[發明專利]資產配置方法、裝置、電子設備及計算機可讀存儲介質

在審

• 申請號: 201811535754.1
• 申請日: 2018-12-14
• 公開（公告）號: CN109636620A
• 公開（公告）日: 2019-04-16
• 發明（設計）人: 王薇
• 申請（專利權）人: 深圳壹賬通智能科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 深圳市賽恩倍吉知識產權代理有限公司 44334
• 代理人: 楊毅玲

1.一種資產配置方法，其特征在于，所述方法包括：

獲取資產數據；

對獲取的資產數據進行清洗，并對清洗后的資產數據進行初步篩選形成基金池；

通過聚類算法從所述基金池中確定出投資組合資產；

對所述投資組合資產進行大類資產配置模型的資產配置，確定所述投資組合資產的初始投資權重；

在每個預設周期內監測所述投資組合資產的投資權重相較于所述投資組合資產的初始投資權重的差值是否超過預設閾值范圍；

在確定當前預設周期內所述投資組合資產的投資權重相較于所述投資組合資產的初始投資權重的差值未超過所述預設閾值范圍時，對所述投資組合資產進行大類資產配置模型的資產配置以對所述投資組合資產的投資權重進行更新，并存儲所述投資組合資產的歷次投資權重；及

在確定當前預設周期內所述投資組合資產的投資權重相較于所述投資組合資產的初始投資權重的差值超過所述預設閾值范圍時，按照前一預設周期的投資組合資產的投資權重調整當前預設周期內的所述投資組合資產的投資權重。

2.如權利要求1所述的資產配置方法，其特征在于，所述對獲取的資產數據進行清洗，并對清洗后的資產數據進行初步篩選形成基金池包括：

從所述資產數據中去除無凈資產的基金；

從所述資產數據中去除分級基金和貨幣市場型基金；及

從所述資產數據中去除每月末的最近季報披露的基金凈資產低于預設數值的基金。

3.如權利要求1所述的資產配置方法，其特征在于，所述通過聚類算法從所述基金池中確定出投資組合資產包括：

利用夏普比率指標對所述基金池中的基金進行篩選；

利用所述基金池中基金間的相關系數計算篩選后的基金間的度量距離，并根據所述度量距離構建基金間的連通網絡；及

通過AAP聚類算法對所述連通網絡進行聚類，提取每簇的聚類中心形成所述投資組合資產。

4.如權利要求1所述的資產配置方法，其特征在于，所述大類資產配置模型為風險平價模型。

5.如權利要求4所述的資產配置方法，其特征在于，所述風險評價模型為：

其中，w＝[w1,w2,…wN]′表示投資組合權重，E為利用N個資產收益率所計算的資產的協方差矩陣的特征值所對應的特征向量排列構成的特征向量矩陣；當目標函數等于0時，所述目標函數的數值解即為風險平價模型的投資組合權重。

6.如權利要求1所述的資產配置方法，其特征在于，所述預設周期為一個月、一個季度或一年。

7.如權利要求1所述的資產配置方法，其特征在于，所述預設閾值范圍為百分之十。

8.一種資產配置裝置，其特征在于，所述裝置包括：

獲取模塊，用于獲取資產數據；

清洗模塊，用于對獲取的資產數據進行清洗，并對清洗后的資產數據進行初步篩選形成基金池；

投資組合確定模塊，用于通過聚類算法從所述基金池中確定出投資組合資產；

初始投資權重確定模塊，用于對所述投資組合資產進行大類資產配置模型的資產配置并確定所述投資組合資產的初始投資權重；

判斷模塊，用于在每個預設周期內監測所述投資組合資產的投資權重相較于所述投資組合資產的初始投資權重的差值是否超過預設閾值范圍；

第一更新模塊，用于在確定當前預設周期內所述投資組合資產的投資權重相較于所述投資組合資產的初始投資權重的差值未超過所述預設閾值范圍時，對所述投資組合資產進行大類資產配置模型的資產配置以對所述投資組合資產的投資權重進行更新，并存儲所述投資組合資產的歷次投資權重；及

第二更新模塊，用于在確定當前預設周期內所述投資組合資產的投資權重相較于所述投資組合資產的初始投資權重的差值超過所述預設閾值范圍時，按照前一預設周期的投資組合資產的權重調整所述投資組合資產的投資權重。