[發(fā)明專利]用于對(duì)公授信客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)評(píng)估系統(tǒng)及方法

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201910072083.8
• 申請(qǐng)日: 2019-01-25
• 公開（公告）號(hào): CN109816245A
• 公開（公告）日: 2019-05-28
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 黃泓
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 北京海致星圖科技有限公司
• 主分類號(hào): G06Q10/06
• 分類號(hào): G06Q10/06;G06Q30/00
• 代理公司: 暫無(wú)信息
• 代理人: 暫無(wú)信息

本發(fā)明提供了一種用于對(duì)公授信客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)評(píng)估系統(tǒng)及方法，包括如下系統(tǒng)和步驟：(一)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)單元，(二)標(biāo)簽構(gòu)建，(三)特征構(gòu)建，(四)模型訓(xùn)練和運(yùn)用，(五)模型訓(xùn)練，(六)模型運(yùn)用與風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)范圍估測(cè)，(七)建?？傮w流程。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)在于，可以定量地評(píng)估出風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的影響范圍，由于本發(fā)明本質(zhì)上是一個(gè)有監(jiān)督的機(jī)器學(xué)習(xí)過(guò)程，因此他對(duì)比以往的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)評(píng)估方案，有以下特點(diǎn)：a.可以針對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行自學(xué)習(xí)和調(diào)整，避免專家經(jīng)驗(yàn)的主觀性；b.可以基于歷史數(shù)據(jù)定量地評(píng)估出風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的傳導(dǎo)概率；c.本專利模型既客觀，又具有一定的可解釋性。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及一種風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)評(píng)估系統(tǒng)及方法，尤其是一種可以針對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行自學(xué)習(xí)和調(diào)整，避免專家經(jīng)驗(yàn)的主觀性，可以基于歷史數(shù)據(jù)定量地評(píng)估出風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的傳導(dǎo)概率，可以既客觀，又具有一定的可解釋性的用于對(duì)公授信客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)評(píng)估系統(tǒng)及方法。

背景技術(shù)

目前，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)規(guī)律的建模和分析還大部分處于定性的階段，定量分析的模型比較少，而且普遍存在關(guān)鍵參數(shù)的確定依靠主觀經(jīng)驗(yàn)，模型結(jié)果可解釋性差以及不能針對(duì)歷史數(shù)據(jù)調(diào)整的缺點(diǎn)。

發(fā)明內(nèi)容

為解決上述問(wèn)題，本發(fā)明提供了一種可以針對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行自學(xué)習(xí)和調(diào)整，避免專家經(jīng)驗(yàn)的主觀性，可以基于歷史數(shù)據(jù)定量地評(píng)估出風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的傳導(dǎo)概率，可以既客觀，又具有一定的可解釋性的用于對(duì)公授信客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)評(píng)估系統(tǒng)及方法。

實(shí)現(xiàn)本發(fā)明目的的用于對(duì)公授信客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)評(píng)估系統(tǒng)及方法，包括如下系統(tǒng)和步驟：

(一)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)單元

1、風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)單元的構(gòu)成

假設(shè)公司(或者稱″客戶″，下同)之間擁有各種關(guān)聯(lián)關(guān)系，包括擔(dān)保關(guān)系，投資關(guān)系，實(shí)際控制關(guān)系和集團(tuán)從屬關(guān)系等構(gòu)成一個(gè)圖，本發(fā)明將客戶之間風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的過(guò)程建模為有監(jiān)督的機(jī)器學(xué)習(xí)問(wèn)題，建模的單元是兩兩的客戶對(duì)，將每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)客戶對(duì)的起點(diǎn)客戶和終點(diǎn)客戶的風(fēng)險(xiǎn)先后發(fā)生的狀況作為有監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)模型訓(xùn)練和預(yù)測(cè)的標(biāo)簽，起點(diǎn)客戶和終點(diǎn)客戶本身的特征，客戶之間關(guān)聯(lián)關(guān)系的特征，客戶所在圖結(jié)構(gòu)的拓?fù)涮卣饕约翱蛻羲谏鐓^(qū)的特征作為該有監(jiān)督模型的輸入特征。

需要注意：

(1)客戶對(duì)是有向的，也就是說(shuō)假設(shè)有客戶A和A客戶B，AB和BA是兩個(gè)不同的點(diǎn)對(duì)；

(2)構(gòu)建模型時(shí)考慮的客戶對(duì)是起點(diǎn)首次違約的客戶對(duì)；

2、按照時(shí)間切片構(gòu)造特征

本發(fā)明假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)從一個(gè)企業(yè)傳導(dǎo)到另外一個(gè)企業(yè)時(shí)，傳導(dǎo)本身近似認(rèn)為是很短時(shí)間內(nèi)發(fā)生的。因此對(duì)時(shí)間進(jìn)行切片，起點(diǎn)客戶和終點(diǎn)客戶的特征以及相應(yīng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系特征在同一個(gè)時(shí)間切片內(nèi)對(duì)應(yīng)，構(gòu)成一個(gè)建模單元，考察起點(diǎn)企業(yè)和終點(diǎn)企業(yè)的先后違約情況；

概括地說(shuō)，一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)單元包括：一個(gè)起點(diǎn)客戶(選取在時(shí)間切片t首次違約的)，一個(gè)終點(diǎn)客戶(不限定是否違約)，他們直接間接的關(guān)聯(lián)關(guān)系的特征以及對(duì)應(yīng)的時(shí)間切片t；一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)單元對(duì)應(yīng)構(gòu)造一個(gè)特征向量供機(jī)器學(xué)習(xí)模型學(xué)習(xí)；在實(shí)際建模中，我們一般一個(gè)月做一個(gè)時(shí)間切片，構(gòu)造一個(gè)向量；

(二)標(biāo)簽構(gòu)建

假設(shè)起點(diǎn)客戶為A，終點(diǎn)客戶為B。選取A端在某個(gè)時(shí)間切片t開始首次發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的所有點(diǎn)對(duì)AB；以時(shí)間區(qū)間[t，t+m]內(nèi)企業(yè)B的表現(xiàn)作為節(jié)點(diǎn)對(duì)AB在時(shí)間切片t的標(biāo)簽；假設(shè)企業(yè)B在時(shí)間區(qū)間[t，t+m]內(nèi)首次發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，則節(jié)點(diǎn)對(duì)AB在時(shí)間切片t這個(gè)建模單元為正樣本，如果B在時(shí)間區(qū)間[t，t+m]內(nèi)沒(méi)有發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，則節(jié)點(diǎn)對(duì)AB在時(shí)間切片t這個(gè)建模單元為負(fù)樣本；這里稱m為觀察期，建模考慮的所有時(shí)間切片t構(gòu)成的區(qū)間為表現(xiàn)期；

(三)特征構(gòu)建

1、財(cái)務(wù)特征