[發(fā)明專利]一種基于多算法執(zhí)行引擎的交易方法及裝置

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201811149701.6
• 申請(qǐng)日: 2018-09-29
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN109583875A
• 公開(kāi)（公告）日: 2019-04-05
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 柯軍;謝鵬;馬宗萼;鄭少偉;肖迪
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 招商證券股份有限公司
• 主分類(lèi)號(hào): G06Q20/22
• 分類(lèi)號(hào): G06Q20/22;G06Q10/06
• 代理公司: 深圳中一聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 44414
• 代理人: 張全文

本發(fā)明適用于金融證券技術(shù)領(lǐng)域，提供了一種基于多算法執(zhí)行引擎的交易方法及裝置，所述交易方法包括：接收終端發(fā)送的算法交易請(qǐng)求，所述算法交易請(qǐng)求攜帶預(yù)執(zhí)行策略，根據(jù)所述預(yù)執(zhí)行策略確定算法執(zhí)行引擎，按照所述算法執(zhí)行引擎執(zhí)行所述預(yù)執(zhí)行策略，得到執(zhí)行結(jié)果，對(duì)所述執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，確定評(píng)估結(jié)果，發(fā)送所述評(píng)估結(jié)果至所述終端，實(shí)現(xiàn)了集成多個(gè)算法執(zhí)行引擎的完整的、成體系的算法交易，解決了現(xiàn)有的算法交易軟件功能單一，導(dǎo)致算法交易時(shí)操作復(fù)雜、難度大的問(wèn)題。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明屬于金融證券技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種基于多算法執(zhí)行引擎的交易方法及裝置。

背景技術(shù)

算法交易又稱自動(dòng)交易、黑盒交易或者機(jī)器交易，是利用電子平臺(tái)，輸入涉及算法的交易指令，以執(zhí)行預(yù)先設(shè)定好的交易策略。算法中包括時(shí)間、價(jià)格、交易量等多個(gè)變量，一般由程序發(fā)起指令，無(wú)需人工干預(yù)，廣泛應(yīng)用于投資銀行，養(yǎng)老基金，共同基金以及其他投資者，以把大額交易分割為許多小額交易來(lái)應(yīng)付市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和沖擊，同時(shí)為市場(chǎng)提供流動(dòng)性。

現(xiàn)有的算法交易軟件功能單一，采用的單一算法執(zhí)行引擎，導(dǎo)致終端與執(zhí)行引擎之間緊密耦合，投資者需要開(kāi)啟多個(gè)不同的軟件，接入到不同的算法交易執(zhí)行系統(tǒng)中，才能完整的、成體系的進(jìn)行算法交易，增加了操作步驟和交易難度，且現(xiàn)有的算法交易評(píng)價(jià)體系或者缺失或者簡(jiǎn)陋、粗糙，評(píng)價(jià)指標(biāo)不夠?qū)I(yè)、全面，缺少系統(tǒng)的、體系的專業(yè)評(píng)價(jià)，投資者無(wú)法根據(jù)合理的評(píng)價(jià)結(jié)果指導(dǎo)投資操作。

發(fā)明內(nèi)容

有鑒于此，本發(fā)明實(shí)施例提供了一種基于多算法執(zhí)行引擎的交易方法及裝置，解決了現(xiàn)有的算法交易軟件功能單一，導(dǎo)致算法交易時(shí)操作復(fù)雜、難度大的問(wèn)題。

本發(fā)明實(shí)施例的第一方面提供了一種基于多算法執(zhí)行引擎的交易方法，包括：

接收終端發(fā)送的算法交易請(qǐng)求，所述算法交易請(qǐng)求攜帶預(yù)執(zhí)行策略；

根據(jù)所述預(yù)執(zhí)行策略確定算法執(zhí)行引擎，按照所述算法執(zhí)行引擎執(zhí)行所述預(yù)執(zhí)行策略，得到執(zhí)行結(jié)果；

對(duì)所述執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，確定評(píng)估結(jié)果，發(fā)送所述評(píng)估結(jié)果至所述終端。

一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中，所述根據(jù)所述預(yù)執(zhí)行策略確定算法執(zhí)行引擎，按照所述算法執(zhí)行引擎執(zhí)行所述預(yù)執(zhí)行策略，得到執(zhí)行結(jié)果，包括：

解析所述預(yù)執(zhí)行策略，得到執(zhí)行函數(shù)和預(yù)設(shè)參數(shù)；

根據(jù)所述執(zhí)行函數(shù)確定算法執(zhí)行引擎；

按照所述算法執(zhí)行引擎和預(yù)設(shè)參數(shù)執(zhí)行所述執(zhí)行函數(shù)，得到執(zhí)行結(jié)果；

保存所述執(zhí)行結(jié)果。

一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中，所述對(duì)所述執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，確定評(píng)估結(jié)果，包括：

確定所述預(yù)執(zhí)行策略的執(zhí)行時(shí)間段，并獲取所述執(zhí)行時(shí)間段內(nèi)的市場(chǎng)平均交易結(jié)果；

根據(jù)所述市場(chǎng)平均交易結(jié)果和預(yù)設(shè)算法評(píng)價(jià)模型，對(duì)所述執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，確定評(píng)估結(jié)果。

一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中，所述算法交易請(qǐng)求還攜帶預(yù)設(shè)條件；

所述對(duì)所述執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，確定評(píng)估結(jié)果，包括：

對(duì)所述執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，得到預(yù)判結(jié)果；

判斷所述預(yù)判結(jié)果是否滿足所述預(yù)設(shè)條件；

若滿足，確定所述預(yù)判結(jié)果為評(píng)估結(jié)果；

若不滿足，修訂所述預(yù)設(shè)參數(shù)，并根據(jù)修訂后的所述預(yù)設(shè)參數(shù)，返回執(zhí)行所述按照所述算法執(zhí)行引擎和預(yù)設(shè)參數(shù)執(zhí)行所述執(zhí)行函數(shù)，得到執(zhí)行結(jié)果的步驟。

本發(fā)明實(shí)施例的第二方面提供了一種基于多算法執(zhí)行引擎的交易方法，包括：

接收用戶發(fā)布的預(yù)執(zhí)行策略；