[發明專利]風險預警方法及系統

在審

• 申請號: 201811003266.6
• 申請日: 2018-08-30
• 公開（公告）號: CN109191283A
• 公開（公告）日: 2019-01-11
• 發明（設計）人: 李子葦;周凡吟;施雨岑;鄒淡然;龔瑜;曾途;吳桐
• 申請（專利權）人: 成都數聯銘品科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q10/06
• 代理公司: 北京市領專知識產權代理有限公司 11590
• 代理人: 林輝輪;張玲

本發明涉及一種風險預警方法及系統，該方法包括步驟：構造每個過程監測類指標的衍生指標；收集被監測對象的每個過程監測類指標的每個衍生指標的數據值；設定每個衍生指標的預警閾值；將每個衍生指標的數據值與對應的預警閾值做比較，根據超出預警閾值的衍生指標的數量判定是否發出風險預警信號。通過本發明方法及系統，能有效捕捉非強風險指標的早期預警信號，且前瞻性高于強風險指標，該類指標發出的預警信號能大幅提高整體召回率，減小整體誤判率。

技術領域

本發明涉及數據處理技術領域，特別涉及一種風險預警方法及系統。

背景技術

完善與精細的貸后管理體系，能夠通過深入細致的跟蹤檢查和專業化的分析來捕捉客戶的潛在違約風險，及時發出貸后風險預警信號，以便銀行能及時采取措施化解風險，最大程度挽回損失。

在整個貸后管理體系中，從風險指標到預警信號的生成是最為核心的部分。目前的貸后預警信號生成以定性方法為主，依靠貸后管理人員業務經驗較多，通過設置強信號規則，定期進行風險檢查，判斷是否發生風險。強風險指標預警一般是直接以指標的數據指與一固定的閾值做比較，一旦超過閾值就觸發生成預警信號。使用強信號規則預警具有一定的預警能力，但是實際上非強風險指標也具有一定的預警意義，可以監測到風險指標自身的劣變，然而目前卻缺少非強風向指標的風險預警方法。

發明內容

本發明的目的在于改善上述缺陷，提供一種新的風險預警方法及系統。

為了實現上述發明目的，本發明實施例提供了以下技術方案：

一方面，本發明實施例中提供了一種風險預警方法，包括以下步驟：

構造每個過程監測類指標的一個或多個衍生指標；

實時收集被監測對象的每個過程監測類指標的每個衍生指標的數據值；

設定每個衍生指標的預警閾值；

實時將每個衍生指標的數據值與對應的預警閾值做比較，根據超出預警閾值的衍生指標的數量判定是否發出風險預警信號。

作進一步優化的方案中，上述方法還包括步驟：基于每個衍生指標的數據值，繪制每個衍生指標的概率分布圖；所述設定每個衍生指標的預警閾值，具體是基于每個衍生指標的概率分布圖設定每個衍生指標的預警閾值?；谘苌笜说膶嶋H數據值生成概率分布圖，再根據分布圖設定預警閾值，實現預警閾值也跟隨指標值動態變化，可以進一步提高風險預警的可靠性。

另一方面，本發明實施例中同時提供了一種風險預警系統，包括以下模塊：

衍生指標構造模塊，用于構造每個過程監測類指標的一個或多個衍生指標；

數據收集模塊，用于實時收集被監測對象的每個過程監測類指標的每個衍生指標的數據值；

閾值設置模塊，用于設定每個衍生指標的預警閾值；

風險預警模塊，用于實時將每個衍生指標的數據值與對應的預警閾值做比較，根據超出預警閾值的衍生指標的數量判定是否發出風險預警信號。

再一方面，本發明實施例同時提供了一種包括計算機可讀指令的計算機可讀存儲介質，所述計算機可讀指令在被執行時使處理器執行本發明實施例中所述方法中的操作。

再一方面，本發明實施例同時提供了一種電子設備，包括：存儲器，存儲程序指令；處理器，與所述存儲器相連接，執行存儲器中的程序指令，實現本發明實施例中所述方法中的步驟。