[發(fā)明專利]一種宏觀金融分析的方法和系統(tǒng)

在審

• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201810981940.1
• 申請(qǐng)日: 2018-08-27
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN109118103A
• 公開(kāi)（公告）日: 2019-01-01
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 馬天平
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 北京貝塔智投科技有限公司
• 主分類號(hào): G06Q10/06
• 分類號(hào): G06Q10/06;G06Q40/00
• 代理公司: 北京連和連知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11278
• 代理人: 張濤

1.一種宏觀金融分析的方法，包括以下步驟：

S1：獲取基本面、政策面、國(guó)際面、歷史面、預(yù)期面和同業(yè)面的全部評(píng)價(jià)指標(biāo)和所述評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)因子；

S2：分別提取基本面、政策面、國(guó)際面、歷史面、預(yù)期面和同業(yè)面下的股票、債券、商品、國(guó)際資產(chǎn)相關(guān)的評(píng)價(jià)指標(biāo)和所述股票、債券、商品、國(guó)際資產(chǎn)相關(guān)的評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)因子；

S3：采用二叉樹(shù)、三叉樹(shù)、權(quán)重法、層次分析法或決策樹(shù)從基本面、政策面、國(guó)際面、歷史面、預(yù)期面和同業(yè)面六方面分別對(duì)股票、債券、商品、國(guó)際資產(chǎn)相關(guān)的評(píng)價(jià)指標(biāo)和所述股票、債券、商品、國(guó)際資產(chǎn)相關(guān)的評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)因子進(jìn)行聚合，分別得到基本面、政策面、國(guó)際面、歷史面、預(yù)期面和同業(yè)面下的股票、債券、商品、國(guó)際資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的聚合值；

S4：將基本面、政策面、國(guó)際面、歷史面、預(yù)期面和同業(yè)面下的股票、債券、商品、國(guó)際資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的聚合值分別求和得到股票、債券、商品、國(guó)際資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的總聚合值，根據(jù)股票、債券、商品、國(guó)際資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的總聚合值的由大至小作為資產(chǎn)排序的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)股票、債券、商品、國(guó)際資產(chǎn)按照利好至利空的順序進(jìn)行依次排序；

S5：生成結(jié)果建議，所述結(jié)果建議包括當(dāng)前評(píng)價(jià)指標(biāo)和所述評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)因子下的股票、債券、商品、國(guó)際資產(chǎn)的利好至利空的排名。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，步驟S3中，對(duì)股票、債券、商品、國(guó)際資產(chǎn)相關(guān)的評(píng)價(jià)指標(biāo)和所述股票、債券、商品、國(guó)際資產(chǎn)相關(guān)的評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)因子進(jìn)行聚合包括以下步驟：

S2.1：從基本面、政策面、國(guó)際面、歷史面、預(yù)期面和同業(yè)面中的其中一個(gè)方面獲取該方面下的評(píng)價(jià)指標(biāo)和該方面下評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)因子并將該方面下的評(píng)價(jià)指標(biāo)和該方面下評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)因子根據(jù)對(duì)后續(xù)資產(chǎn)排序發(fā)揮的作用分為決定性評(píng)價(jià)指標(biāo)和影響性評(píng)價(jià)指標(biāo)，其中對(duì)后續(xù)資產(chǎn)排序發(fā)揮必要非充分影響作用的評(píng)價(jià)指標(biāo)為決定性評(píng)價(jià)指標(biāo)，決定性評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)因子的影響系數(shù)取值為0或1，對(duì)后續(xù)資產(chǎn)排序發(fā)揮必要可能充分影響作用的評(píng)價(jià)指標(biāo)為影響性評(píng)價(jià)指標(biāo)，影響性評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)因子的影響系數(shù)取值為1至2或-2至-1；

S2.2：對(duì)該方面下的決定性評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)價(jià)因子進(jìn)行聚合計(jì)算；

S3.3：判斷決定性評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)該資產(chǎn)的影響，如果所述決定性評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)該資產(chǎn)有決定性影響，即輸出為1則進(jìn)行到下一步；否則輸出為0，轉(zhuǎn)到對(duì)影響性評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)價(jià)因子進(jìn)行聚合計(jì)算之后再進(jìn)行到下一步；

S3.4：輸出該方面下該資產(chǎn)的聚合值；

所述聚合計(jì)算采用二叉樹(shù)、三叉樹(shù)、權(quán)重法、層次分析法或決策樹(shù)進(jìn)行。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法，其特征在于，所述基本面的評(píng)價(jià)指標(biāo)包括：GDP數(shù)據(jù)、物價(jià)指數(shù)、利率與信貸、勞動(dòng)數(shù)據(jù)；

所述政策面的評(píng)價(jià)指標(biāo)包括：財(cái)政政策、貨幣政策、匯率政策、政府監(jiān)管；

所述國(guó)際面的評(píng)價(jià)指標(biāo)包括：G20國(guó)家GDP數(shù)據(jù)、貿(mào)易數(shù)據(jù)、貨幣市場(chǎng)、全球股市；

所述歷史面的評(píng)價(jià)指標(biāo)包括：股票、債券、房?jī)r(jià)、商品價(jià)格；

所述預(yù)期面的評(píng)價(jià)指標(biāo)包括：期貨、遠(yuǎn)期、掉期、可轉(zhuǎn)債、期權(quán)；

所述同業(yè)面的評(píng)價(jià)指標(biāo)從市場(chǎng)觀點(diǎn)角度包括買(mǎi)方、賣(mài)方、股債、商品、宏觀、策略、行業(yè)7個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)；所述同業(yè)面的評(píng)價(jià)指標(biāo)從基金業(yè)績(jī)角度包含公募、私募、股債、混合、QDII 5個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)。