[發明專利]一種電力金融合約交易曲線分解方法和系統

在審

• 申請號: 201811273189.6
• 申請日: 2018-10-30
• 公開（公告）號: CN109636436A
• 公開（公告）日: 2019-04-16
• 發明（設計）人: 高志遠;曹陽;馮樹海;石飛;嚴春華;鄢蜜昉;米富麗;薛必克;郭艷敏;朱炳銓;項中明;徐立中;張思;楊瀅
• 申請（專利權）人: 中國電力科學研究院有限公司;國網浙江省電力有限公司;國家電網有限公司
• 主分類號: G06Q30/02
• 分類號: G06Q30/02;G06Q30/06;G06Q40/04;G06Q50/06
• 代理公司: 北京安博達知識產權代理有限公司 11271
• 代理人: 徐國文

1.一種電力金融合約交易曲線分解方法，其特征在于，包括：

采集電力金融合約交易數據；

將所述交易數據輸入預先建立的電力中長期金融合約交易曲線分解基本模型，得到電力金融合約交易曲線在交易期內各時段的分配值；

其中，所述電力中長期金融合約交易曲線分解基本模型根據市場總滿意度和社會總效益建立。

2.如權利要求1所述的方法，其特征在于，所述交易數據包括：合約總時長、合約總電量、合約的單位時段長度、合約各時間段的現貨市場預期成交價格、買方申報數據和賣方申報數據；

其中，買方申報數據包括：合約內各時間段的最大用電量、最小用電量和最高電價，賣方申報數據包括：合約內各時間段的最大供電余量、最少供電量和保底電價。

3.如權利要求1所述的方法，其特征在于，所述電力中長期金融合約交易曲線分解基本模型的建立，包括：

以市場總滿意度和社會總效益為目標函數，以合約總電量、合約各時間段分解電量和價格為約束條件，建立電力中長期金融合約交易曲線分解基本模型。

4.如權利要求3所述的方法，其特征在于，所述目標函數如下式所示：

F＝α×F₁+β×F₂

式中，F表示目標函數，α為市場總滿意度的權重系數，β為社會總效益的權重系數，且α+β＝1，F₁表示市場總滿意度，F₂表示社會總效益；

其中，所述市場總滿意度F₁和社會總效益F₂的計算式如下：

式中，n表示合約分解的時間段的個數；Q_i表示分配到時段i的電量，X_i.p表示買方時段i最高電價，Y_i.p表示賣方時段i保底電價，P_i表示合約分解后在時段i的合約電價，M_i表示時段i的現貨市場預期成交價格。

5.如權利要求3所述的方法，其特征在于，所述合約總電量約束如下式所示：

其中，n表示合約分解的時間段的個數；Q_i表示分配到時段i的電量，Q表示合約總電量。

6.如權利要求6所述的方法，其特征在于，所述合約各時間段分解電量約束如下式所示：

其中，n表示合約分解的時間段的個數，Q_i表示分配到時段i的電量，X_i.u表示買方時段i的最大用電量，X_i.l表示買方時段i的最小用電量，Y_i.u表示賣方時段i的最大供電余量，Yi.l表示賣方時段i的最少供電量。

7.如權利要求3所述的方法，其特征在于，所述價格約束如下式所示：

其中，n表示合約分解的時間段的個數，Q_i表示分配到時段i的電量，X_i.p表示買方時段i最高電價，Y_i.p表示賣方時段i保底電價，P_i表示合約分解后在時段i的合約電價。

8.如權利要求4-7任一條所述的方法，其特征在于，所述建立電力中長期金融合約交易曲線分解基本模型之后，還包括：

基于模型的使用需求，調整目標函數的權重系數、調整各時段分配電量的約束和調整各時段的電價約束。

9.一種電力金融合約交易曲線分解系統，其特征在于，包括：數據采集模塊和曲線分解模塊；

所述數據采集模塊，用于采集電力金融合約交易數據；

所述曲線分解模塊，用于將所述交易數據輸入預先建立的電力中長期金融合約交易曲線分解基本模型，得到電力金融合約交易曲線在交易期內各時段的分配值；

其中，所述電力中長期金融合約交易曲線分解基本模型根據市場總滿意度和社會總效益建立。

10.如權利要求9所述的系統，其特征在于，還包括建模模塊；

所述建模模塊，用于以市場總滿意度和社會總效益為目標函數，以合約總電量、合約各時間段分解電量和價格為約束條件，建立電力中長期金融合約交易曲線分解基本模型。