[發(fā)明專利]一種預(yù)測還款概率的方法、裝置、電子設(shè)備和存儲介質(zhì)

在審

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• 申請日: 2019-09-17
• 公開（公告）號: CN110619434A
• 公開（公告）日: 2019-12-27
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 薛冰;張善睿;韋華;曹金飛;李維
• 申請（專利權(quán)）人: 北谷電子有限公司上海分公司;北谷電子有限公司
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q40/02;G06F17/18
• 代理公司: 31237 上海思微知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙)
• 代理人: 曹廷廷

本發(fā)明提供了一種預(yù)測還款概率的方法、裝置、電子設(shè)備和存儲介質(zhì)，所述方法包括：獲取每一設(shè)備的歷史還款狀態(tài)信息，其中所述歷史還款狀態(tài)信息包括過去n期的還款狀態(tài)信息和本期還款狀態(tài)信息，所述還款狀態(tài)包括正常還款和逾期還款，所述逾期還款包括逾期1期、逾期2期和逾期多期；以及根據(jù)所述設(shè)備的歷史還款狀態(tài)信息，采用馬爾科夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣計算每一所述設(shè)備在下一期的還款概率。本發(fā)明可以簡化每一設(shè)備在下一期的還款概率的計算過程，并可以有效提高還款概率的預(yù)測準確率，進而可以幫助租賃商、經(jīng)銷商和主機廠有效預(yù)測下一期的回款總金額，以提升對債權(quán)風(fēng)險的控制能力。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及計算機技術(shù)領(lǐng)域，特別涉及一種預(yù)測還款概率的方法、裝置、電子設(shè)備和存儲介質(zhì)。

背景技術(shù)

在工程機械領(lǐng)域，客戶購買設(shè)備大多以融資租賃或者分期的方式邊使用設(shè)備工作邊還款，設(shè)備的工作情況將直接影響到客戶的收入，進而影響還款行為，對于主機廠、經(jīng)銷商和租賃商來說，債權(quán)風(fēng)險控制是重中之重。然而目前還沒有有效的方法來預(yù)測設(shè)備的分期還款概率。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的在于提供一種預(yù)測還款概率的方法、裝置、電子設(shè)備和存儲介質(zhì)，可以計算出每一設(shè)備在下一期的還款概率。

為達到上述目的，本發(fā)明提供一種預(yù)測還款概率的方法，包括：

獲取每一設(shè)備的歷史還款狀態(tài)信息，其中所述歷史還款狀態(tài)信息包括過去n期的還款狀態(tài)信息和本期還款狀態(tài)信息，所述還款狀態(tài)包括正常還款和逾期還款，所述逾期還款包括逾期1期、逾期2期和逾期多期；以及

根據(jù)所述設(shè)備的歷史還款狀態(tài)信息，采用馬爾科夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣計算每一所述設(shè)備在下一期的還款概率。

可選的，若所述設(shè)備的本期還款狀態(tài)信息為正常還款，則所述設(shè)備在下一期的還款概率的計算方法包括：

獲取設(shè)備的至少一個關(guān)鍵特征，將每一所述關(guān)鍵特征劃分為多個特征類別，將所述至少一個關(guān)鍵特征的每個所述特征類別分別進行組合以得到多個特征組合類別，將每一設(shè)備映射到對應(yīng)的特征組合類別中；

計算過去n期內(nèi)，每一所述特征組合類別在每一還款期的先驗概率，根據(jù)所述先驗概率，分別擬合出每一所述特征組合類別的Beta分布的概率密度函數(shù)，并計算得到所述Beta分布的概率密度函數(shù)的參數(shù)α和β；以及

根據(jù)所述設(shè)備的歷史還款狀態(tài)信息和所述設(shè)備所對應(yīng)的特征組合類別的Beta分布的概率密度函數(shù)的參數(shù)α和β，計算所述設(shè)備在下一期的還款概率。

可選的，所述先驗概率為所述特征組合類別在對應(yīng)還款期的還款狀態(tài)為正常還款的設(shè)備在下一期向正常還款狀態(tài)或逾期1期狀態(tài)轉(zhuǎn)移的概率。

可選的，根據(jù)如下公式計算所述特征組合類別在每一還款期的先驗概率：

P_abi＝N_bi/N_總i；

其中，P_abi為所述特征組合類別在第i期的先驗概率，N_bi為所述特征組合類別在第i期的還款狀態(tài)為逾期1期的設(shè)備數(shù)，N_總i為所述特征組合類別在第i期應(yīng)還款的設(shè)備總數(shù)。

可選的，所述計算所述設(shè)備在下一期的還款概率，具體為，按照如下公式計算所述設(shè)備在下一期的還款概率P_還款概率：

P_還款概率＝(α+a)/(α+a+β+b)；

其中，a為所述設(shè)備正常還款的次數(shù)，b為所述設(shè)備逾期1期的次數(shù)。

可選的，所述關(guān)鍵特征包括設(shè)備的日平均工作時長、購買設(shè)備的首付比例、還款的總期數(shù)和設(shè)備的產(chǎn)品類型。