利蘭

本發(fā)明公開了一種本幣利率互換最優(yōu)套利實(shí)現(xiàn)方法及系統(tǒng)，方法包括：獲取全市場利率互換報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)，對全市場利率互換報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理合并，得到不同交易渠道產(chǎn)品的最優(yōu)報(bào)價(jià)、最次報(bào)價(jià)和數(shù)量；聚合不同交易渠道產(chǎn)品全深度報(bào)價(jià)和可成交數(shù)量，使用動(dòng)態(tài)有向圖規(guī)劃算法計(jì)算所有產(chǎn)品在每個(gè)期限上的可盈利交易路徑；使用交易深度遍歷全部可盈利交易路徑，合成實(shí)際交易路徑；顯示所有交易路徑，展示并自動(dòng)下單執(zhí)行。本發(fā)明能夠借助套算方法，優(yōu)先列出所有可獲利交易路徑，并尋求時(shí)間序列上的利潤最大化對應(yīng)的組合交易辦法，以獲得科學(xué)的交易優(yōu)勢，控制對外報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，并有機(jī)會從市場中獲利。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種本幣利率互換最優(yōu)套利實(shí)現(xiàn)方法及系統(tǒng)。

背景技術(shù)

目前，在量化交易中，其中一類交易產(chǎn)品為人民幣利率互換，在對利率互換進(jìn)行定價(jià)或估值之前，需要采集利率互換產(chǎn)品有關(guān)的市場數(shù)據(jù)，即標(biāo)準(zhǔn)期限上的利率價(jià)格，這個(gè)價(jià)格一般是指outright的單期產(chǎn)品，如“SHIBOR 3M:6M”在市場上有一個(gè)對應(yīng)的利率價(jià)格，但另一方面由于同一個(gè)市場存在spread產(chǎn)品，如“SHIBOR 3M:6M*9M”多個(gè)spread產(chǎn)品可能套算出優(yōu)于outright單期產(chǎn)品的價(jià)格，提高商業(yè)銀行對利率互換產(chǎn)品的交易能力，有助于降低商業(yè)銀行產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)，把握稍縱即逝的無風(fēng)險(xiǎn)交易機(jī)會。

因此，如何在計(jì)算所有套算可行路徑的基礎(chǔ)上，追求利率最大值輸出建議的交易路徑，提示交易員是否完成交易，是一項(xiàng)亟待解決的問題。

發(fā)明內(nèi)容

有鑒于此，本發(fā)明提供了一種本幣利率互換最優(yōu)套利實(shí)現(xiàn)方法，能夠借助套算方法，優(yōu)先列出所有可獲利交易路徑，并尋求時(shí)間序列上的利潤最大化對應(yīng)的組合交易辦法，以獲得科學(xué)的交易優(yōu)勢，控制對外報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，并有機(jī)會從市場中獲利。

本發(fā)明提供了一種本幣利率互換最優(yōu)套利實(shí)現(xiàn)方法，包括：

獲取全市場利率互換報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)；

對所述全市場利率互換報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理合并，得到不同交易渠道產(chǎn)品的最優(yōu)報(bào)價(jià)、最次報(bào)價(jià)和數(shù)量；

聚合不同交易渠道產(chǎn)品全深度報(bào)價(jià)和可成交數(shù)量；

使用動(dòng)態(tài)有向圖規(guī)劃算法計(jì)算所有產(chǎn)品在每個(gè)期限上的可盈利交易路徑；

使用交易深度遍歷全部可盈利交易路徑，合成實(shí)際交易路徑；

顯示所有交易路徑，展示并自動(dòng)下單執(zhí)行。

優(yōu)選地，所述使用動(dòng)態(tài)有向圖規(guī)劃算法計(jì)算所有產(chǎn)品在每個(gè)期限上的可盈利交易路徑，包括：

構(gòu)建產(chǎn)品FR007和產(chǎn)品SHIBOR 3M的動(dòng)態(tài)有向圖；

遍歷所述動(dòng)態(tài)有向圖的分段固定買價(jià)格，使用每個(gè)產(chǎn)品對應(yīng)合約的最優(yōu)報(bào)價(jià)，由賣最優(yōu)報(bào)價(jià)組成的能夠與固定線段形成閉環(huán)構(gòu)成算數(shù)預(yù)期損益；

使用遍歷全部路徑方法求解每一個(gè)閉環(huán)路徑的單筆預(yù)期收益；

記錄所有單筆預(yù)期收益大于0的有向圖經(jīng)過的每一段交易路徑對應(yīng)的交易價(jià)格和可交易量。

優(yōu)選地，所述使用動(dòng)態(tài)有向圖規(guī)劃算法計(jì)算所有產(chǎn)品在每個(gè)期限上的最優(yōu)價(jià)格，包括：

構(gòu)建產(chǎn)品FR007和產(chǎn)品SHIBOR 3M的動(dòng)態(tài)有向圖；

遍歷所述動(dòng)態(tài)有向圖的分段固定賣價(jià)格，使用每個(gè)產(chǎn)品對應(yīng)合約的最優(yōu)報(bào)價(jià)，由買最優(yōu)報(bào)價(jià)組成的能夠與固定線段形成閉環(huán)構(gòu)成算數(shù)預(yù)期損益；

使用遍歷全部路徑方法求解每一個(gè)閉環(huán)路徑的單筆預(yù)期收益；

記錄所有單筆預(yù)期收益大于0的有向圖經(jīng)過的每一段交易路徑對應(yīng)的交易價(jià)格和可交易量。4、根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述使用交易深度遍歷全部可盈利交易路徑，合成實(shí)際交易路徑還包括：