[發(fā)明專利]一種螺紋鋼期貨價(jià)格漲跌概率預(yù)測方法

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• 申請?zhí)枺?/td>: 201811403947.1
• 申請日: 2018-11-23
• 公開（公告）號: CN109658241A
• 公開（公告）日: 2019-04-19
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 周振華
• 申請（專利權(quán)）人: 成都知道創(chuàng)宇信息技術(shù)有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q30/02;G06Q10/04;G06F17/18
• 代理公司: 成都信博專利代理有限責(zé)任公司 51200
• 代理人: 卓仲陽

本發(fā)明公開了一種螺紋鋼期貨價(jià)格漲跌概率預(yù)測方法，其具體方法是：從互聯(lián)網(wǎng)與第三方數(shù)據(jù)庫中收集螺紋鋼特征數(shù)據(jù)；采用信息增益比結(jié)合平方誤差最小化準(zhǔn)則，保留信息增益較大的特征，生成決策樹；然后通過損失函數(shù)計(jì)算每個(gè)節(jié)點(diǎn)的經(jīng)驗(yàn)熵，遞歸地從樹的葉節(jié)點(diǎn)向上回縮，如果將某一個(gè)父節(jié)點(diǎn)的所有葉節(jié)點(diǎn)合并，能夠使得其損失函數(shù)減小，則進(jìn)行剪枝，將父節(jié)點(diǎn)變成新的葉節(jié)點(diǎn)；重復(fù)此步驟，直到不能繼續(xù)合并，最終降低過擬合概率；本發(fā)明提高了螺紋鋼期貨價(jià)格預(yù)測的速度，節(jié)省了人工分析成本，實(shí)現(xiàn)了人工難以完成的多維度大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，同時(shí)模型有持續(xù)學(xué)習(xí)特點(diǎn)，預(yù)測精度會(huì)越來越高。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及期貨價(jià)格預(yù)測領(lǐng)域，具體涉及一種螺紋鋼期貨價(jià)格漲跌概率預(yù)測方法。

背景技術(shù)

術(shù)語定義：

螺紋鋼：螺紋鋼是熱軋帶肋鋼筋的俗稱。普通熱軋鋼筋其牌號由HRB和牌號的屈服點(diǎn)最小值構(gòu)成。H、R、B分別為熱軋(Hotrolled)、帶肋(Ribbed)、鋼筋(Bars)三個(gè)詞的英文首位字母。

期貨：期貨(Futures)與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實(shí)實(shí)在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。

決策樹：決策樹(Decision Tree)是在已知各種情況發(fā)生概率的基礎(chǔ)上，通過構(gòu)成決策樹來求取凈現(xiàn)值的期望值大于等于零的概率，評價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，判斷其可行性的決策分析方法，是直觀運(yùn)用概率分析的一種圖解法。由于這種決策分支畫成圖形很像一棵樹的枝干，故稱決策樹。

擬合：形象的說，擬合就是把平面上一系列的點(diǎn)，用一條光滑的曲線連接起來。因?yàn)檫@條曲線有無數(shù)種可能，從而有各種擬合方法。擬合的曲線一般可以用函數(shù)表示，根據(jù)這個(gè)函數(shù)的不同有不同的擬合名字。

機(jī)器學(xué)習(xí)：機(jī)器學(xué)習(xí)(Machine Learning,ML)是一門多領(lǐng)域交叉學(xué)科，涉及概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、逼近論、凸分析、算法復(fù)雜度理論等多門學(xué)科。專門研究計(jì)算機(jī)怎樣模擬或?qū)崿F(xiàn)人類的學(xué)習(xí)行為，以獲取新的知識或技能，重新組織已有的知識結(jié)構(gòu)使之不斷改善自身的性能。

預(yù)測模型：預(yù)測模型是在采用定量預(yù)測法進(jìn)行預(yù)測時(shí)，最重要的工作是建立預(yù)測數(shù)學(xué)模型。預(yù)測模型是指用于預(yù)測的，用數(shù)學(xué)語言或公式所描述的事物間的數(shù)量關(guān)系。它在一定程度上揭示了事物間的內(nèi)在規(guī)律性，預(yù)測時(shí)把它作為計(jì)算預(yù)測值的直接依據(jù)。因此，它對預(yù)測準(zhǔn)確度有極大的影響。任何一種具體的預(yù)測方法都是以其特定的數(shù)學(xué)模型為特征。預(yù)測方法的種類很多，各有相應(yīng)的預(yù)測模型。

基差：基差是某一特定商品于某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之差。它的計(jì)算方法是現(xiàn)貨價(jià)格減去期貨價(jià)格。若現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格，基差為負(fù)值；現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格，基差為正值。

過擬合：過擬合是指為了得到一致假設(shè)而使假設(shè)變得過度嚴(yán)格。避免過擬合是分類器設(shè)計(jì)中的一個(gè)核心任務(wù)。通常采用增大數(shù)據(jù)量和測試樣本集的方法對分類器性能進(jìn)行評價(jià)。

現(xiàn)有技術(shù)方案《一種塑料原料成交價(jià)格趨勢預(yù)測方法及裝置》通過獲取預(yù)設(shè)歷史時(shí)間段內(nèi)塑料原料的訂單數(shù)據(jù)、塑料期貨價(jià)格數(shù)據(jù)、原油期貨價(jià)格數(shù)據(jù)、銀行利率數(shù)據(jù)和匯率數(shù)據(jù)；按照預(yù)設(shè)條件對訂單數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選；根據(jù)篩選后的訂單數(shù)據(jù)、塑料期貨價(jià)格數(shù)據(jù)、原油期貨價(jià)格數(shù)據(jù)、銀行利率數(shù)據(jù)和匯率數(shù)據(jù)，計(jì)算預(yù)設(shè)未來時(shí)間段內(nèi)塑料原料的預(yù)估成交價(jià)格。

現(xiàn)有技術(shù)方案的缺點(diǎn)：

1.未針對螺紋鋼品種特征分析，不可用于螺紋鋼期貨漲跌預(yù)測。

2.未使用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，不具備自學(xué)特性，且需要人工手動(dòng)反復(fù)調(diào)整參數(shù)，費(fèi)時(shí)費(fèi)力。

3.分析速度慢，大數(shù)據(jù)場景不適用，增加特征工作量大。

發(fā)明內(nèi)容