[發明專利]股票形態庫生成及形態庫實時匹配的方法、系統及應用

在審

• 申請號: 201811039831.4
• 申請日: 2018-09-06
• 公開（公告）號: CN109300034A
• 公開（公告）日: 2019-02-01
• 發明（設計）人: 周國兵;趙航
• 申請（專利權）人: 華泰證券股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 南京科知維創知識產權代理有限責任公司 32270
• 代理人: 杜依民

1.一種股票形態庫生成及形態庫實時匹配的方法，其特征在于包括

股票股價形態庫生成：使用歷史股價信息，在制定時間尺度上將相同時間跨度，類似形態的股票片段聚為一類；使用不同時間跨度，對全部股票數據進行檢索，得到該時間尺度下的一個形態庫；

以及，形態庫實時匹配：對所有股票的數據進行監控，通過形態比對算法與形態庫中的形態進行匹配，提示相似度最高的形態類型，分鐘級形態匹配每分鐘更新一次匹配結果，天級匹配則在每天結束后匹配。

2.根據權利要求1所述的股票形態庫生成及形態庫實時匹配的方法，其特征在于：使用歷史股價信息，在制定時間尺度上將相同時間跨度，類似形態的股票片段聚為一類的步驟包括，

(1)在形態庫生成階段將股價漲跌比例特征的數據標準化；

(2)對相同長度的片段進行相同參數的SAX符號化，在此基礎上得到初始形態聚類中心；

使用不同時間跨度，對全部股票數據進行檢索，得到該時間尺度下的一個形態庫的步驟包括，

(3)以初始形態聚類為中心，設定迭代半徑，進行聚類迭代計算，得到每一個聚類中心點和聚類集合的大小，聚類中心點由聚類集合中的片段均值計算得到；

(4)當聚類中心不再變化或者迭代次數達到閾值則停止；當所有聚類集和計算完畢后進行相互合并，將聚類中心相似度超過閾值的合并為一類，并重新計算該集合的中心，得到最終的股票股價形態庫。

3.根據權利要求1所述的股票形態庫生成及形態庫實時匹配的方法，其特征在于：對所有股票的數據進行監控，通過形態比對算法與形態庫中的形態進行匹配，提示相似度最高的形態類型的步驟包括，根據股票的實時數據切去最新的片段，使用與形態庫相同的參數進行數據標準化，與形態庫各集合的中心進行比對，找到相似度最高的中心并推送到前端。

4.根據權利要求1所述的股票形態庫生成及形態庫實時匹配的方法，其特征在于：所述形態庫覆蓋股票歷史信息中出現頻次較高的片段。

5.根據權利要求1所述的股票形態庫生成及形態庫實時匹配的方法，其特征在于：所述股票股價形態庫生成包括以下步驟：

(1)符號化階段；根據股票序列的總長度和切割片段的總長度，計算出這支股票可以切割成的總窗口的個數，總長度包含了兩個部分：需要編碼的長度和需要進行統計的長度；根據編碼片段的長度和壓縮后片段的長度計算壓縮率；根據片段的長度對整支股票進行切割；對每一個切割的片段進行z-score標準化；對每一個切割的片段進行PAA算法的壓縮；對壓縮后的片段進行符號化編碼；

(2)插值階段；根據符號化結果進行插值，是符號化的逆向過程；根據alphabet_size和正態分布，生成數軸的分割點；根據分割后的數軸的每個片段，求其平均值，作為該編碼對應的股票的模擬值；根據股票片段的長度來進行線性插值；

(3)標準化階段；模擬股票片段直接除以絕對的范圍進行標準化；股票片段則是減均值除以均值再除以絕對的范圍；

(4)聚類階段：對編碼后的片段的符號化結果進行統計，并以符號化插值結果作為中心點作為聚類的初始中心；將所有的股票片段與初始中心進行比較，計算他們的距離；距離的比較方法是變周期，距離的比較方法選用歐式距離；將滿足每個聚類結果的片段求均值作為聚類的新的中心點，再進行迭代計算；取滿足合并中心閾值的中心點以及對應的片段數據；根據片段數據計算類別的新的中心；將相近的迭代中心以merge_simid為閾值進行合并，得到最后的聚類中心；

(5)結果統計；計算統計片段中總長的次數，總跌的次數，最高點的位置，最低點的位置，最大的漲幅，最大的跌幅，漲的總面積，跌的總面積以及各個位置點的卷積比較。