[發明專利]基于XGBoost驅動的海薩尼轉換金融決策處理系統

在審

• 申請號: 201910852902.0
• 申請日: 2019-09-10
• 公開（公告）號: CN110570300A
• 公開（公告）日: 2019-12-13
• 發明（設計）人: 龔誼承;張艷娜;余力;周蓮螢;都承華
• 申請（專利權）人: 武漢科技大學
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02
• 代理公司: 11401 北京金智普華知識產權代理有限公司
• 代理人: 楊采良

本發明屬于互聯網金融技術領域，公開了一種基于XGBoost驅動的海薩尼轉換金融決策處理系統，首先構造出不完全信息互聯網貸款信用博弈模型；然后采用統計學習方法度量貸款申請者的信用風險；接著進行信用風險驅動的海薩尼轉換；最后基于博弈論和統計學習對互聯網金融企業的貸款決策給出建議。本發明通過信息處理系統可以解決互聯網金融中貸款申請者的信用風險度量問題，從而幫助互聯網金融企業科學定量地認識貸款申請者，進一步分析他們之間的博弈關系時，可以幫助企業在處理申請貸款時做出正確的貸款決策，并制定出規避或控制風險的應對措施，保持企業健康的發展態勢，促進互聯網金融的健康穩定發展。

技術領域

本發明屬于互聯網金融技術領域，尤其涉及一種基于XGBoost驅動的海薩尼轉換金融決策處理系統。

背景技術

目前，最接近的現有技術：

隨著移動互聯、云計算、大數據等信息通信技術的突飛猛進，互聯網金融快速興起。互聯網金融的出現使得金融機構能夠突破時間和地域的約束，在互聯網上就能為有融資需要求的客戶提供更加快捷的金融服務，通過互聯網技術，加快業務的處理速度，已帶給客戶更好的服務體驗。互聯網金融的主要發展模式有：眾籌、P2P網貸、第三方支付、數字貨幣、大數據金融、信息化金融機構、金融門戶等。其優點主要有：成本低、效率高、覆蓋廣、發展快，但也存在一些的缺點，比如說風險大、管理弱等。

其中風險主要是指網絡安全風險和信用風險。網絡安全主要是指網絡技術方面，黑客侵襲、病毒入侵等，是屬于技術層面風險。信用風險是一種復雜的、較難處理的、人與人之間的一種信任關系。由于現階段我國的信用體系尚不完善，互聯網金融的相關法律還有待完善，同時互聯網金融也因為信息不對稱和違約成本較低等，更容易滋生信用風險。比如，金融機構的某些客戶可能到期不會按時還款，而拖欠的貸款和追繳的成本都會影響金融機構的后續經營。因此為了正確認識互聯網金融中的貸款申請者，需要對其信用進行度量，從而降低風險。

在互聯網金融中，互聯網金融企業與貸款申請者之間存在一種博弈關系。貸款申請者為了順利獲得貸款金額，可能會隱瞞一些自己的信息，如個人的信用狀況，貸款申請者可能擁有一個好的信用，按時償還貸款和利息；或者貸款申請者的信用差，不能按時償還貸款和利息。互聯網金融企業在面對不同類型的貸款申請者會做出不同的貸款決策，批準好信用的貸款申請者和拒絕壞信用的貸款申請者。由于信息的不對稱，互聯網金融企業無法準確了解到申請者的貸款信用類型，因此該博弈關系為不完全信息博弈。

對于不完全信息博弈，傳統的分析方法是通過海薩尼轉換，將不完全信息博弈轉換為完全但不完美信息博弈進行分析。海薩尼轉換核心步驟是引入“自然”，通過“自然”按一定概率分布選擇局中人的類型。在互聯網金融中的貸款企業與貸款申請者的不完全信息博弈中，采用海薩尼轉換時，“自然”需要按概率分布選擇貸款申請者的信用類型，那么該概率分布該如何確定呢？如果該貸款申請者是之前有貸過款的人，可以根據其歷史記錄來確定他的信用概率分布；如果該貸款申請者是一個新的貸款者，無貸款記錄，那么他的信用概率分布該如何確定呢？因此，亟需一種信息處理系統以解決海薩尼轉換在互聯網金融中的應用問題。

海薩尼轉換：為了分析不完全信息博弈，Harsanyi在1967年提出了海薩尼轉換，這是解決不完全信息的重要的傳統方法。海薩尼轉換的關鍵步驟是在局中人某些參數不確定的情況下引入了一個虛擬的局中人“自然”，“自然”以一定的概率分布來分配局中人的類型，這可以將不完全信息博弈轉換為完全但不完美博弈。對于完全信息博弈可以采用貝葉斯納什均衡來進行分析。

在博弈中，博弈局中人往往會為了獲得更高的收益而隱藏他們自己真實的信息，因此博弈雙方可能會面臨一種信息不對稱的局面，不完全信息增加了博弈雙方判斷和決策的難度，并且會對博弈的結果產生很大的影響。