[發(fā)明專利]高擬合優(yōu)度OLS回歸模型的甲醇期貨價格預(yù)測方法、計算機設(shè)備、存儲介質(zhì)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201910857761.1
• 申請日: 2019-09-11
• 公開（公告）號: CN110570250A
• 公開（公告）日: 2019-12-13
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 張浩
• 申請（專利權(quán)）人: 江蘇云腦數(shù)據(jù)科技有限公司
• 主分類號: G06Q30/02
• 分類號: G06Q30/02;G06Q40/04
• 代理公司: 32104 無錫市大為專利商標事務(wù)所(普通合伙)
• 代理人: 曹祖良;屠志力

本發(fā)明提供一種高擬合優(yōu)度OLS回歸模型的甲醇期貨價格預(yù)測方法，包括以下步驟：1）獲取甲醇期貨價格的影響因素；2）計算甲醇期貨價格與影響因素的pearson相關(guān)系數(shù)，并建立以甲醇期貨收盤價為因變量，影響因素為自變量的多元線性回歸模型；3）對建立的多元線性回歸模型消除多重共線性并確定最終用于預(yù)測甲醇期貨價格的OLS回歸模型。與現(xiàn)有的預(yù)測模型相比具有更高的模型擬合優(yōu)度，預(yù)測效果更加顯著。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及一種預(yù)測方法，具體涉及一種甲醇期貨價格預(yù)測方法。

背景技術(shù)

當前，市場上的絕大部分交易者對甲醇期貨價格的預(yù)測基于甲醇基本面的定性判斷為主，此外，某些公開申請的專利顯示采用焦煤和化工CFCI指數(shù)這兩個與甲醇沒有直接關(guān)系的變量來預(yù)測，其模型的擬合度并不太高(調(diào)整R方為0.47217)，且模型中的自變量與因變量均為同期變量，因此，只能進行同步預(yù)測，而無法實現(xiàn)提前預(yù)測。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)中存在的不足，提供一種高擬合優(yōu)度OLS回歸模型的甲醇期貨價格預(yù)測方法，實現(xiàn)了對甲醇期貨價格的提前預(yù)測。本發(fā)明采用的技術(shù)方案是：

一種高擬合優(yōu)度OLS回歸模型的甲醇期貨價格預(yù)測方法，包括以下步驟：

1)獲取甲醇期貨價格的影響因素；

2)計算甲醇期貨價格與影響因素的pearson相關(guān)系數(shù)，并建立以甲醇期貨收盤價為因變量，影響因素為自變量的多元線性回歸模型；

3)對建立的多元線性回歸模型消除多重共線性并確定最終用于預(yù)測甲醇期貨價格的OLS回歸模型。

進一步地，所述影響因素包括：甲醇內(nèi)地庫存與滯后的甲醇期貨價格；

所述的甲醇庫存包括甲醇當期內(nèi)地庫存、滯后1周～數(shù)周的內(nèi)地庫存；所述的滯后的甲醇期貨價格包括滯后1周～數(shù)周的甲醇期貨價格。

更進一步地，所述的甲醇庫存包括甲醇當期內(nèi)地庫存、滯后1周～6周的內(nèi)地庫存；所述的滯后的甲醇期貨價格包括滯后1周～5周的甲醇期貨價格。

進一步地，所預(yù)測的甲醇期貨包括MA01、MA05、MA09合約；

所建立的OLS回歸模型為：

MA01_t＝708.94-5.01*inv_land_t-2+0.82*MA01_t-1

MA05_t＝480.83-2.60*inv_land_t+0.86*MA05_t-1

MA09_t＝347.67-1.76*inv_land_t+0.90*MA09_t-1

其中MA01_t為當期甲醇MA01合約期貨價格，inv_land_t-2為滯后2周的甲醇內(nèi)地庫存,MA01_t-1為滯后1周的甲醇MA01合約期貨價格；MA05_t為當期甲醇MA05合約期貨價格，inv_land_t為當期甲醇內(nèi)地庫存，MA05_t-1為滯后1周的甲醇MA05合約期貨價格；MA09_t為當期甲醇MA09合約期貨價格，MA09_t-1為滯后1周的甲醇MA09合約期貨價格。

本發(fā)明還提供一種計算機設(shè)備，包括：處理器和存儲介質(zhì)；

所述存儲介質(zhì)存儲有計算機程序；

所述處理器用于執(zhí)行所述計算機程序以實現(xiàn)上述任一項所述方法的步驟。