[發(fā)明專利]電子裝置、非標債權資產(chǎn)估值方法和計算機可讀存儲介質(zhì)

在審

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• 申請日: 2019-01-24
• 公開（公告）號: CN109886800A
• 公開（公告）日: 2019-06-14
• 發(fā)明（設計）人: 李國才;劉卉;羅宇婷
• 申請（專利權）人: 平安科技（深圳）有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02
• 代理公司: 深圳市沃德知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) 44347
• 代理人: 高杰;于志光

本發(fā)明涉及一種數(shù)據(jù)分析技術，揭露了一種電子裝置、非標債權資產(chǎn)估值方法和計算機可讀存儲介質(zhì)。本發(fā)明獲取一筆資產(chǎn)在預設時間區(qū)間內(nèi)各個還款日對應的無風險利率、信用利差及現(xiàn)金流；再將預先確定的固定點差、預設時間區(qū)間內(nèi)各個還款日對應的無風險利率和信用利差代入至預先建立的折現(xiàn)率公式中進行計算，得到預設時間區(qū)間內(nèi)各個還款日對應的折現(xiàn)率；最后將預設時間區(qū)間內(nèi)各個還款日對應的現(xiàn)金流及折現(xiàn)率代入至預先建立的估值公式進行計算，得到該筆資產(chǎn)在估值日的公允價值。本發(fā)明實現(xiàn)了對非標債權資產(chǎn)公允價值的準確計量。

技術領域

本發(fā)明涉及計算機技術領域，特別涉及一種電子裝置、非標債權資產(chǎn)估值方法和計算機可讀存儲介質(zhì)。

背景技術

非標債權資產(chǎn)即非標準化債權資產(chǎn)，是指未在銀行間市場及證券交易所市場交易的債權性資產(chǎn)，包括但不限于信貸資產(chǎn)、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權、帶回購條款的股權性融資等。

金融機構在對產(chǎn)品進行定價、準入、投后監(jiān)控、財務入賬等多個環(huán)節(jié)中，通常需要確定非標債權資產(chǎn)的公允價值。但由于非標債權資產(chǎn)不在公開市場交易，其公允價值往往難以計量。

因此，如何計量非標債權資產(chǎn)的公允價值成為一個亟待解決的問題。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的主要目的是提供一種電子裝置、非標債權資產(chǎn)估值方法和計算機可讀存儲介質(zhì)，旨在實現(xiàn)對非標債權資產(chǎn)公允價值的計量。

為實現(xiàn)上述目的，本發(fā)明提出一種電子裝置，所述電子裝置包括存儲器和處理器，所述存儲器上存儲有非標債權資產(chǎn)估值程序，所述非標債權資產(chǎn)估值程序被所述處理器執(zhí)行時實現(xiàn)如下步驟：

獲取步驟：獲取一筆資產(chǎn)在預設時間區(qū)間內(nèi)各個還款日對應的無風險利率、信用利差及現(xiàn)金流，所述預設時間區(qū)間以估值日為起始時間，且以該筆資產(chǎn)的到期日為終止時間；

計算步驟：將預先確定的固定點差、所述預設時間區(qū)間內(nèi)各個還款日對應的無風險利率和信用利差代入至預先建立的折現(xiàn)率公式中進行計算，得到所述預設時間區(qū)間內(nèi)各個還款日對應的折現(xiàn)率；

估值步驟：將所述預設時間區(qū)間內(nèi)各個還款日對應的現(xiàn)金流及折現(xiàn)率代入至預先建立的估值公式進行計算，得到該筆資產(chǎn)在所述估值日的公允價值。

優(yōu)選地，所述處理器執(zhí)行所述非標債權資產(chǎn)估值程序，在所述計算步驟之前，還實現(xiàn)以下步驟：

獲取該筆資產(chǎn)的交易金額，以及在該筆資產(chǎn)的生命周期內(nèi)各個還款日對應的無風險利率、信用利差、現(xiàn)金流，該筆資產(chǎn)的生命周期是以起息日為起始時間且以所述到期日為終止時間的時間區(qū)間；

將該筆資產(chǎn)的交易金額，以及在該筆資產(chǎn)的生命周期內(nèi)各個還款日對應的無風險利率、信用利差、現(xiàn)金流代入至預先建立的固定點差計算公式進行計算，得到所述固定點差；

所述固定點差計算公式包括：

其中，S代表交易金額，Z代表固定點差，CF_t1代表該筆資產(chǎn)的生命周期內(nèi)第t1個還款日對應的現(xiàn)金流，A_t1代表該筆資產(chǎn)的生命周期內(nèi)第t1個還款日對應的無風險利率，B_t1代表該筆資產(chǎn)的生命周期內(nèi)第t1個還款日對應的信用利差，N1代表該筆資產(chǎn)的生命周期內(nèi)還款日的總數(shù)量，t1、N1為正整數(shù)。

優(yōu)選地，所述折現(xiàn)率公式包括：

r_t2＝A_t2+B_t2+Z

所述估值公式包括：